واگرایی در CCI

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation) Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 Constant = .015 There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total number of periods (20).

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

در مطالب قبلی از سلسله مطالب حوزه تحلیل تکنیکال، در خصوص برخی مفاهیم، ابزارها و کاربرد آن‌ها در تحلیل سخن گفتیم. یکی از مفاهیم دیگر در این حوزه، واگرایی است. واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است. این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم. اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

در این دوره قصد داریم به معرفی واگرایی بازار بپردازیم که یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود.

آشنایی با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI که نام اختصاری Commodity Channel Index است. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت ابداع شده است که در زمره اسیلاتور ها یا نوسان نما قرار دارد. دونالد لمبرت یک تحلیلگر تکنیکالی است که برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد. اسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه است.

معامله گران در اغلب موارد از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و در تایم فریم های کوتاه مدت برای ایجاد پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور CCI نیز همانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و غیره درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نمایانگر اشباع خرید و فروش است.

کاربرد اندیکاتور CCI برای یک معامله گر:

۱. به معامله گر کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳. اندیکاتور CCI زمانی که بازار صعودی است, مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

از این اندیکاتور می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد کند.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در CCI زمانی صادر می شود که نمودار واگرایی در CCI بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در CCI زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی ۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود).

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

واگرایی در CCI

واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD

آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .

یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.

یک مثال

این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده می شود:

(شکل 1 )

زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.

اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.

آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.

واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.

کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.

واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی

مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط

مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی

مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)

بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.

چرا آنالیز واگرایی در CCI واگرایی باید کارا باشد؟

چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.

گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.

(شکل 2)

در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد

این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.

جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.

این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار می باشد.

در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.

ممنتم

ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.

تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.

مقایسه ممنتم و RSI

بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.

تنظیمات صحیح

بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش

افزوده ای برای ما نخواهد داشت.

مبانی واگرایی

قبل از شروع به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.

واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.

تناسب

قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.

یک واگرایی کافی نیست

اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.

واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.

روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)

انتخاب روش

بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:

- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟

- چه موقع واگرایی کامل می شود؟

- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟

اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.

(شکل 3)

بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.

واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:

جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.

یک مثال عملی

طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.

سه نقطه اکستریم آخر

برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.

خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!

با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.

خروج

همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.

نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.

در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.

برخی از علائم هشدار دهنده

مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، واگرایی در CCI منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای واگرایی در CCI اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آموزش اندیکاتور CCI | Commodity Channel Index

اندیکاتور CCI توسط دونالد لمبرت توسعه یافته و در مجله کالاها در سال 1980 منتشر شد ، یک اندیکاتور همه کاره است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار شرایط شدید مورد استفاده قرار گیرد.

لمبرت در ابتدا اندیکاتور CCI را برای شناسایی چرخش های دوره ای کالاها ایجاد کرد ، اما این شاخص را می توان با موفقیت در شاخص ها ، ETF ، سهام و سایر اوراق بهادار اعمال کرد. به طور کلی ، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به یک سطح متوسط قیمت در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور CCI وقتی قیمتها خیلی بالاتر از حد متوسط باشد نسبتاً بالا است اما وقتی قیمتها خیلی کمتر از حد متوسط باشد نسبتاً پایین است.

به این ترتیب می توان از CCI برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده کرد.

فرمول محاسبات اندیکاتور CCI

مثال زیر بر اساس محاسبه شاخص دوره کالا کالای 20 دوره ای (CCI) است. همچنین برای محاسبه میانگین متحرک ساده و انحراف میانگین از تعداد دوره های CCI استفاده می شود.

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation) Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 Constant = .015 There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total number of periods (20).

لمبرت برای اطمینان از اینکه تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین -100 تا +100 نوسان خواهد کرد ، عدد ثابت را در 015 تنظیم کرد. این درصد نیز به دوره بازگشت بستگی دارد.

CCI کوتاه تر (10 دوره) با درصد کمتری از مقادیر بین +100 و -100 فرارتر خواهد بود.

برعکس ، CCI طولانی تر (40 دوره) دارای مقادیر بیشتری از مقادیر بین +100 تا -100 خواهد بود.

توضیح و تشریح اندیکاتور CCI

برای آموزش اندیکاتور CCI شما نیاز دارید تا در خصوص چگونگی عملکرد این اندیکاتور فارکس نیز اطلاعات کافی داشته باشید.

