همبستگی ارزی چیست

کورولیشن در بازارهای مالی اعم از فارکس و بورس چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است. ضریب همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد. تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت. زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه همبستگی ارزی چیست منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد.

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است. اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این ارزها، روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

همبستگی بین ارز دیجیتال با بازار‌های مالی چیست؟

همبستگی بین ارز دیجیتال با ارزیابی‌های دقیق در رابطه با ارز‌های دیجیتالی و فعالیت آن‌ها در بازار، نزدیک به هفتصد ارز دیجیتالی عملکرد خود را در بازار از دست نداده‌اند.

میزان حجم سرمایه‌ای را که ارز‌های دیجیتالی در بازار به خود اختصاص داده‌اند بسیار زیاد است. به طور مثال اگر همه فعالیت‌ها در بازار ارز‌های دیجیتالی به بیت کوین نسبت داده شود باز هم به چهارده درصد از کل سرمایه و ارزشمندی آن بر می‌گردد.

بسیاری از سازمان‌ها نقش عمده‌ای را در سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته‌اند. یکی از کشور‌هایی که از این روند برای سرمایه گذاری سازمان‌های خود بهره برده است آمریکا می‌باشد.

البته از دیگر کشور‌هایی که بازار سهام آن، شباهت زیادی به ارز‌های دیجیتالی دارد کشور چین می‌باشد. با توجه به این که بسیاری از سرمایه گذاران به شکل کوچک در بازار ارز دیجیتالی و همین طور سهام چین نرخ‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند.
سهامی که کشور چین در این معاملات به خود اختصاص داده است نرخ بالایی را برای خود ایجاد کرده است.

همبستگی بین ارز دیجیتال و سرمایه گذاران

بسیاری از سرمایه گذاران در این حیطه، از سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای بشمار می‌آیند. بسیاری از این افراد، طی جریان‌هایی در این بازار، گاهی به شکل خودسرانه و در برخی از موارد به صورت بدبین فعالیت خود را انجام می‌دهند. پیشنهاد می‌کنیم برای موفقیت، اصول سرمایه گذاری برای ارز دیجیتال را مطالعه کنید و از اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

بنابراین نداشتن ثبات در میان فعالیت‌های آن‌ها، غیر حرفه‌ای بودن سرمایه گذاران را بیشتر نمایان می‌سازد. با انجام دادن فعالیت‌های خودسرانه توسط سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای، رشد حجم معاملات و نامتعادل سازی برای قیمت‌ها و هزینه‌های جاری به وجود می‌آید.

البته قضاوت در رابطه با افزایش و یا کاهش قیمت‌ها به این شکل، کمی عجولانه به نظر می‌آید. در اصل، امکان این که افراد سرمایه گذار برای ارز دیجیتالی، فعالیت بیشتری داشته و نسبت به تحولات بازار دقت بیشتری را برای این کار اختصاص دهند.

بنابراین امکان همبستگی ارزی چیست این که سرمایه گذاران بتوانند در کنترل کردن جامعه، رشد و توسعه آن برای ارز‌های دیجیتالی نقش داشته باشند نیز وجود دارد. البته مشارکت بیشتر سرمایه گذاران بر روی سکه و توکن‌ها منجر به رشد بازار ارز‌های دیجیتالی می‌شود. بنابراین می‌توان تغییرات مثبتی را از سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای برای ارز‌های دیجیتال به دست آورد. تغییر در قیمت‌ها به سرمایه گذاران، انگیزه بیشتری برای فعالیت بهتر در این زمینه را می‌دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران در رابطه با ارز‌های دیجیتالی، در تلاش هستند که سرمایه خود را در یک بازه زمانی طولانی مدت نگه دارند. با همبستگی ارزی چیست این کار، میزان تغییرات ایجاد شده بر روی قیمت‌ها نیز بهتر مشخص می‌شود. البته در زمانی که قیمت‌های ارز دیجیتالی به میزان قبلی خود نزدیک‌تر می‌شوند میزان خرید و فروش ارز دیجیتالی توسط سرمایه گذاران به اوج می‌رسد.
یکی از شاخص‌هایی که برای عملکرد کاهشی و افزایشی برای بازار بیت کوین اهمیت دارد ارزشمندی بازار واقعی است. بنابراین برای نشان دادن ارزشمندی برای تمامی ارز‌های دیجیتالی به قیمت روز آن‌ها، مقایسه‌ای بین ارز‌های دیجیتالی با قیمت معاملات فعلی نسبت به آخرین معامله انجام شده با کاهش قیمت آن را نشان می‌دهد.

