متوسط معامله ضرر

مفهوم امید ریاضی و بازگشت سرمایه

محاسبه امید ریاضی و بازگشت سرمایه از بحث های مدیریت سرمایه می باشد. امید ریاضی در نظریه احتمالات با نام میزان چشمداشت یا Expected Value نیز شناخته می شود و بازگشت سرمایه با نماد TWR نشان داده شده و نمایانگر میزان افزایش سرمایه است.

عدم قطعیت از مهمترین ویژگی های معامله گری است. تمام تعریف هایی که تاکنون در مورد معامله گری شده است، کاملا دقیق نیستند. در تمام موضوعات مربوط به معامله گری درصدی از عدم قطعیت وجود دارد.

به طور کلی بازار سرمایه پر از احتمالات است. بنابراین ما از طریق علم آمار و احتمالات، بازار بورس را بررسی می کنیم. بر اساس این علم و محاسبه احتمال موفقیت می توانیم برنامه ای برای مدیریت سرمایه طراحی کنیم. در زمان طراحی برنامه، هر معامله گری با دو مسئله مهم مواجه می باشد:

1. موفقیت یا شکست در معامله
2. احتمال رخداد هر کدام

امید ریاضی چیست؟

امید ریاضی با نماد Mo نشان داده می شود. وقتی یک استراتژی معاملاتی را بررسی می کنیم، باید ابتدا پارامتر امید ریاضی محاسبه شود. فرمول مربوط به امید ریاضی به صورت زیر است:

محاسبه امید ریاضی در بازگشت سرمایه

پارامتر های موجود در متوسط معامله ضرر فرمول نمایانگر موارد زیر است:

• Mo = امید ریاضی
• P = احتمال موفقیت
• % a = درصد سود
• Q = احتمال شکست
• % b = درصد ضرر

دقت کنید اگر نتیجه امید ریاضی عددی مثبت باشد، استراتژی معاملاتی مان سود ده است. به عبارتی دیگر مثبت بودن امید ریاضی، شرطی لازم برای موفقیت استراتژی معاملاتی می باشد.

بازگشت سرمایه TWR چیست؟

بازگشت سرمایه با TWR نشان داده می شود و بیانگر کاهش یا افزایش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه است. با یک مثال به طور واضح توضیح می دهیم. فرض کنید بعد از انجام چند معامله ۱۲ درصد سود کردید، در این صورت خواهیم داشت:

و اگر بعد از انجام چند معامله ۱۲ درصد ضرر کنیم، نتیجه بازگشت سرمایه به شکل زیر خواهد بود:

اگر بازگشت سرمایه یا TWR > 1 باشد سیستم معاملاتی سود ده است و اگر سیستم معاملاتی ضرر ده باشد، TWR < 1 خواهد بود. در مورد مقدار TWR و احتمال وقوع آن در مدیریت سرمایه کمتر بحث شده است.

در واقع ۹۰ درصد موضوعات بیان شده در مدیریت سرمایه راجع به مقدار کاهش سرمایه و کنترل آن، احتمال ورشکستگی و غیره می باشد. اما در مورد میزان انتظارمان از رشد سرمایه در استراتژی معاملاتی یا همان امید ریاضی حرفی زده نمی شود. و همچنین احتمال رخ دادن این میزان انتظار اصلا مورد بررسی قرار نمی گیرد.

مثال برای TWR :

فرض کنید به مقدار ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سهام سرمایه گذاری کرده باشید و بعد از بررسی های لازم مقدار امید ریاضی عددی مثبت است. قاعدتا بازگشت سرمایه یا TWR هم بزرگتر از یک است. سرمایه شما بعد از مدت یک سال به میزان ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا می کند و برابر با ۱۱۰ میلیون تومان می شود.

اکنون سوالی که پرسیده می شود این است، آیا در طی یک سال عملکردتان راضی کننده است؟ احتمالا جوابتان منفی باشد.