Commodity Channel Index تفاوت بین تغییر قیمت یک اوراق بهادار یا هر چارتی را و میانگین تغییر قیمت آن را اندازه گیری می کند.

ثبت مثبت به زیاد نشان می دهد که قیمتها کاملاً بالاتر از حد متوسط خود هستند ، که این نشان دهنده قدرت است.

ثبت منفی به پایین نشان می دهد که قیمت ها کاملاً کمتر از حد متوسط هستند که این نشان از ضعف است.

اندیکاتور CCI بعنوان یک اندیکاتور کاربردی فارکس می تواند به عنوان یک اندیکاتور ترکیبی با دیگر اندیکاتور ها یا یک اندیکاتور مستقل استفاده شود.

به عنوان یک اندیکاتور فارکس ، افزایش بیش از 100+ نشان دهنده عملکرد قیمتی قوی است که می تواند آغاز روند صعودی را نشان دهد.

قیمت های زیر -100 عملکرد ضعیف قیمت را نشان می دهد که می تواند آغاز روند نزولی باشد.

چارتیست ها به عنوان یک اندیکاتور اصلی می توانند به دنبال شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باشند که ممکن است یک بازگشت متوسط را پیش بینی کند.

به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی می توانند برای تشخیص تغییرات اولیه حرکت و پیش بینی روند معکوس روند استفاده شوند.

تشخیص روند با Commodity Channel Index

همانطور که در بالا ذکر شد ، بیشترین حرکات CCI بین -100 و +100 اتفاق می افتد.

حرکتی که بیش از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می دهد که می تواند حرکت گسترده را پیش بینی کند.

این سطوح را به عنوان فیلترهای صعودی یا نزولی در نظر بگیرید.

از نظر فنی ، CCI وقتی مثبت است حرکت بازار در روند صعودی منفی است. با این حال ، استفاده از کراس اوورهای ساده با خط صفر می تواند نقاط قطع شده زیادی ایجاد کند.

اگرچه نقاط ورود بیشتر عقب می مانند ، اما نیاز به حرکت بالاتر از +100 برای یک سیگنال صعودی و حرکت به زیر -100 برای یک سیگنال نزولی ، ریسک ضرر را کاهش می دهد.

نمودار زیر Caterpillar (CAT) با CCI 20 روزه را نشان می دهد.

طی یک دوره هفت ماهه چهار سیگنال روند وجود داشت. بدیهی است که CCI 20 روزه برای سیگنالهای طولانی مدت مناسب نیست.

سهام در 11 ژانویه به اوج خود رسید و روند نزولی داشت.

CCI در 22 ژانویه (8 روز بعد) به زیر 100 رسید تا نشانه شروع یک حرکت طولانی باشد.

به همین ترتیب ، سهام در 8 فوریه پایین آمد و CCI در 17 فوریه (6 روز بعد) بالای 100+ حرکت کرد تا نشانه افزایش پیش بینی شده باشد.

CCI دقیقاً بالا یا پایین را نمی گیرد ، اما می تواند به فیلتر کردن حرکات ناچیز و تمرکز بر روند بزرگتر کمک کند.

هنگامی که CAT در ژوئن بیش از 60 افزایش یافت ، CCI سیگنال صعودی را ایجاد کرد.

ممکن است برخی از معامله گران خرید بیش از حد سهام و نسبت سود معامله به ریسک را در این سطوح نامطلوب بدانند.

با اعمال سیگنال صعودی ، تمرکز بر روی تنظیمات صعودی با نسبت خوب به ریسک خواهد بود.

توجه داشته باشید که سهام حدود 62٪ از پیش فروش قبلی را پس گرفت و تا پایان ژوئن یک نفس سقوط کرد.

افزایش بعدی بالای خط روند پرچم سیگنال صعودی دیگری را با CCI که هنوز در حالت افزایشی است فراهم کرد.

تشخیص مناطق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد می تواند با اندیکاتور Commodity Channel Index (CCI) یا هر اندیکاتور حرکت دیگری برای این موضوع مشکل باشد.

اولاً ، CCI یک نوسان ساز غیر محدود است. از لحاظ تئوریک هیچ محدودیتی برای بالا و پایین رفتن آن وجود ندارد.

این امر ارزیابی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ذهنی می کند.

دوم ، اوراق بهادار می تواند پس از خرید بیش از حد شاخص ، به سمت قیمت بالاتر حرکت کند. به همین ترتیب ، پس از فروش بیش از حد شاخص ، اوراق بهادار می توانند به سمت پایین حرکت کنند.