همبستگی بین ارز دیجیتال شامل چه عواملی است؟

برخی از آلت‌های بیت کوین که تنها با جفت ارز‌های دیجیتال قابل به معامله می‌باشند منجر به گرایش به سمت ارز‌های دیجیتال برای ایجاد یکپارچگی خاص برای آن‌ها می‌شود.

البته خوش بین بودن بیش از اندازه برای ارز‌های دیجیتالی منجر به افزایش قیمت آن می‌شود. حتی برای ارز‌های دیجیتالی که هیچ کاربرد و ارزشمندی مشخصی برای آن‌ها تعبیه نشده است با خوش بینی بیش از اندازه برای آن‌ها نسبت به بازار افزایش قیمت می‌گیرند.

به وجود آمدن این حالت برای ارز دیجیتال در بازار، منجر به ایجاد یک حباب می‌شود. ایجاد همبستگی بیش از اندازه بین ارز‌های دیجیتالی، به این شکل که در روندی یک طرفه، به دست آوردن سود دلاری در بازار بسیار دشوار می‌شود. بنابراین راه ساده‌تری برای سرمایه گذاران به وجود می‌آید. راه ساده‌تر برای سرمایه گذاران تنها موجی است که برای بازار ایجاد می‌شود و آن‌ها بر روی این موج سوار هستند.

بازار ارز‌های دیجیتالی، سابقه‌ای کمتر از ده سال را به خود اختصاص داده است. بنابراین با ورود آن به بازار‌های سرمایه گذاری، مسائل بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است.
از جمله مشکلاتی که برای بازار ارز‌های دیجیتالی به وجود آمده است شامل:

• سیستم و مقررات ناقص
• اطلاعات نامتقارن
• کانال آربیتراژی محدود

با عدم وجود سیستم افشاگری اطلاعات به شکل اجباری، به کمک شرکت کنندگان در بازار است.

البته برخی از ابزار‌های مطلوب در تجارت برای ایجاد قرار داده‌های آینده وجود ندارد. نداشتن مراقبت‌های لازم برای سرمایه گذاران، میزان انگیزه و شور و هیجان سرمایه گذاران حرفه‌ای برای وارد شدن به این بازار را کاهش می‌دهد.

1. اطلاعات نامتقارن

بلاک چین یکی از صنعت‌های بسیار پیچیده می‌باشد که برای شرکت کنندگان در این رابطه، مانع‌های زیادی را به وجود می‌آورد. البته با نداشتن رسانه‌های حرفه‌ای و همین طور قابلیت اعتماد سریع نسبت همبستگی ارزی چیست به آن، منجر به منتقل کردن اطلاعات با سرعت بسیار کم شده است.

بنابراین بخش اعظمی از اخبار در رابطه با ارز‌های دیجیتالی، تقلبی می‌باشد.

2. کانال آربیتراژی محدود

وجود نوعی محدودیت به شکل ذاتی و ریشه‌ای در میزان سرعت و برای انتقال دادن ارز دیجیتالی وجود دارد. همین طور وجود محدودیت‌های قانونی برای برخی از کشور‌ها می‌باشد.

بنابراین تمامی مطالب بالا و عدم وجود آن‌ها برای تمامی ارز‌های دیجیتالی، در یک محدوده غیر منطقی باقی می‌ماند. در صورت بروز بازاری به این شکل، امکان قیمت گذاری دقیق برای ارز‌های دیجیتالی بسیار سخت و دشوار می‌شود.

بنابراین بسیاری از رفتار‌های غیر منطقی در بازار، سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای را آزرده خاطر می‌کند. برای به دست آوردن بازار و سرمایه، باید روند حرکتی بازار در خرید و فروش ارز دیجیتالی را ارزیابی کرد. با بررسی قابل قبول بر روی ارز دیجیتالی، به شکل هدفمند در سرمایه گذاری از آن استفاده می‌شود.

همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی فارکس یا همبستگی جفت ارزها راهی برای تریدرها است تا تشخیص دهند که یک جفت ارز فارکس در ارتباط با جفت ارز دیگر چطور حرکت می‌کند. یک همبستگی مثبت یعنی دو جفت ارز در یک زمان بالا می‌روند یا در یک زمان پایین می‌آیند. همچنین اگر یک جفت ارز برعکس دیگری حرکت کند، یعنی یکی بالا برود و دیگری پایین بیاید، به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می‌شود.