بنابراین بهتر است ابتدا محاسبه کنیم تا ببینیم استراتژی مان سود ده است یا ضرر ده. اگر استراتژی مان سود ده باشد، بعدا بررسی می کنیم که آیا استراتژی معاملاتی مان سود منطقی به ما میدهد یا خیر؟

بر اساس توضیحات بالا، نحوه محاسبه بازگشت سرمایه TWR را با استفاده از امید ریاضی بیان می کنیم:

محاسبه بازگشت سرمایه

مثال : با داشتن فرضیات زیر، میزان بازگشت سرمایه را محاسبه می کنیم :

p=0.45, q=0.55, a%=0.08, b%=0.05, N=20

بازگشت سرمایه و امید ریاضی

تفسیر محاسبات به شرح زیر است :

چنانچه در محاسبات بالا مشاهده می کنید، بعد از بدست آوردن امید ریاضی، مقدار TWR یا بازگشت سرمایه را بدست می آوریم و نتیجه برابر با ۱٫۱۷ شده است.

یعنی بعد از ۲۰ معامله، میزان رشد سرمایه معدل ۱۷ درصد خواهد بود. ولی بهتر است بدانید مسئله به این سادگی نیست. همان طور که قبلا گفتیم مثبت بودن امید ریاضی شرطی لازم برای یک سیستم معاملاتی سود ده است و شرط کافی نمی باشد.

در فرمول های بالا در مورد محاسبه مقدار سود متوسط بحث شده است و راجع به احتمال افزایش سرمایه به مقدار ۱۷ درصد سخنی به میان نیامده است. به همین دلیل لازم است تا تعداد معاملات سود ده و ضرر ده را هم بدست آورده و در محاسبات وارد کنیم.

با دخیل کردن تعداد معاملات سود ده و ضرر ده، معادله TWR یا بازگشت سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:

محاسبه بازگشت سرمایه با دخیل کردن تعداد معاملات سوده ده و ضرر ده

• V = تعداد معاملات سود ده
• L = تعداد معاملات ضررده
• a% = متوسط سود در هر معامله
• b% = متوسط ضرر در هر معامله
• N = تعداد معاملات
• Prob = احتمال رخداد

رسم گراف برا اساس بازگشت سرمایه

اکنون برای تمام مقادیر V: 1, 2,…,۲۰ محاسبات را انجام می دهیم و گراف آن را بر اساس بازگشت سرمایه و Prob رسم می کنیم:

گراف بازگشت سرمایه و Prob

نقاط سبز رنگ نمایانگر نتایج مربوط به احتمال بازگشت سرمایه یا TWR است. نمودار فوق را بدین صورت تفسیر می کنیم :

همانطور که می بینید، احتمال افزایش سرمایه به میزان ۴ % است یعنی (۱٫۰۴= TWR) برابر است با ۰٫۱۶۲. در حالیکه احتمال رسیدن به بیشترین سود دهی یعنی ۱٫۱۷= TWR برابر است با ۰٫۱۷۷

توجه: نکات آبی رنگ مربوط به داده ها می باشد. با احتساب احتمال تجمعی، احتمال اینکه بازگشت سرمایه یا TWR1 باشد برابر با ۰٫۶ می باشد.

نکته مهم در مورد این گراف این است که نباید بعد از ۲۰ معامله انتظار داشته باشیم با این استراتژی و نسبت سود به ضرر سرمایه مان دو برابر شود. احتمال اینکه بعد از ۲۰ معامله، سرمایه ما بیشتر از ۱٫۷ برابر باشد تقریبا صفر است.

همچنین بعد از انجام ۲۰ معامله، احتمال از دست دادن کل سرمایه مان هم صفر است. با محاسبه امید ریاضی و بازگشت سرمایه می فهمیم باید از استراتژی خود انتظار معقولانه ای داشته باشیم. در حقیقت سود کردن در بازار سرمایه به علم ریاضی و آمار و احتمالات بستگی دارد. از این محاسبات بعدا در تعیین مقدار ریسک ورشکستگی و طراحی حجم ورود به معامله استفاده زیادی خواهیم کرد.

اهمیت حد ضرر دربورس و طمع در معامله

سوال های اصلی و مهم یک معامله گر معمولا به این 4 سوال ختم میشود :

1 جهت روند به کدام طرف میباشد ؟ (Bullish or Bearish)
2با چه حجی وارد بازار شوم ؟ (money management)
3 حد سود در معامله را کجا قرار بدم ؟ (take profit=tp)
4 حد ضررم را کجا متوسط معامله ضرر قرار بدم ؟ (stop loss=sl)

اشتباه رفتاری زیان گریزی(Loss Aversion Bias) اینگونه تعریف می شود که تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است و از نظر روانی امکان وقوع زیان به طور متوسط دو برابر امکان کسب سودی به همان میزان در تصمیم گیری افراد موثر است.

