انواع سفارشات معاملاتی

بای لیمیت (buy limit) در بورس و فارکس چیست؟ آموزش کامل و برسی

ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان نازنینی که همواره ما را همراهی می کنید. حتماً بسیاری از شما نمی دانید که اصطلاح بای لیمیت یعنی چه؟ هنگامی که ما قصد داشته باشیم درخواست خرید یک سمبل را پایین تر از قیمت کنونی بدهیم این اصطلاح را به کار می بریم برای مثال در این زمان قیمت نماد اپل صد و هفتاد دلار می باشد و اگر می خواهیم زمانی که قیمت آن به صد و شصت دلار برسد آن را خریداری کنیم از این گزینه استفاده می کنیم و درخواست خود را ثبت می کنیم.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را بخوانید.

آشنایی کلی با مفهوم سل و بای

در واقع اصطلاح بای لیمیت در بورس و فارکس چنین منظوری را بیان می کند و ما قصد داریم تا در ارتباط با این اصطلاح و کاربرد آن در بورس و فارکس بیشتر برای شما صحبت کنیم و اطلاعات خود را که ناشی از چندین سال تحقیق و جستجو در ارتباط با این موضوع می باشد را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

در ارتباط با بازار بورس و فارکس باید بگویم که می توانیم تا علاوه بر معاملات سرخط که در واقع با قیمت جاری و کنونی هر سهم انجام می‌گیرد، معاملات دیگری را با استفاده از دستورات شرطی فراچارت یا پندینگ اوردرز انجام دهیم. در واقع استفاده از این دستورات نوعی حرفه ای گری و در واقع هنر برای انجام یک معامله شناخته می شود و شما را به یک تاجر حرفه ای تبدیل می نماید. به منظور استفاده از دستورات شرطی در معاملات بازار بورس شما باید مفاهیمی مانند شکست‌ ها، حمایت و مقاومت را در معاملات بورسی به خوبی بشناسید تا بتوانید در شرایط مختلف بازار از دستورات خاص خود استفاده نمایید و بهترین تصمیم را در ارتباط با تعیین روش مورد نظر برای خرید و فروش اتخاذ کنید.

دستورات شرطی و انواع سفارشات معاملاتی یا پندینگ اوردرز چهار دستور اصلی می باشند که با نام های بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ و سل استاپ شناخته می شوند و ما قصد داریم تا در این جا در ارتباط با یکی از این روش ها یعنی روش بای لیمیت که نسبت به بقیه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برای شما صحبت کنیم و شما را با مفهوم این دستور بیشتر آشنا نماییم و نحوه استفاده از آن را تا حدودی برای شما شرح دهیم.

بای لیمیت و سل لیمیت انواع سفارشات معاملاتی چیست؟

پندینگ اُردرز یکی از اصطلاحات موجود در بازار فارکس می باشد. دو نوع از آن به نام های سل لیمیت و بای لیمیت هستند که سل لیمیت به معنای این می باشد که هنگامی که قصد داشته باشید سیمبلی را با قیمتی بالا تر از قیمت کنونی بخرید از طریق این گزینه می توانید درخواست خود را ثبت کنید. بای لیمیت برعکس آن بوده و هر زمان که بخواهید سیمبلی را با قیمت پایین تر از قیمت روز خریداری کنید این گزینه را انتخاب می کنید. پندینگ اُردرز نیز دارای انواع دیگری با نام های بای استاپ، سل استاپ هم می باشد.

شاید شما این واژه ها را بار ها شنیده باشید اما معانی آن را ندانید و ما در این جا همه این ها را برای شما تعریف خواهیم کرد. در واقع در ارتباط با سل استاپ باید بگوییم که سل استاپ به معنای این است که زمانی روند نزولی وجود داشته باشد و ما بخواهیم نمادی را با قیمتی پایین تر از قیمت اکنون بفروشیم، این گزینه و اصطلاح را به کار می گیریم. برای این که راجع به بای لیمیت و کاربرد های آن بیش تر متوجه بشوید حتماً تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید چرا که ما تمام سعی مان را برای راضی بودن شما می کنیم تا از خواندن دیگر مطالب بی نیاز باشید.