همبستگی جفت ارزها برای نظارت و درک نه تنها هنگام تحلیل قیمت، بلکه هنگام تجزیه و تحلیل هر همبستگی ارزی چیست کالا، سهام یا ابزار دیگری نیز مهم است. در این مقاله، نحوه تعیین همبستگی جفت ارزها در فارکس و تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد.

جفت فارکس همبسته به چه معناست؟

در یک تعریف ساده جفت ارزها زمانی که وابسته به یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی دارند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ارزهای هر جفت یکسان باشد یا اقتصادهای مشابهی داشته باشند.

مثلاً EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل USD به عنوان یک عامل مشترک هستند. علاوه بر این منطقه اقتصادی یورو و بریتانیا، اقتصادهای نزدیک و مشابهی با هم دارند. این عوامل دلیل اصلی همبستگی جفت ارزها در فارکس است. به عبارتی اگر دلار در ارز مظنه یا نرخ معامله باشد، بیشتر جفت‌های ارز USD را خواهید دید که در یک جهت حرکت می‌کنند، یعنی AUD/USD و NZD/USD نیز یک جفت فارکس همبسته خواهند بود.

با تمام این‌ها خواهید دید که برخی از همبستگی جفت ارزهای فارکس رابطه ضعیف‌تر یا قوی‌تری خواهند داشت. دلیلش این است که همه این ارزها متأثر از اقتصادهای جداگانه هستند و به روش‌های متنوعی بر روی نرخ ارز اثر می‌کنند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معناست؟

جفت ارزهای غیر همبسته مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزها در دو جفت جداگانه کاملاً متفاوت باشند یا از اقتصادهای مختلفی اثر گرفته باشند. مثلاً EUR/USD و GBP/NZD را در نظر بگیرید. همبستگی جفت ارز ندارند. زیرا هیچ ارز مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد و 4 اقتصاد جداگانه (منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند) هستند. یعنی احتمالاً اگر یکی رشد کند هیچ ارتباطی به رشد دیگری ندارد.

همبستگی های ارزی معاملاتی

تریدرهای فارکس از همبستگی ارزی برای حفاظت از معاملات خود، افزایش ریسک یا ایجاد ارزش از طریق همبستگی های کالا استفاده می‌کنند. روش‌های مختلفی برای ترید با استفاده از همبستگی جفت ارز وجود دارد.

تریدرها از یک همبستگی ارزی برای افزایش بالقوه سود خود بهره می‌برند. از آن‌جایی که GBP/USD و EUR/USD دارای همبستگی جفت ارز مثبت هستند، تریدر ممکن است برای استفاده از این رابطه، ترید لانگ روی هر دو انجام دهد.

از طرفی تریدرها ممکن است ریسک‌گریزتر باشند و از همبستگی جفت ارزها برای کاهش ریسک استفاده کنند. فرض کنید به جای قرار دادن پوزیشن سایز بیشتر در EUR/USD، حدود 50 % از پوزیشن سایز را بر روی EUR/USD و 50% دیگر را بر روی GBP/USD تقسیم کند.

5 همبستگی جفت ارز بسیار مهم

AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%

EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%

EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%

GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%

GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%

همبستگی ارز: نکات معاملاتی

در نظر داشته باشید که تنوع معاملات دو بازار همبسته ممکن است نوسانات را کاهش دهد و مدیریت ریسک را بهتر کند. در اینجا چند نکته برای همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس وجود دارد:

– دقت کنید که همبستگی های خاصی که «عموماً» ثابت هستند ممکن است دوره‌های ضعف و بی‌ثباتی هم نشان دهند. این امر توجه به همبستگی های کوتاه مدت و بلندمدت را مهم می‌کند.

– جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. به این خاطر که استرالیا یک تولیدکننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر تریدر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه‌های تولید طلا و پترن‌های عرضه و تقاضا آگاه باشد.

چگونه طلا بر AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد؟

طلا در فارکس با بعضی از جفت ارزها همبستگی دارد. نرخ تبادل در جفت ارزهایی مثل AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) با تغییرات قیمت در طلا، تغییر پیدا می‌کند. در این مقاله به رابطه طلا با این جفت ارزها می‌پردازیم تا معامله کردن این دارایی‌های مالی برای شما راحت‌تر شود.