شاید در ابتدا جمله بالا کمی گیج کننده باشد اما برای درگ بهتر، می توان اینطور گفت که برای یک شخص زیان گریز ضرر هزار ریالی دارایی مطلوبیتی برابر با سود دو هزار ریالی است که نشان می دهد وقتی میزان سود و زیان با هم برابر باشند افراد در آن دارایی سرمایه گذاری نمی کنند چرا که زیان برای آنها نسبت به سود بار روانی سنگین تری را دارد. البته تا اینجا شاید به نظر شما این موضوع ویژگی بدی نباشد ، شاید فکر کنید خوب نوعی فرار از ریسک است ؛ اما در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر ها می شود

چرا در معاملات حد ضرر نمی گذاریم؟

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله ی حد ضرر است چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حد ضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است،در اصل شما با نگذاشتن حد ضرر این اجازه را به مارکت میدهید که سرمایه شما را در صورت صلاح دیدش به صفر برساند.

شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد میزنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر میترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم پس اینقدر صبر میکنم تا بازار برگردد،ولی زهی خیال باطل، بازار پرشتاب تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش میرود گویی انگار کسی آنسوی چارت شما نشسته و قیمت ها را در جهت گریه کردن شما جا به جا میکند.

بارها به دوستانم گفته ام نگذاشتن حد ضرر در معاملات یعنی شما بدون لباس زیر در میدان اصلی شهر شروع به قدم زدن می کنید، خوب مشخصه که ریسک این کار بالاست و هر اتفاقی ممکنه برای شما بیفتد.بازاری که شما روی آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است،در جنگ اولین وظیفه ی یک سرباز زنده ماندن است،سرباز مرده به چه دردی می خورد.تریدرهای زیادی را میشناسم که در این بازار موفق عمل کرده اند، ولی کسانی را نیز سراغ دارم که از شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آنها نیز متلاشی شده.شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه نزدیک نیست ……

یکی از دلیلی که شما ضرر می کنید همین است !

اما موضوعی که در بین سرمایه گذاران شایع است جمله «فعلا بذار باشه! » می باشد. این جمله به این معنی است که یک فرد آنقدر صبر می کند و منتظر می ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان ده ( مثلا سهمی خریده اید و همچنان افت می کند) نتیجه معکوس دهد و رونق بگیرد و این استراتژی می تواند خطرناک باشد چرا که بهترین پاسخ در شرایط زیان، فروش دارایی و سرمایه گذاری آن در فرصت های دیگری در سهم است .

مثلا شما سهم بانک صادرات را به دلیلی خرید می کنید بعد از مدتی ناگهان سهم شروع می کند به افت کردن شما به دلیل اینکه سهم شما مثلا 5 درصدی وارد ضرر شده است دلتان نمی آید سهم را بفروشید و آن را به امید برگشت نگه می دارید و به نوعی ریسک پذیر می شوید! که کار اشتباهی است. و مثلا سهم بانک صادرات شما 40% افت می کند و متوسط معامله ضرر این مدت یک سال زمان می برد . حال شما چقدر ضرر کرده اید ؟! 40% از سرمایه شما از دست رفته بعلاوه اینکه سالانه می توانستید بدون ریسک در بانک 20% سود کنید ، یعنی شما بعد از یک سال چیزی در حدود 60% ضرر کرده اید . کاش ریسک پذیر نشده بودید و سهم خود را در همان 5% ضرر می فروختید.!

با ضرر آشتی کنید،من بارها به خود و دیگران گفته ام به فرض شما 20 درصد سرمایه ی خود را از دست داده اید چرا قید مابقی سرمایه را نیز میزنید و به خیال واهی بازار برمیگردد 80 درصد مابقی را هم از دست میدهید.از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید، حد ضرر من کجاست،تعیین درست حد ضرر خود یک علم است که بعدها به آن اشاره خواهم کرد ولی این را کوتاه از من داشته باشید که چند پیپ یا چند دلار بالاتر یا پایینتر از قیمت فعلی حد ضرر نیست و آماتور ترین روش تعیین حد ضرر است.موفق و پیروز باشید

قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز

قبل از اینکه به این قوانین معاملاتی فارکس بپردازیم بیایید کمی با ریچارد رودز آشنا شویم .