در این روش باید بگوییم که در واقع فرد معامله گر می تواند تا دستور سفارشی را برای خرید ثبت نماید که در واقع قیمتی پایین تر از قیمت موجود در سیستم داشته باشد. این روش در واقع زمانی مورد استفاده قرار می‌ گیرد که قیمت مورد نظر کسی که می‌ خواهد سهم را خریداری کند پایین تر از مقداری است که برای آن سهم قرار داده شده است. در اصل باید اینگونه بگوییم که فردی که می‌ خواهد معامله را انجام دهد با توجه به نظرات خود در ارتباط با معامله قیمتی را برای آن سهم در نظر گرفته است که پایین تر از مقدار در نظر گرفته شده برای سهام مورد نظر می باشد. در اینجا با استفاده از دستور بای لیمیت می تواند تا به راحتی با مبلغ مورد نظرش معامله را انجام دهد که البته نیازمند صبر و تایید از طرف سیستم و یا فروشنده می باشد.

یکی دیگر از دستورات مورد استفاده در بورس و فارکس روش سل لیمیت است که در واقع در این روش شخصی که می‌ خواهد سهام مورد نظرش را بفروشد بر این عقیده است که قیمت حال حاضر آن سهم چیزی کمتر از ارزش واقعی آن بوده و سعی می‌ کند تا با پیشنهاد دادن قیمت بالاتر از مقدار فعلی قیمت سهام مورد نظرش را افزایش دهد و در واقع سهام خود را گرانتر بفروشد که می تواند یک روش بسیار کارآمد برای اشخاص معامله گر در بورس و فارکس باشد.

بای لیمیت فارکس چگونه است؟

بای لیمیت یکی از اصطلاحات بازار فارکس می باشد که این بازار دارای دو دسته اصطلاح است که یکی عمومی و دیگری تخصصی است که بای لیمیت در دسته تخصصی آن قرار گرفته است. برای ورود به این بازار بزرگ مالی دنیا انواع سفارشات معاملاتی باید دانش کافی در باره این اصطلاحات را داشت و با مفهوم آن ها نیز آشنا بود. به بای لیمیت خرید محدودیت نیز می گویند که در مقابل و برابر با توقف فروش قرار گرفته است و معامله گر ها از ورودی سفارشات تجاری بیش تر استفاده می کنند.

بای لیمیت یکی از انواع پندینگ اُردرز ها می باشد که همان طور که در توضیحات بالا تر گفتیم برای خرید سیمبل با قیمت پایین استفاده خواهد شد و سیمبل در لغت به معنای نماد می باشد و در این جا سیمبل نماد های معاملاتی محسوب می شوند که در بازار فارکس مورد معامله قرار خواهند گرفت.

بای لیمیت در متاتریدر چگونه است؟

همانطور که شما نیز می دانید متاتریدر یکی از نرم افزار های عالی و پیشرفته مورد استفاده در زمینه بورس و فارکس می باشد که می تواند معامله گر را برای انجام معاملات کمک کند و تا حد بسیار زیادی کارش را آسان نماید. در این نرم افزار روش ها و در واقع دستورات مختلف معامله از جمله بای لیمیت و سل لیمیت قرار داده شده است.

متاتریدر یک نرم افزار پیشرفته می باشد که با استفاده از آن می توانید دستور معاملاتی را ویرایش کنید و مقدار های حد های سود و ضرر را تغییر بدهید. درباره بای لیمیت هم همین گونه کاربرد دارد که دستور پندینگی که وارد خواهید کرد از نوع بای لیمیت خواهد بود و قیمتی که در این دستور ثبت خواهد شد همان قیمت ask می باشد. در تعریف دیگر دستوری که با عنوان بای لیمیت از آن یاد می شود همان دستوری می باشد که محتوای آن سفارش خرید با قیمتی پایین تر از قیمت جاری یا کنونی در بازار گفته می شود.

دستور باي ليميت

از دستور باي ليميت هنگامی استفاده خواهد شد که فرد معامله گر شروع روند صعودی بازار را پایین تر از قیمت کنونی در آینده پیش بینی کند و ترجیح بداند تا این دستور را آغاز کند. شاید برای شما جالب باشد که درباره این نرم افزار بیش تر بدانید. از آن جایی که نتیجه نهایی تلاش هر فرد و یا گروه که فرصت خوبی را برای کسب سود به دست آورده اند همان نتیجه معامله می باشد، پس انجام این ها باید با دقت صورت بگیرد و نباید در حین خرید و فروش اشتباهی صورت بگیرد و اقداماتی از این قبیل را با استفاده از نرم افزار انجام می دهند.