رابطه طلا و دلار در فارکس چگونه است؟

قبلا از این که وارد بحث همبستگی جفت ارزها و طلا بشویم بهتر است به رابطه طلا و دلار آمریکا اشاره کنیم. معمولا زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، طلا با کاهش قیمت همراه می‌شود، برعکس این قضیه نیز صادق است. مثلا در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی نابسامان است، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند، روی طلا که به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود، سرمایه گذاری کنند و در نتیجه ارزش دلار کمتر می‌شود.

مشاهده بیشتر: معاملات طلا در فارکس

۱- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز AUD/USD دارد؟

ارزها در فارکس تحت ثاثیر عوامل بسیاری از جمله میزان عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره و رشد اقتصادی قرار دارند. چون رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد، طبیعی است که برخی ارزها با قیمت کامودیتی‌هایی مثل طلا همبستگی زیادی داشته باشند.

در گذشته قیمت طلا و جفت ارز AUS/USD‌ همبستگی شدیدی با یکدیگر داشتند و در حال حاضر نیز به دلیل این که استرالیا دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است، این همبستگی همچنان حفظ شده است. به همین دلیل است که به دلار استرالیا، ارز کامودیتی یا کامدال نیز گفته می‌شود. (استرالیا سالانه حدود ۵ میلیارد دلار از این فلز ارزشمند را به کشورهای دیگر صادر می‌کند).

کامدال مخفف عبارت Commodity dollar و نام مستعاری برای دلار-کالا است. در واقع به ارزهایی مثل دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند کامدال یا «دلار- کالا» می‌گویند چون اقتصاد آن‌ها به شدت به صادرات کالاها وابسته است.

طلا با AUD/USD همبستگی مثبت دارد. زمانی که قیمت طلا بیشتر می‌شود، قیمت در جفت ارز AUD/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کمتر می‌شود، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز کاهش پیدا می‌کند.

از نظر تاریخی، AUD/USD با قیمت طلا همبستگی عظیم 80 درصدی داشته است. از آن جایی که طلا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد. بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای خرید قراردادهای طلا به شکل مستقیم، در جفت ارز AUD/USD پوزیشن خرید باز کنند.

مقایسه پوزیشن خرید در طلا و AUD/USD

در بازه‌های زمانی بلند مدت رفتار جفت AUD/USD مشابه طلا است اما بعضی از معامله گران به جای استفاده از پوزیشن خرید در طلا، از AUD/USD استفاده می کنند. چون در معاملات طلا بهره شبانه یا سوآپ منفی است و آن‌ها باید مبلغی را به عنوان سوآپ به بروکر بپردازند اما پوزیشن خرید در جفت ارز AUD/USD، بهره شبانه مثبت دارد، به این معنی که بروکر برای باز نگه داشتن این سفارش باید مبلغی به شما بپردازد.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

سایر همبستگی های دلار استرالیا

در طول دو دهه گذشته همبستگی بین مس و AUD بیشتر از 70 درصد بوده است.

استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD‌ با توجه به قیمت طلا

بعضی از معامله گران برای معامله جفت ارز AUD/USD از شکسته شدن همبستگی آن با طلا استفاده می‌کنند. این تحلیلگران از این استراتژی معاملاتی در زمان شکسته شدن همبستگی طلا و جفت ارز AUD/USD استفاده می‌کنند.

اگر در صورت افزایش یافتن قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD افزایش پیدا نکرد از این واگرایی استفاده کرده و با باز کردن پوزیشن فروش (Short) در طلا و پوزیشن خرید (Long) در جفت ارز AUD/USD از این موقعیت استفاده می‌کنند. هنگامی که ارزش طلا و دلار استرالیا به میانگین آماری رسید، می توان از معاملات انجام شده سود دریافت کرد.

۲- قیمت طلا چه تاثیری در جفت ارز USD/CHF دارد؟

فرانک سوئیس از ارزهای دیگری است که با طلا همبستگی دارد. در واقع ارزش فرانک سوئیس با افزایش قیمت طلا بیشتر و با کاهش قیمت طلا کمتر می‌شود اما جفت ارز USD/CHF با طلا رابطه معکوس دارد.

از آن جایی که ارز پایه (ارز اول) در این جفت ارز دلار آمریکا است با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز USD/CHF کاهش پیدا می‌کند. زمانی هم که قیمت طلا کاهش پیدا کند، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر طلا با USD/CHF همبستگی منفی دارد.