ریچارد رودز نویسنده یا ویراستار 22 کتاب ، از جمله گرگ و میش بمب ، آخرین جلد در چهارگانه درباره تاریخ هسته ای است.

اولین مورد ، ساخت بمب اتمی ، برنده جایزه پولیتزر ، جایزه ملی کتاب و جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب شد.

او بورسیه های متعددی برای تحقیق و نوشتن دریافت کرده است ، از جمله کمک های مالی از بنیاد فورد ، بنیاد گوگنهایم ، بنیاد مک آرتور و بنیاد آلفرد پی اسلون.

او یک پژوهشگر مهمان در هاروارد و MIT و مجری و خبرنگار مستندهای مجموعه های تلویزیونی عمومی Frontline و American Experience بوده است.

او که وابسته به مرکز امنیت و همکاری بین المللی در دانشگاه استنفورد است ، مکرراً برای مخاطبان در ایالات متحده و خارج از کشور سخنرانی می کند.

ریچارد رودز در یکی از مقالات خود در مورد بازارهای مالی اینگونه میگوید که :

باید اعتراف کنم ، من آنقدر باهوش نیستم که بتوانم این قوانین تجارت ساده و مسخره را ابداع کنم.

15 سال پیش یک معامله گر بزرگ آنها را به من داد. با این حال ، من به شما می گویم ، آنها کار می کنند.

اگر از این قوانین پیروی کنید ، تا آنجا که ممکن است به ندرت آنها را زیر پا بگذارید ، سال به سال پول در می آورید ، بعضی از سالها بهتر از بقیه ، بعضی سالها بدتر – اما پول در می آورید.

قوانین ساده هستند. رعایت قوانین سخت است.

این آموزش از دوره آموزش فارکس متوسطه است و شما با کلیک بر روی عبارت آموزش فارکس قادر هستید تمامی جلسات این دوره آموزشی فارکس را به رایگان مشاهده کنید.

نوسان پذیری تاریخی چیست؟

نوسان پذیری تاریخی چیست : یک شاخص آماری است که بازده(نوسان های اتفاق افتاده) را برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار خاص در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. نوسانات تاریخی ابزاری برای یافتن میانگین انحراف از قیمت متوسط یک اوراق بهادار یا سایر ابزار مالی در یک دوره معین برآورد می شود

نوسانات تاریخی معمولاً با استفاده از انحراف معیار محاسبه می شود. اوراق بهادار یا ابزارهای سرمایه گذاری که ریسک بیشتری دارند، معمولا نوسانات تاریخی بالاتری دارند.

درک نوسانات تاریخی

نوسانات تاریخی نشانگر میزانی است که قیمت ممکن است از میانگین خود در یک دوره معین فاصله بگیرد. از این رو، افزایش نوسان قیمت منجر به ارزش نوسان تاریخی بالاتر می شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که عدد نوسان تاریخی جهت قیمت را نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده میزان ناپایداری یک قیمت است.

نوسانات عموماً معیاری برای سنجش ریسک سرمایه گذاری است. افزایش نوسانات به عنوان نشانه ای از افزایش خطر عمل می کند. مخالفش هم درست است؛ کاهش نوسانات به عنوان نشانه ای برای کاهش ریسک عمل می کند. همانطور که معمولاً در معاملات ابزارهای مالی انتظار می‌رود، نوسانات تاریخی می‌تواند همراه با سایر الگوهای معاملاتی، روندها و سایر شاخص‌ها (منظور اندیکاتور HV است) برای شناسایی ابزارهایی که به نظر آنها پرخطر یا بسیار نوسان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

نوسانات تاریخی را می توان به عنوان ابزاری برای معامله گرانی که فقط سهام پایه را معامله می کنند، مورد استفاده قرار داد.

اندازه‌گیری بی‌ثباتی یک بازار می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذار را در مورد میزان یا میزان تغییر بازار تحت تأثیر قرار دهد و راهنمایی‌هایی در پیش‌بینی قیمت و اجرای معامله ارائه می‌دهد.

نوسانات بالا می تواند حاکی از تغییر احتمالی روند در هنگام ورود (خرید/فروش) به بازار باشد، زیرا حجم معاملات بالا باعث برگشت قیمت می شود.