• مقاله تشخیص خط حمایت نیز می تواند کمک شایانی در این مورد به شما کند.

مفهوم بای لیمیت چیست؟

به طور کلی مفهوم بای لیمیت یعنی سیمبلی را با قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بازار خرید که این گزینه را باید برای صورت گرفتن این عمل انتخاب کرد. سفارش محدودیت خرید که همان بای لیمیت می باشد با چند ملاحظه همراه است که سقف سفارش خرید یکی از آن ها می باشد و در نظر داشته باشید که انجام سفارشات محدود ممکن است بازه طولانی تری را بخواهند که در این صورت فرد معامله گر بازه زمانی بیش تری را تعیین خواهد کرد.

آموزش بای لیمیت را شما می توانید از طریق سایت های متفاوت و معتبر مشاهده کنید که هم به صورت ویدیو و هم نوشته وجود دارد و یا حتی از افراد با تجربه در این زمینه نیز می توانید بپرسید و مشورت بگیرید. فراموش نکنید داشتن اطلاعات راجب به اصطلاحات این بازار بزرگ مالی بسیار مهم است و برای ورود باید آگاهی کافی در این باره داشته باشید که ما امروز در این مطلب سعی می کنیم تا راجب این اصطلاح تخصصی به شما بگوییم و دیگر اصطلاحات را می توانید در مقاله های دیگر ما بخوانید که توضیح کاملی راجب آن ها داده ایم و امیدواریم از مطالعه آن ها لذت ببرید.

مثال کاربردی بای لیمیت

اگر بخواهیم مفهوم بای لیمیت را با مقایسه جفت ارز ها بیان کنیم بهتر است از این راه وارد شویم که فرض کنید جفت ارز پوند دلار آمریکا GBPUSD را در اختیار داریم و در این لحظه قیمت 1.3500 قرار دارد. در همین لحظه نیز سطح قیمتی B عدد 1.3400 را نشان می دهد. حال در این شرایط پیش بینی ما این است که بازار در قیمت 1.3400 رو به رشد می رود و افزایش را تجربه می کند و باید سفارش خرید خود را ثبت کنیم.

در واقع بای لیمیت دستوری به شمار می رود که در قیمت 1.3400 با هدف بازگشتن روند به بازار و صعودی شدنش انجام می گیرد. زمانی که این حالت رخ می دهد تصور بر آن است که در سطح B سرمایه گذاران مایل به خرید هستند و به بازار هجوم می آورند. در واقع زمانی که سرمایه گذاران برای خرید در کف قیمت منتظر می مانند، دستور buy limit را مد نظر دارند.

معنی بای لیمیت

معنی بای لیمیت یعنی خرید با قیمت پایین تر در بازار فارکس که البته توضیح کامل تر آن را در قسمت های قبلی مقاله برای شما نوشتیم و مفهوم آن را رساندیم که البته گفته شد با کمک یک نرم افزار پیشرفته می توان معامله را به صورت دقیق انجام داد تا زحمات و تلاش معامله گر بر باد نرود و کمکی به آن باشد. از آن جایی که باید در انجام فعالیت خرید و فروش و یا موقعیت معاملاتی که شامل تعداد قرارداد های خرید و فروش می شود و به آن ها حجم معاملاتی نیز می گویند و دقت شود از این نرم افزار با نام متاتریدر استفاده می شود.

برای درک بهتر مفهوم بای لیمیت باید اینگونه بگویم که مثلاً اگر شما قصد خرید کالایی را دارید ولی با قیمت آن مشکل دارید و از نظر شما این قیمت، قیمت واقعی کالای مورد نظر نیست، می توانید با قیمت پیشنهادی خود که به صورت منطقی آن را در نظر گرفته اید، وارد معامله شوید و کالای مورد نظر خود را خریداری نمایید. این روش بسیار کمک کننده و سودآور خواهد بود و در صورتی که با دانش کافی اقدام به استفاده از آن کنید و بتوانید تا سهام مورد نظر خود را که از قبل راجع به آن فکر کرده اید را با قیمت واقعی اش خریداری نمایید.