تعریف خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد برای اندیکاتور فارکس Commodity Channel Index (CCI) متفاوت است.

نمودار بالا Google (GOOG) را با CCI (20) نشان می دهد.

خطوط افقی با قیمت 200 پوند با استفاده از گزینه های شاخص های پیشرفته اضافه شدند.

از اوایل فوریه تا اوایل اکتبر (2010) ، Google حداقل پنج بار از 200 پوند فراتر رفت.

خطوط قرمز نقطه ای نشان می دهد که CCI به زیر 200+ برمی گردد و خطوط نقطه چین سبز هنگام بازگشت CCI به بالای -200 نشان می دهد.

مهم است که در صورت ادامه روند صبر کنید تا این تلاقی ها کاهش یابد. با این وجود چنین سیستمی بی خطر نیست.

توجه داشته باشید که چگونه گوگل حتی در اواسط سپتامبر با خرید بیش از حد CCI و حرکت به زیر -200 ، همچنان به سمت بالاتر حرکت می کند.

در کل استفاده از اندیکاتور CCI را به هیچ عنوان برای تعیین نقاط خرید و فروش بیش از حد به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنیم چه در دسته معاملاتی سهام و بازار سهام و چه در بازار فارکس و چارت جفت های ارزی.

آموزش تشخیص واگرایی با اندیکاتور CCI

واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که حمایت پایین ترین سطح را ایجاد می کند و CCI پایین ترین سطح را تشکیل می دهد ، که حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که مقاومت بالاترین سطح را ثبت کند و CCI یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد که حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان شاخص های معکوس بزرگ کنید ، توجه داشته باشید که واگرایی ها در واگرایی در CCI یک روند قوی می توانند گمراه کننده باشند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از شروع بازگشت یک قیمت نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی اغلب در روند نزولی ظاهر می شوند.

در بازار فارکس تأیید گرفتن کلید سود کردن از واگرایی است.

در حالی که واگرایی ها منعکس کننده تحولی است که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند ، تحلیل گران تکنیکال باید یک نقطه تأیید برای CCI یا نمودار قیمت تعیین کنند.

واگرایی نزولی را می توان با شکست زیر صفر در CCI یا شکست یک حمایت در نمودار قیمت تأیید کرد.

برعکس ، یک واگرایی صعودی را می توان با شکست بالای صفر در CCI یا شکست مقاومت در نمودار قیمت تأیید کرد.

نمودار فوق سرویس بسته های متحد (UPS) با CCI 40 روزه را نشان می دهد.

از یک بازه زمانی طولانی تر ، 40 در مقابل 20 ، برای کاهش نوسانات استفاده شد.

در طول هفت ماه سه واگرایی قابل توجه وجود دارد که فقط در مدت هفت ماه بسیار زیاد است.

اول ، UPS در اوایل ماه مه به بالاترین حد خود رسید واگرایی در CCI ، اما CCI نتوانست از بالاترین حد خود در ماه مارس عبور کند و یک واگرایی نزولی به وجود آورد.

شکست پشتیبانی در نمودار قیمت و انتقال CCI به قلمرو منفی ، این واگرایی را چند روز بعد تأیید می کند.

دوم ، واگرایی صعودی در اوایل ژوئیه زمانی که سهام به پایین ترین سطح حرکت کرد شکل گرفت ، اما CCI پایین واگرایی در CCI ترین سطح را تشکیل داد.

این واگرایی با ورود CCI به قلمرو مثبت تأیید شد.

همچنین توجه داشته باشید که UPS اواخر ماه ژوئن را با افزایش قیمت پر کرد.

سوم ، یک واگرایی نزولی در اوایل سپتامبر شکل گرفت و هنگامی که CCI به منطقه منفی وارد شد ، تأیید شد.

با وجود تأیید CCI ، قیمت هرگز حمایت را نشکست و واگرایی منجر به تغییر روند نشد.

پس باید توجه داشته باشید که همیشه همه واگرایی ها سیگنال های خوبی تولید نمی کنند.

البته این موضوع در بازار سهام بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد که نباید به واگرایی ها دلخوش کرد اما در بازار فارکس و چارت های جفت ارزی در اکثر مواقع تایید گرفتن از واگرایی ها چه واگرایی صعودی و چه واگرایی نزولی میتواند مفید باشد.

جمع بندی آموزش اندیکاتور CCI

CCI یک نوسانگر حرکت همه کاره است که می تواند برای شناسایی سطوح خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یا تغییر روند استفاده شود.

اندیکاتور با رسیدن به حد نسبی بیش از حد خریداری می شود یا بیش از حد فروخته می شود.