علاوه بر این، نوسانات تاریخی در درجه اول احتمال ضرر را ارزیابی نمی کند، حتی اگر بتوان از آن برای ارائه نشانه ای از آن استفاده کرد.

این شاخص می تواند برای ارزیابی میزان تغییر قیمت یک اوراق بهادار از مقدار متوسط ​​آن استفاده شود.

در بازارهایی که یک روند غالب وجود دارد، نوسانات تاریخی یک نمای کلی از میزان انحراف قیمت های معامله شده از میانگین متحرک ارائه می دهد.

در بازارهای هموار با یک روند غالب قوی، سطوح نوسان پایین را می توان انتظار داشت حتی اگر قیمت ها با گذشت زمان به شدت نوسان کنند.

مقدار HV به طور قابل توجهی به صورت روزانه تغییر نمی کند، اما تغییر با سرعت ثابتی رخ می دهد. برای ارزیابی اینکه آیا اختیارات ممکن است کم ارزش یا بیش از ارزش گذاری شوند، نوسانات تاریخی و نوسانات ضمنی با یکدیگر مقایسه می شوند.

HVیک معیار رایج در ارزش گذاری و ارزیابی ریسک است.

نوسان پذیری تاریخی چیست: اندازه گیری فراوانی تغییرات قیمت دارایی های مالی در طول زمان است.

چرا نوسان پذیری تاریخی مهم است؟

تصور می شود که نوسانات یک دارایی یا اوراق بهادار خاص در طول زمان بازگشت به میانگین متحرک را نشان می دهد . این بدان معنی است که متوسط معامله ضرر اگر یک اوراق بهادار به طور غیر مشخصی نوسان داشته باشد، در نهایت باید به میانگین بلندمدت(همان بازه محسابه شده در HV) خود بازگردد. به همین ترتیب، در صورت کاهش، نوسانات آن باید افزایش یابد. محاسبه نوسانات تاریخی نحوه رسیدن به این سطح متوسط ​​یا متوسط ​​است.

نوسانات سهام به چه معناست؟

نوسانات سرعت و بزرگی نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی معین (اغلب به صورت سالانه) توصیف می کند. سهام با نوسانات شدید، نوسانات قیمتی بالا و سریعی را تجربه می‌کنند، و اغلب آنها را ریسک‌پذیرتر از سهام‌های با نوسان کمتر می‌دانند.

آیا نوسانات تاریخی بالا بهتر است یا پایین؟

برای نوسانگیرهای روزانه سهام و معامله‌گران اختیار معامله، نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای جابه‌جایی و خروج از موقعیت‌ها یا کسب سود از افزایش نوسانات فراهم کند. با این حال، برای اکثر سرمایه گذاران بلندمدت خرید و نگهداری، اغلب نوسانات کمتر ترجیح داده می شود.

محاسبه نوسان پذیری تاریخی

هنگام محاسبه نوسانات از طریق تعیین انحراف استاندارد در طول زمان می توان مراحل زیر را دنبال کرد:

• میانگین قیمت بسته شده سهام در بازه رمانی مشخص را محاسبه کنید.
• اختلاف قیمت بین قیمت بسته شده سهام در هر روز را با میانگین متوسط معامله ضرر آن ها محاسبه کنید.
• اختلاف محاسبه شده در مرحله دو را به توان دو برسانید
• تمام اعداد بدست آمده از مرحله سه را با هم جمع کنید
• عدد بدست آمده از مرحله قبل را در تعداد روز های معاملاتی تقسیم کنید(واریانس)
• انحراف معیار عدد مرحله قبل را محاسبه نمایید.

محاسبه نوسانات تاریخی در اکسل

برای محاسبه نوسانات یک بازه معین در اکسل، ابتدا تایم فریم را تعیین کنید.(یک ماهه،سه ماهه،شش ماهه،سالانه)

از معاملات‌ بازار فارکس چه اندازه پول درمی‌آورم؟

خیلی از افراد دوست دارند که ارزهای خارجی را در بازار ارزهای خارجی یعنی بازار فارکس معامله کنند. چرا؟ زیرا برای شروع معاملات روز فارکس، ۲۴ ساعت شبانه‌روز معامله کردن (در طول هفته‌ی کاری) و سود حاصل از Leverage اهرم‌های فراهم شده توسط کارگزاران فارکس، به کم‌ترین میزان سرمایه نیاز دارند. سؤال کلیدی بسیاری از شما عزیزان این است که «از معاملات روزانه فارکس چه اندازه پول درمی‌آورم؟» در ادامه، سناریوی پتانسیل کسب درآمد از فارکس با استفاده از یک استراتژی کنترل ریسک، توضیح داده شده است.

مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس

هر معامله‌گر فارکس موفقی را که می‌شناسید، حتماً ریسک خود را مدیریت می‌کند. مدیریت ریسک معاملات روز فارکس، اگر مهم‌ترین عنصر سودآوری مداوم نباشد، از مهم‌ترین‌هاست. برای شروع، درصد ریسک همه‌ی معامله‌های شما باید عدد بسیار کوچکی را نشان بدهد؛ ۱ درصد یا کم‌تر متعارف است؛ یعنی اگر شما یک حساب 3 هزار دلاری دارید، نباید در هر معامله بیشتر از ۳۰ دلار ضرر کنید. شاید به نظر شما ۳۰ دلار زیاد نباشد اما قرار نیست یک بار ضرر کنید. هر استراتژی فوق‌العاده‌ی معاملات بازار فارکس هم ممکن است یک روز با چندین ضرر رو به رو شود. درصد ریسک با سفارش توقف ضرر Stop Loss Order مدیریت می‌شود که در سناریوی پتانسیل کسب درآمد از فارکس به آن می‌پردازیم.

استراتژی معاملات بازار فارکس

در حالی که یک استراتژی پتانسیل داشتن چندین اجزا را دارد و به روش‌های مختلفی می‌توان سودآوری آن را تحلیل کرد، استراتژی‌ها را اغلب بر اساس نرخ بُرد win-rate و نسبت ریسک/سود risk/reward آن رتبه‌بندی می‌کنند. نرخ برد شما نشان‌دهنده‌ی تعداد معاملات برنده‌ی شما از میان تمام معاملات شماست. فرض کنید شما ۵۵ معامله از ۱۰۰ معامله‌ی بازار فارکس خود را برده‌اید. نرخ برد شما ۵۵ درصد است. درصد بالای ۵۰ برای بیشتر معامله‌گران فارکس ایده‌آل است و ۵۵ درصد، قابل قبول و به راحتی قابل دستیابی است.

نسبت ریسک به سود نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه برای رسیدن به سود موردنظر به خطر می‌افتد. اگر یک معامله‌گر فارکس، ۱۰ پیپ pip در معاملات باخت خود ببازد اما ۱۵ پیپ در معاملات برد خود ببرد، بیشتر دارد سود می‌کند تا ضرر. این به این معناست که اگر یک معامله‌گر ۵۰ درصد معاملات خود را ببرد، دارد به اندازه‌ سود می‌کند. نرخ برد بالای معاملات یعنی نرخ ریسک/سود شما سازگار است و نرخ ریسک/سود بالا یعنی ممکن است نرخ برد شما کم‌تر باشد اما همچنان دارید سود می‌کنید.

سناریو: از معاملات بازار فارکس چه اندازه پول درمی‌آورم؟

یک معامله‌گر بازار فارکس را تصور کنید که 5 هزار دلار سرمایه دارد و نرخ برد او برابر با ۵۵ درصد معاملاتش است. او تنها ۱ درصد از سرمایه‌اش را در هر معامله ریسک می‌کند. این کار، با سفارش توقف ضرر انجام‌پذیرتر است. در این سناریو، سفارش توقف ضرر ۵ پیپ با قیمت ورود به معامله فاصله دارد و تارگت یا هدف، ۸ پیپ. یعنی سود بالقوه‌ی این معامله ۶/۱ برابر ضرر آن (۸ به ۵) است. یادتان باشد، شما می‌خواهید درصد برد از درصد ضرر بیشتر باشد. در حالی که یک جفت ارز فارکس را در طی دو ساعت از یک روز معاملاتی معامله می‌کنید، معمولاً می‌توانید با استفاده از پارامترهای بالا، حدود ۵ دور معامله کنید. اگر یک ماه ۲۰ روز معاملاتی داشته باشد، معامله‌گر به طور متوسط ۱۰۰ معامله در ماه انجام می‌دهد.