بای استاپ لیمیت چیست؟

در برخی موارد ممکن است که شما در کنار بای لیمیت نیازمند استفاده از روش‌های دیگر و در واقع دستور های دیگر بازار بورس و فارکس نیز باشید. به عنوان مثال می توانیم تا به استفاده از دستور استاپ در کنار بای لیمیت اشاره نماییم که می تواند بسیار نجات دهنده و ثمر بخش باشد. چرا که اگر شما به اشتباه روند صعودی سهام مورد نظر را در نظر گرفته باشید و از بای لیمیت استفاده کرده باشید، در صورتی که بتوانید خیلی سریع به اشتباه خود پی ببرید می توانید تا با استفاده از دستور بای استاپ اشتباه خود را خنثی کرده و به سود دهی و روندی صعودی خود باز گردید.

بای استاپ یکی دیگر از انواع پندینگ اُردر می باشد که زمانی که بخواهیم خریدی را با قیمتی بالا تر از قیمت کنونی انجام دهیم و فکر می کنیم که زمانی که قیمت بالا تر رود تقاضا زیاد و عرضه کم می شود، از آن بهره می گیریم. برای مثال می توانیم بشکه نفت را نام ببریم که اگر شصت دلار قیمت بشکه آن باشد و فکر کنیم در آینده قیمت آن به شصت و پنج برسد و بازار روند صعودی داشته باشد، این گزینه را انتخاب می کنیم. معنی بای استاپ لیمیت را می توانید از مفهوم آن متوجه شوید و آن را با دیگر نوع ها مورد مقایسه قرار دهید.

دستور بای استاپ لیمیت

برای این که بدانید دستور بای استاپ لیمیت به چه شکل می باشد باید بدانید که اصطلاحی با نام انواع سفارشات حد وجود دارد که بای لیمیت هم یکی از آن هاست. درک دستورات آن ها بر مبنای درک اختلاف در یک حد محدود در برابر دستور توقف می باشد. سفارش محدودیت های خرید در حدود پایین تر یا اندازه آن می باشد و برعکس سفارش فروش در محدوده بالا تر یا هم اندازه آن انجام خواهد شد.

دستور توقف دارای یک پارامتر یا متغیر خاص برای آغاز کردن یک تجارت می باشد و زمانی که قیمت سهام به قیمت توقف برسد باید با قیمت بعدی در بازار ایجاد و اجرا می شود. شما زمانی باید از بای لیمیت استفاده کنید که قیمت در حال کاهش باشد و شما این تشخیص را بدهید که این روند زمانی که به محدوده قیمت خاصی برسد متوقف خواهد شد. هر زمان تشخیص دادید که قیمت در حال افزایش است و برعکس ماجرایی که تعریف شد می شود و باید گزینه بای استاپ را انتخاب کنید که برای تشخیص همه این ها باید در این بازار تجربه و مهارت و دانش داشته باشید و تنها بر پایه حدسیات عمل نکنید. چرا که داشتن آگاهی و دانش لازم در این باره شرط می باشد و می تواند به شما برای سوددهی بهتر و بیش تر کمک خاصی کند و اگر آن قدر از خود مطمئن نبودید حتماً از نظر یک کارشناس استفاده کنید و بهره ببرید.

در واقع یک شخص زمانی که می‌ خواهد تا وارد بازار فارکس و بورس شود باید بتواند تا قدرت تحلیل بالایی در ارتباط با بازار مورد نظر داشته باشد تا بتواند از ضرر و زیان مالی جلوگیری کرده و به سود سرشار دست پیدا کند. این اتفاق زمانی می افتد که با دانش تجاری بالا وارد بازار بورس شوید و از تمامی دستورات و در واقع روش‌ های موجود در بازار مورد نظر مانند بای لیمیت و بای استاپ و… در زمان خاص خود استفاده نمایید تا به سود بالا دست پیدا کنید.

