استراتژی کانال دونچیان

سه کانال قیمت

نحوه استفاده از کانال Donchian برای کسب حداکثر 82٪ سود در Olymp Trade

زمان معامله ثابت tradeفرزند پسر Olymp Trade گاهی اوقات می تواند منبع سردرد باشد.

از آنجا که شما نیاز به پیش بینی روند و نظارت بر معکوسهای احتمالی دارید. در صورت عدم انجام این کار ، سرمایه خود را از دست خواهید داد.

من از از دست دادن متنفرم و شرط می بندم که شما هم این کار را می کنید. و به همین دلیل است که ما از ابزارهایی برای کمک به تحلیل شرایط غالب بازار استفاده می کنیم و امیدواریم سیگنالهای قابل معامله تولید کنیم.

یکی از این ابزارها کانال Donchian است.

در این مقاله ، با کانال Donchian در اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد Olymp Trade و چطور trade و با استفاده از این شاخص تا 82٪ سود کسب کنید.

نشانگر کانال Donchian چیست؟

نشانگر کانال Donchian روشن است Olymp Trade یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای کمک به شما در شناسایی روندها و نقاط ورود به بازار طراحی شده است.

شما می توانید تا زمانی که قابل مشاهده باشد از آن استفاده کنید تا یک روند را طی کنید و از وقوع لرز در هنگام وقوع جلوگیری کنید.

در حالت ایده آل کانال Donchian به باند های بولینگر شباهت دارد. و درست مثل بولینگر که دارد: -

• باند بالا - محاسبه به عنوان بالاترین قیمت بالا برای دوره 'n'.
• باند پایین - برگرفته از پایین ترین نقطه قیمت پایین برای دوره 'n' مشخص شده.
• گروه میانه - به عنوان میانگین باند بالا و پایین محاسبه می شود.

این یک تصویر واضح از کانال Donchian است. به همین ترتیب ، اگر از نزدیک به آن نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که این دو باند یک مسیر را در بر می گیرند.

این مکان بین باند بالا و پایین همان چیزی است که ما آن را کانال Donchian می نامیم.

پس ، دونچی کیست؟

این می تواند آینده باشد trader Richard Donchian. در اواسط قرن بیستم ، ریچارد به دنبال راهی بهتر برای شناسایی روندهای غالب بازار بود.

وی در فرآیند تحقیق خود ، تکنیکی را به نام کانال کشویی توسعه داد که بعداً به نام وی تغییر نام یافت. کانال Donchian.

کانال Donchian چند فریم طولانی نسخه MT5 نشانگر

نشانگر MT5 چند فریم توسعه یافته کانال Donchian یک نشانگر متاتریدر 5 (MT5) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

نمایشگر MT5 چند فریم طولانی کانال Donchian فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT5 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 5

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند. روش‌های مفیدی برای ایجاد چارچوب حرکت قیمت (پرایس اکشن) وجود دارد که فقط بایستی تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است؛ در این مقاله با سه نوع کانال آشنا می‌شوید.

قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قوه جاذبه یا سکون عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار استراتژی کانال دونچیان موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

سه کانال قیمت

کانال‌های دستی

بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

1. در روند صعودی، صبر استراتژی کانال دونچیان کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.
2. بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند. قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اغلب حد ضرر را خارج از پیچفورک با مقدار ۰٫۵ یا ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد.

کلام آخر

کلید این استراتژی و هر استراتژی دیگر، یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خوبی کار کند. هدف نهایی هر کدام از کانال‌هایی که شما استفاده می‌کنید این است که چارچوب عمل قیمت را بر اساس چارچوب زمانی دلخواه خود تنظیم کنید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را تعیین کنید. صرف نظر از روشی که استفاده می‌کنید، مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرر خارج از کانال و استفاده از اندازه معامله مناسب برای میزان حساب خود، ریسک خود را کاهش می‌دهید.

کانال Donchian در بیت کوین – The Cryptonomist

این مقاله استفاده از یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در چشم انداز معاملات بیت کوین را ارزیابی می کند: کانال Donchian که کانال قیمت نیز نامیده می شود.