کارگزاران بازار فارکس لورج یا اهرم را معمولاً ۵۰:۱ فراهم می‌کنند. (در بعضی کشورها این عدد بیشتر است.) در این مثال، تصور کنید که معامله‌گر از لورج ۳۰:۱ استفاده می‌کند. از آن‌جایی که معامله‌گر ۵۰۰۰ دلار دارد و لورج او ۳۰:۱ است، او می‌تواند موقعیتی تا ١۵۰ هزار دلار داشته باشد. ریسک اما همچنان بر اساس ۵۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود؛ این موضوع ریسک را محدود به بخش کوچکی از سرمایه می‌کند.

کارگزاران بازار فارکس معمولاً کمیسیون دریافت نمی‌کنند؛ اما اسپرد Spread میان تقاضا Bid و قیمت پیشنهادی Ask را افزایش می‌دهند که سودآوری روزانه را سخت‌تر می‌کند. اگر دارید یک جفت ارز مثلاً GBP/USD معامله می‌کنید، می‌توانید در هر معامله ۵۰ دلار ریسک کنید و برای لات‌های استاندارد، هر پیپ جابه‌جایی ۱۰ دلار محاسبه می‌شود؛ بنابراین می‌توانید موقعیت یم لات استاندارد با یک سفارش توقف ضرر ۵ پیپی داشته باشید که ریسک معامله‌ی شما را ۵۰ دلار نگه می‌دارد. این موضوع همچنین به این معناست که یک معامله‌ی برنده ۸۰ دلار می‌ارزد. (۸ پیپ در ۱۰ دلار) این برآورد می‌تواند نشان دهد که یک معامله‌گر با انجام ۱۰۰ معامله در یک ماه می‌تواند چه اندازه درآمد داشته باشد:
۵۵ معامله سودآور بوده متوسط معامله ضرر است: ۵۵*۸۰ دلار=۴۴۰۰ دلار
۴۵ معامله ضررآور بوده است: ۴۵* ۵۰ دلار=۲۲۵۰ دلار
سود ناخالصی برابر است با ۲۲۵۰-۴۴۰۰=۲۱۵۰ دلار (اگر هیچ کمیسیونی پرداخت نشود)
سود خالص برابر است با ۵۰۰-۲۱۵۰=۱۶۵۰ دلار (اگر با یک کارگزار کار کنید، نرخ برد شما بیشتر خواهد بود.) اگر ۱۶۵۰ دلار را سود خالص در نظر بگیریم، بازده ماهیانه حساب ۳۳ درصد است که یک درصد بالا و بازگشت فوق‌العاده است.

عاملی که بازگشت سرمایه‌ی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد

معمولاً به ندرت پیش می‌آید که کسی در روز بیشتر از پنج معامله‌ی عالی داشته باشد، به خصوص وقت‌هایی که بازار برای مدت طولانی رشد چندانی نداشته باشد. اسلیپج Slippage بخش اجتناب‌ناپذیر معاملات روز فارکس است. اسلیپج باعث می‌شود حتی وقتی از سفارش توقف ضرر استفاده می‌کنیم، بیش از آن‌چه که تصور می‌کردیم متضرر شویم و معمولاً در بازارهایی که سریعاً در حال تغییرند رخ می‌دهد.

برای محاسبه‌ی اسلیپج و در نظر گرفتن آن در محاسبات سود بالقوه‌ی خود، سود خالص را ۱۰ درصد کاهش دهید. (ده درصد برای اسلیپج یک برآورد رو به بالاست.) اسلیپج سود خالص به دست آمده از سرمایه‌ی ۵۰۰۰ دلاری شما را به ۱۴۸۵ دلار کاهش می‌دهد. شما می‌توانید این سناریو را طبق توقف ضرر، هدف، سرمایه، اسلیپج، نرخ برد، اندازه موقعیت و پارامترهای مربوط به کمیسیون برای خود تنظیم کنید. کارگزاری ITBFX به شما کمک می‌کند یک معامله‌گر فارکس حرفه‌ای، موفق و ثروتمند باشید.

امکانات و امتیازات مورد نیاز برای حضور در بازار جهانی فارکس را به کمک ITBFX خواهید داشت. همین امروز یک حساب دمو باز کنید، نرم‌افزار یا اپلیکیشن متاتریدر ۵ را نصب کنید، ویدیوهای آموزشی را ببینید و اولین قدم و بزرگترین قدم را در راه ثروتمند شدن بردارید.