دلیل این که ارزش فرانک سوئیس همجهت با قیمت طلاست، به این خاطر است که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود. زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش فرانک بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند ارزش فرانک کمتر می‌شود.

نکته مهم: وجود همبستگی میان این جفت ارزها و طلا به این معنی نیست که این جفت ارزها همواره به همین صورت با قیمت طلا تغییر می‌کنند. زمان هایی وجود دارد که همبستگی مثبت یا منفی بین این جفت ارزها و طلا شکسته می‌شود.

اکنون با دانستن رابطه میان جفت ارزهای USD/CHF و AUD/USD با قیمت طلا می‌توانید معاملات خود در فارکس را با آگاهی بیشتری انجام دهید. البته طلا تنها فاکتور تاثیرگذار برای پیش بینی قیمت این جفت ارزها در فارکس نیست. داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و رعایت قوانین مدیریت سرمایه قطعا به انجام هر گونه معامله در بازار فارکس به شما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

۱- رابطه AUD با طلا در فارکس چیست؟

دلار استرالیا و طلا با یکدیگر رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا بیشتر می‌شود.

۲- رابطه AUD/USD با طلا در فارکس چیست؟

این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند به این معنی که با افزایش قیمت طلا، نرخ تبادل در این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند.

۳- رابطه CHF با طلا در فارکس چیست؟

فرانک سوئیس با طلا رابطه مستقیمی دارد یعنی با افزایش قیمت طلا، ارزش فرانک بیشتر می‌شود.

۴- رابطه USD/CHF با طلا در فارکس چیست؟

جفت ارز دلار به فرانک با طلا همبستگی منفی دارد به این معنی که با افزایش قیمت طلا، قیمت این جفت ارز کاهش پیدا می‌کند.

جدول همبستگی ارزها چیست؟

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کنند. اگر پاسخ شما ” بله ” می باشد، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین ارزها بوده اید . اگر پاسختان ” خیر ” است، پس با خواندن این مقاله می توانید به خوبی بفهمید که جدول همبستگی جفت ارزها چیست و چه فایده ای دارد؟

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند به انگلیسی آن را currency correlation می گویند. این همبتسگی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند .

وقتی که با ارزها معامله می کنید باید حتما خاطرتان باشد که چون ارزها به صورت جفتی معامله می شوند بنابراین هیچ جفت ارزی به صورت جدا و منفرد عمل نمی کند و همه آنها به نوعی به هم وابسته هستند .

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنی که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد آشنایی ندارید.

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین 1- و 1+ دمی باشد، محاسبه می شود . همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی 1+ ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع هم جهت با هم حرکت خواهند کرد.

همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی 1- ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع خلاف جهت هم حرکت خواهند کرد. اگر همبستگی صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملا غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا تصادفی حرکت می کنند .

جدول همبستگی جفت ارزها

تا اینجا دانستید که جفت ارزها چگونه با هم ارتباط دارند و وابسته به هم هستند. ضریب همبستگی با عددی خود نشان می دهد که تا چه اندازه دو جفت ارز به هم وابسته هستند. اما جدول همبستگی جفت ارزها چگونه خوانده می شود.

در زیر شما شاهد جدول همبستگی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستید و می توانید به خوبی اعداد بین -1 و +1 را مشاهده کنید که در جدول قرار دارند.

برای مثال شما می توانید مشاهده کنید که در عرض یک ماه، جفت ارز دلار/ین بیشتری همبستگی را با جفت ارز همبستگی ارزی چیست یورو/ین داشته است. این نشان می دهد که در طول یک ماه اگر شما بخواهید معامله ای انجام دهید می توانید این دو جفت ارز را با هم در نظر بگیرید. بنابراین اگر شما 1 لات از جفت ارز یورو/ین را بخرید و 1 لات از جفت ارز دلار/ین، می توانید مطمئن باشید که در عرض یک ماه به اندازه هم سود یا ضرر خواهید کرد. اگر دلار/ین پایین بیاید به دلیل همبستگی اش جفت ارز یورو/ین هم پایین خواهد آمد. برای همین است که جدول همبستگی جفت ارزها برای افرادی مناسب است که دوست دارند چندین جفت ارز را خرید و فروش کنند و سود بیشتری بدست آورند.