به احتمال زیاد اوراق بهادار بی ثبات بیش از اوراق بهادار دارای ثبات و یا چارت جفتهای ارزی مستلزم احتیاج هستند.

تغییرات روند را می توان زمانی تشخیص داد که CCI از یک آستانه خاص بین صفر و 100 عبور کند. صرف نظر از نحوه استفاده از CCI ، نمودارشناسان باید از CCI همراه با سایر شاخص ها یا تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش رایگان فارکس بود که مشاهده کردید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش مجازی فارکس کلیک کنید.

واگرایی در CCI

کاربرد اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور cci یا Commodity Channel Index​ از انواع شاخص هایی است که مبتنی بر حرکت قیمت کار می کند. این شاخص زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سهام یا کالایی بیش از حد انتظار خرید یا فروش می‌شود. در بازار بورس از این شاخص در زمانی که بخواهند توانایی و روند حرکت بازار بورس را ارزیابی کنند، استفاده می نمایند. به طور معمول تحلیلگران وقتی بخواهند حرکت جدیدی را در نمودار تشخیص دهند و یا استراتژی متناسب با روند جدید را به کار گیرند، از شاخص ها استفاده می کنند. توجه داشته باشید که گرچه نام این اندیکاتور، شاخص کانال کالا می باشد ولی در هر بازار مالی کاربرد دارد و تنها برای کالاها نیست.

اندیکاتور cci به عنوان یک شاخص تکنیکال در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لمبرت ابداع گردید. هدف از ایجاد آن فراهم کردن امکان ارزیابی جهت گیری و توانایی روند قیمت بوده است. با استفاده از مشخصه های این اندیکاتور، معامله گران می توانند تصمیم گیری کنند که وارد معامله شوند یا از آن خارج گردند، یا اینکه از انجام معامله منصرف شوند. بنابراین هر زمان که اندیکاتور به روشی خاص عمل می کند، می توان آن شاخص را در حکم سیگنال های گرفتن پوزیشن به کار برد.

چارت ماهانه با در نظر گرفتن ۳۰ دوره برای محاسبه CCI

اندیکاتور cci همچنین میزان اختلاف میان قیمت فعلی و میانگین قیمت در طول یک دوره را می­سنجد. اگر CCI بالای صفر باشد نشانگر آن است که قیمت از میانگین دوره ای در گذشته بالاتر است. برعکس، CCI زیر صفر نشانگر قیمت کمتر از میانگین دوره ای در گذشته می­باشد.
نشانگر CCI یک اسیلاتور نامحدود است، یعنی می تواند به طور نامحدودی بالاتر یا پایین تر رود. برای همین به طور معمول، سطوح خرید و فروش بیش از حدِ هر دارایی منفرد با ارزیابی قیمت های میانگین دوره ای تعیین می‌شود.

چگونه می توان اندیکاتور cci را محاسبه کرد؟

ابتدا مشخص کنید که CCI مد نظر شما چند دوره را آنالیز خواهد کرد که به طور معمول بیست دوره را در نظر می گیرند.
اگر دوره های کمتری در نظر بگیرید، این اندیکاتور ثباتی ندارد ولی در دوره های بیشتر مورد قبول تر است. در مثال زیر ۲۰ دوره در نظر گرفته شده است، اگر خواستید عدد دیگری بگذارید، محاسبه را بر حسب آن انجام دهید.
در یک صفحه گسترده از نمودار، قیمت را در بالا، پایین و محدوده نمودار برای ۲۰ دوره پیگیری و محاسبه کنید.
پس از تعیین محدوده ۲۰ دوره، میانگین متحرک (MA) قیمت فعلی را با جمع کردن ۲۰ قیمت آخر در نمودار و سپس تقسیم آن بر ۲۰ محاسبه نمایید.

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

انحراف میانگین را با کم کردن مقدار میانگین متحرک از نمونه قیمت های ۲۰ دوره گذشته به دست آورید. حالا مقادیر را بدون در نظر گرفتن علامت منفی با هم جمع کرده و سپس بر ۲۰ تقسیم کنید.
برای محاسبه اندیکاتور cci آخرین قیمت بازار، MA و انحراف میانگین را در فرمول محاسبه CCI وارد کنید.
پس از اتمام هر دوره جدید، این روند را تکرار نمایید.