استراتژی معاملاتی کانال Donchian

از اوایل دهه 1950 برای معامله گران در سراسر جهان شناخته شده است، این چیزی بیش از مجموعه دو خطی نیست که هرگز از هم عبور نمی کنند و به ترتیب نشان دهنده حداکثر - حداکثر آخرین میله X و حداقل - حداقل همان دوره هستند. این یک کانال را با دو سطح متمایز، یکی بالا و دیگری پایین شناسایی می کند. این کانال همیشه شامل قیمت‌ها در داخل آن است و زمانی که بازار حرکتی با مقدار مشخصی به سمت بالا یا پایین کانال انجام می‌دهد، استراتژی وارد موقعیتی می‌شود که دقیقاً در کنار سطوح کانال قرار دارد.

شکل 1. نمایش گرافیکی کانال Donchian در BTC

به طور خاص، به خوبی شناخته شده است که چگونه ارزهای دیجیتال، و به طور خاص بیت کوین، تمایل دارند تا مدتی در روند باقی بمانند. به جای معکوس کردن و بازگشت به سمت یک مقدار متوسط . از این بیانیه ایده استفاده از کانال Donchian به منظور رهگیری جالب ترین روندها در بازار ناشی می شود.

بنابراین برای انجام تست ها از بازار نقد بیت کوین استفاده خواهد شد. بازار نقدی تنها بازاری است که در زمان نگارش این مقاله می‌تواند برای مشتریان ایتالیایی استفاده شود، و از آنجایی که فروش کوتاه مدت در بازار نقدی مستلزم حاشیه‌های بالا و عملیات نسبتاً پیچیده است، حداقل در مرحله اولیه این استراتژی فقط مجاز به انجام معاملات طولانی مدت

با این حال، با توجه به آنچه که صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال، از جمله بایننس، که اخیرا مجوز فعالیت در ایتالیا را دریافت کرده است، می گویند، در مدت کوتاهی دوباره امکان بازگشت به معاملات آتی ارزهای دیجیتال وجود خواهد داشت که این امکان را به شما می دهد. انعطاف پذیری بیشتر از نظر عملیات و هزینه ها.

شکل 2. بهینه سازی دوره های کانال Donchian در BTC

آزمایش استراتژی Donchian Channel در بیت کوین

این استراتژی در بازه‌های زمانی ساعتی آزمایش می‌شود و سطح ورودی توسط آن دیکته می‌شود کانال Donchian که به دنبال یک بهینه سازی ساخته می شود که منجر به تصمیم گیری در مورد تعداد میله برای محاسبه ابزار می شود. شکل 2 نتایج اولین بهینه‌سازی را نشان می‌دهد، که به استراتژی سطح ورودی را نشان می‌دهد که در آن سفارش‌های طولانی انجام می‌شود. اینها همیشه در سطح بالای کانال قرار می گیرند، بر اساس این ایده که بازار پس از نمایش قدرت، به مسیری که در پیش گرفته شده است ادامه خواهد داد .

این اولین تحلیل، شما را انجام داد t بین 10 تا 100 دوره در مراحل 5، منطقه بین دوره های 65 تا 90 را به عنوان پایدارترین منطقه شناسایی می کند. این استراتژی کانال دونچیان بدان معناست که خرید زمانی که بالاترین بالاترین 65 تا 90 ساعت گذشته فراتر رفته باشد، می تواند ارزشمند باشد.

همه موارد سود می‌آورند، هرچند اندکی متفاوت، و در نتیجه می‌توان 75 دوره را انتخاب کرد که یک مقدار متوسط ​​و همچنین بهترین برای سود در موارد مورد تجزیه و تحلیل است.

سپس معاملات در سمت پایین کانال بسته می شود، اگر پس از ورود، قیمت ها شروع به کاهش کنند با رسیدن قیمت ها در کانال پایین تر، معاملات متوقف می شود .

قوس تاریخی که آزمایش ها بر روی آن انجام می شود شامل 5 سال گذشته بازار نقد بیت کوین است و تا سپتامبر سال جاری ادامه دارد. این قوس تاریخی بزرگ نیست، اما با این وجود، مبنای کافی برای ادامه مطالعه است. پس دوباره، بیت کوین خود بازاری است که همه چیز هنوز جوان است.

ضد ارزش پولی مورد استفاده برای هر تراکنش است $ 10,000 . همانطور که می دانید بیت کوین بسیار مقیاس پذیر است، به همین دلیل است که شما مجبور نیستید کل بیت کوین را معامله کنید، اما می توانید موقعیت را بسیار کاهش دهید. بنابراین، موقعیت برای هر معامله ثابت خواهد بود و با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل می شود به ترتیب در نظر گرفته نخواهد شد برای به دست آوردن خواندن واضح تر از روند عملکرد در طول زمان.