برای مثال اگر شما مطمئن هستید که در عرض یک هفته یک جفت ارز چند پیپ بالاتر خواهد رفت می توانید جفت ارزهای با همبستگی مثبت با آن را پیدا کنید و آنها را نیز وارد معاملات خود کنید تا سود بیشتری ببرید.

اصلا کار عاقلانه ای نیست که بخواهید جفت ارزی را بخرید و جفت ارز دیگری را که همبستگی مثبت بالایی با آن دارد را بفروشید چون با این کار ضرر خواهید کرد. این جدول به شما نشان می دهد که همبستگی ارزی چیست چگونه معاملات خود را به خوبی تنظیم کنید.

از آن سو اگر شما مطمئنید که جفت ارزی پایین خواهد آمد بنابراین با جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بفهمید که کدام جفت ارزها در جهت عکس حرکت می کنند و با پایین آمدن این جفت ارز بالا خواهند رفت. با این بررسی ها شما فرصت های معاملاتی بسیار خوبی بدست خواهید آورد.

راهنما برای بررسی جدول همبستگی جفت ارزها

شما می توانید از راهنمای زیر برای آنالیز اعداد همبستگی جفت ارزها استفاده کنید:

-1 : این نشان دهنده همبستگی معکوس کامل است. با دیدن این عدد شما می توانید همبستگی ارزی چیست همبستگی ارزی چیست بفهمید که یک جفت ارز کاملا برعکس یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.8 : این عدد نشان دهنده همبستگی معکوس خیلی قوی است. این عدد نشان دهنده این است که یک جفت ارز به طور خیلی قوی برخلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.6 : همبستگی معکوس قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.4 : همبستگی معکوس معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.2 : همبستگی معکوس ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0 : عدد صفر نشان دهنده عدم وابستگی است. این یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی به هم ندارند و حرکت آنها نسبت به یکدیگر کاملا تصادفی می باشد.

0.2 : همبستگی ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.4 : همبستگی معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط و همبستگی ارزی چیست معمولی هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.6 : همبستگی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.8 : همبستگی خیلی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی بسیار قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. با این عدد همبستگی شما می توانید با اطمینان بالا دریابید که اگر یک همبستگی ارزی چیست جفت ارز بالا ببرد جفت ارز دیگر نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید پایین خواهد آمد.

1 : همبستگی کامل را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی کامل و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. برای مثال این یعنی اگر یک جفت ارز 100 پیپ بالا برود، جفت ارز دیگر هم 100 پیپ بالا خواهد رفت.

شما با این اعداد می توانید به خوبی بفهمید که جفت ارزها چگونه نسبت به هم حرکت می کنند و شما با استفاده از آنها می توانید به معاملات خود تنوع بدهید و سود خود را بیشتر کنید.

نتیجه گیری

منظور از همبستگی جفت ارزها این است که وقتی یک نرخ یک جفت ارز تغییر پیدا کند، جفت ارز دیگری هم با توجه به آن دچار نوسان شود. ارتباط این جفت ارزها می توانید منفی یا مثبت باشد.

منظور از همبستگی مثبت یعنی این که اگر جفت ارز برای نمونه صعود پیدا کند جفت ارز دیگر هم صعود داشته باشد. همبستگی منفی هم برعکس است یعنی یک جفت ارز بر خلاف جفت ارز دیگر حرکت می کند.

میک تی پی

اگر دوست دارید به صورت درست و اصولی فارکس را بیاموزید؛ مجموعه میک تی پی گزینه ای عالی برای شما خواهد بود. میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهید.

میک تی پی به خوبی شما را با جوانب فارکس آشنا خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که چگونه در این بازار پرنوسان و خطرناک حرکت کنید تا به سود خوبی برسید. میک تی پی به شما یاد می دهد که چگونه از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید، چگونه بهترین اهرم ها را استفاده کنید، چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و چگونه کمتری ضرر را متحمل شوید.

مهم تر از همه این که فارکس به شما یاد می دهد که چگونه روند دارایی ها در فارکس را تحلیل کنید تا بتوانید از فرصت های معاملاتی به خوبی استفاده کنید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال به خوبی توسط میک تی پی به شما آموزش داده می شود و شما قادر خواهید بود تا از شاخص ها و اندیکاتورهای متنوع برای تحلیل و بررسی دارایی های مختلف فارکس استفاده کنید و بهترین معاملات را انجام دهید.