چگونه می توان جهت معامله روند سهام از CCI استفاده نمود؟

ابتدا هدف از کاربرد اندیکاتور cci مشاهده نوسانات روند بلندمدت بود، ولی توسط معامله گران جهت بکارگیری در همه بازارها یا دوره های زمانی، مطابقت داده شده است. اگر در بازه های زمانی مختلفی ترید کنید می توانید سیگنال های خرید و فروش بیشتری داشته باشید. تریدرها اغلب CCI را در نمودار بلندمدت جهت یافتن روند قوی و در نمودار کوتاه مدت به منظور ایجاد سیگنال های مناسب ترید به کار می برند.
جهت دستیابی به معاملات سودآور، لازم است از تکنیک توقف ضرر استفاده گردد تا ریسک معاملات کاهش یابد. اولین کار مفیدی که می توان قبل از شروع معاملات انجام داد آن است که از استراتژی CCI جهت سودآوری در بازار و محدوده زمانی استفاده گردد.
محاسبات اندیکاتور به طور اتوماتیک توسط نرم افزار نمودار یا برخی پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر، انجام می گردد. معامله گر بایستی تنها تعداد دوره ها و یک بازه زمانی مانند ۴ ساعته، روزانه، یا هفتگی را برای نمودار خود انتخاب نماید.

چه مواردی را از شاخص کانال کالا می توان استنباط کرد؟

تریدرها می توانند از اندیکاتور cci جهت شناسایی ترندهای جدید، و مشاهده سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده نمایند. همچنین زمانی که جهت اندیکاتور با جهت قیمت واگرا می شود، در می یابند که ضعف در روندها حاصل شده است.
هنگامی که CCI از مقدار منفی یا نزدیک به صفر به سمت بالای ۱۰۰ حرکت کند، احتمال وقوع یک روند صعودی جدید برای قیمت را نشان می دهد. با شروع این اتفاق، معامله گران می توانند در انتظار عقب نشینی قیمت یا pullback بمانند زیرا به دنبال آن افزایش قیمت خواهد بود. تا جایی که از طریق CCI یک فرصت خرید نشان داده شود.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور MACD در ترید ارز دیجیتال

چارت هفتگی سیگنال فروش با CCI زیر ۱۰۰

در مواقعی که CCI بالای ۱۰۰ باشد، نشان دهنده آن است که قیمت بسیار بالاتر از میانگین قیمتی است که توسط اندیکاتور اندازه گیری می شود. هنگامی که اندیکاتور زیر ۱۰۰ باشد، نشان دهنده قیمتی بسیار پایین تر از قیمت متوسط خواهد بود.

همین استدلال در مورد یک روند نزولی که در حال پیدایش است، نیز صدق می کند. هرگاه اندیکاتور از مقدار مثبت یا نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- برسد، احتمال وقوع یک روند نزولی شروع می شود. در این زمان سیگنالی که به کاربران داده می شود آن است که از انجام معامله دست برداشته و تنها به تماشای فرصت های کوتاه برای ترید باشند.

از واگرایی CCI چه مفاهیمی حاصل می­شود؟

به یاد داشته باشید که سطوح خرید یا فروش بیش از واگرایی در CCI حد مقادیر ثابتی نیستند زیرا شاخص CCI به ناحیه و مقدار خاصی محدود نشده است. بنابراین، تریدرها مقادیر گذشته این اندیکاتور را بررسی می‌کنند تا متوجه شوند که قیمت در کجا معکوس شده است. در نمودار یک کالا، امکان دارد در مقادیر نزدیک به ۳۰۰+ و ۲۵۰- قیمت معکوس شود. در حالیکه، در نمودار یک کالای دیگر قیمت در مقادیر نزدیک به ۱۲۵+ و ۱۵۰- معکوس شود. بهتر است برای خوانش بهتر نقاط معکوس قیمت و اندیکاتور cci در آن زمان‌ها، نمودار را بزرگ‌نمایی کنید.

از واگرایی های این اندیکاتور یعنی زمانی که قیمت و شاخص در جهت مخالف هم حرکت می کنند نیز می توان به مواردی دست یافت. اگر روند قیمت صعودی باشد و جهت اندیکاتور در حالت نزولی باشد، این شرایط نشان دهنده ضعف در روند می باشد. هنگامی که واگرایی یک سیگنال ترید ضعیف است، احتمال دارد که برای مدت طولانی دوام پیدا کند. بنابراین همواره منجر به بازگشت قیمت نمی‌شود و این هشداری برای معامله‌گر مبنی بر احتمال بازگشت خوب می­باشد. در این صورت تریدرها می توانند سطوح توقف ضرر را کاهش دهند یا از گرفتن پوزیشن های جدید همسو با روند قیمت خودداری نمایند.