در شکل 3 می‌توانیم ببینیم که چگونه منحنی سود رضایت‌بخش است و چگونه، تقریباً در کل بازه تاریخی، استراتژی سود می‌برد. متأسفانه، آغاز سال 2022 با کاهش ناگهانی این استراتژی همزمان شد که شاهد تغییر روند آن از شدت صعودی به نزولی بود.

شکل 3. استراتژی دونچی دوره 75 خط سهام

مقایسه با خرید و نگه داشتن

با این حال، این باید در یک دوره بخصوص دشوار برای آن زمینه سازی شود بیت کوین . سال 2022، حداقل در حال حاضر، سالی به شدت نزولی بوده است، و این استراتژی تا حدودی آسیب دیده است، قابل درک است که در همین زمان است. در واقع، با مقایسه استراتژی با Buy&Hold، که شبیه سازی نگهداری مقداری بیت کوین (مقابل ارزش 10,000 دلاری) از ابتدا تا انتهای بک تست است، می بینیم که در مقایسه با استراتژی کانال Donchian، صرفاً نگهداری بیت کوین خطرات بسیار بیشتری را به همراه خواهد داشت (شکل 4).

شکل 4. بیت کوین را بخرید و نگه دارید

اجرای استراتژی معاملاتی

همانطور که قبلاً نوشته شد، در حال حاضر شانس خروج از معامله زیان‌ده در کانال Donchian پایین رخ می‌دهد، و این محدودیتی را برای سیستم پیکربندی می‌کند که تنها به یک نوع خروج محدود می‌شود تا موقعیت را ببندد. بنابراین یک وارد خواهد شد توقف ضرر و زیان ، که نشان دهنده خروج زیانده از معامله است و الف بهره بردن ، که سطحی است که در صورت لمس آن باعث بسته شدن موقعیت ها در سود می شود.

ارزش هایی که برای این بازار مناسب ترین به نظر می رسید به ترتیب 500 دلار برای استاپ ضرر و 2,000 دلار برای سود برداشت است. محدوده 5% و 20% از ضد ارزش موقعیت . این پارامترها برای بسیاری از بازارها ممکن است خیلی گسترده به نظر برسند، اما بیت کوین قبلاً نشان داده است که نوسانات آن می تواند در زمان های خاص شدید شود. در هر صورت، نوسانات به طور متوسط ​​در تمام روزهای سال بالاست. بنابراین پارامترها برای بیت کوین معقول هستند، در حالی که این پارامترها در سهام و آتی کمتر است.

در شکل 5 می بینیم که در این مرحله، سیستم یک معامله متوسط ​​قابل احترام، 128 دلار یا بیشتر، دریافت می کند، که به عنوان 1.28٪ از ارزش مخالف موقعیت قابل اندازه گیری است. مطمئناً رقمی آرامش بخش است که می تواند هزینه هایی را که با استفاده از این استراتژی در بازار با آن مواجه می شود، پوشش دهد.

شکل 5. میانگین استراتژی تجارت با Stop و Target

ممکن است در این مرحله فکر کنید که یک شرط، فیلتری را در استراتژی گنجانده شود، که به آن اجازه می دهد فقط در شرایط خاص معامله کند. به عنوان مثال، ممکن است جالب باشد که ببینیم استراتژی با خرید تنها زمانی که روند اصلی صعودی است چگونه رفتار می کند. این امر در شرایطی که بازار در حال نزول است و به اصطلاح در یک روند نزولی قرار دارد، از خرید جلوگیری می کند.

سپس به ماشین دستور داده می شود که فقط طبق یک الگوی قیمت مشخص معامله می کند، یعنی زمانی که بالاترین روز دیروز بالاتر از حداکثر 5 روز قبل باشد. این شرایط از خرید در موقعیت‌های روند نزولی اجتناب می‌کند و این به شدت بر کاهش استراتژی تأثیر می‌گذارد که قبلاً حدود 5,000 دلار بود در حالی که اکنون به حدود 3,000 دلار کاهش یافته است.

نتایج و نتیجه گیری

در شکل های زیر می توانید تمام نتایجی را که استراتژی پس از درج فیلتر روی روند به دست می آورد را مشاهده کنید. سود کل کمی کاهش می یابد، اما میانگین تجارت منتفع شده و به 173 دلار افزایش یافته است.

خط سهام نیز خوشایندتر است، به استراتژی کانال دونچیان خصوص فاز آخر، فازی که 9 ماه اول سال 2022 را پوشش می دهد. شکل صاف تری نسبت به منحنی قبلی به خود می گیرد.

شکل 6. خلاصه عملکرد با فیلتر روند فعال

شکل 7. میانگین معامله با فیلتر روند فعال

شکل 8. خط سهام با فیلتر روند فعال

نتایج آخر مطمئناً قابل قبول و بالقوه قابل استفاده به صورت زنده هستند، مشروط بر اینکه دوره پس از برنامه خوش خیم و مطابق با مطالعات انجام شده باشد. که البته از امروز ایجاد آن غیرممکن است.

با این حال، اگر بیت کوین با منطق پیروی از روند برخورد شود، ثابت می کند که یک بازار بسیار سودآور است و کانال Donchian توانست این تصور استراتژی کانال دونچیان را تأیید کند. آینده نامشخص است و آخرین مرحله نزول باعث نمی شود که فرد راحت بخوابد. وضعیت ژئوپلیتیکی، مقررات، پذیرش انبوه و افزایش سن حتی برای بیت کوین همگی عواملی هستند که به هموارسازی و تغییر این بازار کمک می‌کنند، که با این وجود بسیار جالب است و می‌تواند خود را به منطق‌های دیگری در آینده برساند.

دانلود ترجمه مقاله ایجاد سبد سهام ارزی توسط یک راهبرد سرمایه گذاری

ایجاد سبد سهام ارزی توسط یک استراتژی کانال دونچیان راهبرد سرمایه گذاری بهینه

Construction of currency portfolios by means of an optimized investment strategy

  استراتژی سرمایه گذاری؛ الگوریتم های بهینه سازی؛ سبد سهام سودآور؛ ارزها

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

1. مقدمه 2. ایجاد یک استراتژی استراتژی کانال دونچیان سازگار با شرایط بازار 3. فرمول بندی مسئله استراتژی بهینه 4. الگوریتم های جستجو 5. آزمون های عددی 6. نتیجه گیری

چکیده – این کار پژوهشی بر توسعه یک استراتژی تجاری سریع فنی مبتنی بر رویکرد کانال دونچیان، با هدف ایجاد سبدهای سهام سودآور متمرکز است. در این راستا، ابتدا میله ها یا ستون های اصلاح شده رنکو (MRB ها) توسعه یافتند. به این دلیل که اثبات شده است که یک ابزار تجاری مفید است که پاسخ‌ های دقیقتری را نسبت به نمودار شمعی معمولی برای ماهیت و مشخصه های بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس دارد. متعاقبا، پارامترهای استراتژی تجاری (یا سیستم) برای هشت جفت ارز در طول یک دوره چهار ساله (۲۰۰۶ - ۲۰۰۹)، با مقایسه عملکرد سه الگوریتم بهینه‌ سازی عاری از اشتقاق جستجوی جهانی تنظیم می شوند. سپس، بازدهی سیستم توسعه ‌یافته برای هفت سال آینده (۲۰۱۰ - ۲۰۱۶) برای هر جفت و دو نوع سبد سهام مورد آزمایش قرار می‌ گیرد؛ که یک مورد توزین شده برابر و یک سبد سهام بر اساس معیار کلی (Kelly) است. هدف نهایی این مقاله ایجاد سبدهای ارزی براساس یک استراتژی تجاری بهینه جدید است که می ‌تواند به طور مداوم بر معیارهای اصلی سرمایه گذاران (یعنی، اس اند پی ۵۰۰، شاخص CTA بارکلی) فائق آید.

This work focuses on the development of a technical breakout trading strategy based on the Donchian Channel approach, aiming to the construction of profitable portfolios. In this direction, the Modified Renko Bars (MRBs) were developed first; that proved to be a useful trading tool that responses more accurately than the normal candle sticks to the nature and characteristics of the FOREX market. Subsequently, the parameters of the trading strategy (or system) are calibrated for eight currency pairs, over a period of four years (2006–2009), by comparing the performance of three global search derivative-free optimization algorithms. Then, the returns of the developed system are tested for the next seven years (2010–2016) for each pair and two types of portfolios are constructed; an equal weighted one and a portfolio based on the Kelly criterion. The ultimate objective of this paper is to create currency portfolios based on a novel optimized trading strategy, which could beat constantly the main investors’ benchmarks (i.e. S&P500, Barclay CTA Index).