سفارش توقف چیست؟

هر سفارش توقف فروش خاصی دارای یک قیمت توقف می باشد و این قیمت توقف را یک تاجر با تجربه مشخص می کند. سفارش های متوقف امکان دارد تا برخی از لغزش ها را داشته باشد که این موضوع ناشی از اختلاف قیمتی است که بین انواع سفارشات معاملاتی اجرا و قیمت توقف در بازار مالی به وجود می آید. اگر بخواهید توقف فروش را برای آغاز فروش کوتاه تنظیم کنید باید از مارجین استفاده کنید و زمانی که سهام متعلق به فرد معامله گر باشد توقف فروش را برای محدود کردن سود و ضرر استفاده می کنند.

سفارش توقف در واقع یکی از موضوعاتی است که باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد تا شخص معامله کننده بتواند سلامت و ایمنی دارایی خود را تضمین نماید. در واقع این فرد نیازمند دانش و تجربه بالایی در زمینه تجارت در بازار بورس و فارکس می باشد. استفاده از مارجین یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سفارش توقف می باشد که راجع به آن صحبت خواهیم نمود و شما را در ارتباط با نحوه استفاده از آن راهنمایی خواهیم کرد.

کانال تلگرامی Buy limit

شما عزیزان می توانید در کانال تلگرامی ایران بورس تمامی فاکتور های مهم مرتبط با بای لیمیت را بررسی کنید و فیلم آموزش بای لیمیت را نیز ببینید.

سوالات متداول

هر زمانی که قصد داشته باشید سیمبلی را با قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بخرید باید از این گزینه استفاده کنید و آن را انتخاب کنید و هر زمان بخواهید برعکس آن عمل کنید از گزینه سل لیمیت باید استفاده شود.

متاتریدر یک نرم افزار پیشرفته می باشد که چون باید در انجام معامله دقت کافی لحاظ بشود و در فعالیت خرید و فروش اشتباهی صورت نگیرد این نرم افزار را مورد استفاده قرار می دهند تا همه با دقت انجام شود.

شما می توانید برای یادگیری این آموزش از اینترنت و سایت های معتبر و یا افرادی که در این باره تخصص کافی دارند استفاده کنید و از دیدن ویدیو های آموزشی نیز بهره کافی ببرید. در ضمن می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی ایران بورس مراجعه فرمایید.

انواع سفارشات معاملاتی

قبل از بررسی انواع سفارشات باید با سه مفهوم اساسی (سفارش، معامله و موقعیت) و همچنین رویه تکمیل سفارش (Fill Policy ) و تاریخ انقضای سفارش آشنا شد.

سفارش (Order): درخواست مشتری به کارگزاری برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع سفارش اصلی وجود دارد: سفارش در قیمت بازار (Market) و سفارش شرطی (Pending). البته در کنار این سفارش‌ها دو مفهوم حد برداشت سود (Take Profit) و حد توقف ضرر (stop Loss) نیز وجود دارد.

معامله (Deal): معامله به معنای رد و بدل شدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار است. خرید، انجام شدن معامله در قیمت تقاضا (Bid) و فروش، انجام معامله در قیمت عرضه (Ask) است. معامله می تواند در نتیجه ارسال سفارش در قیمت بازار (Market) و یا برقراری شرط در سفارش شرطی (Pending) باشد. لازم به ذکر است که در برخی موارد انجام سفارش می‌تواند منجر به معاملات متعددی شود.

موقعیت (Position): یک تعهد معاملاتی برای اوراق بهاداری است که برآن مالکیت دارید یا بدهکار هستید. موقعیت خرید (Long)، اوراق بهادار خریداری شده‌ای است که به انتظار افزایش قیمت، آن را تملک کرده‌ایم. موقعیت فروش (Short)، تعهدی است که برای عرضه اوراق بهاداری که به انتظار افت قیمت آن را فروخته اید. در بازار سهام ایران فقط داشتن موقعیت (Position) خرید امکان پذیر است، البته در صورتی که سهمی را از طریق آنلاین تحت وب خریداری کرده باشید و از طریق این سامانه به فروش برسانید، برای شما موقعیت فروش ایجاد می‌شود که می‌توانید برای حذف آن با پشتیبان خود تماس بگیرید.

رویه تکمیل (Fill Policy):

منظور از رویه تکمیل سفارش، مشخص نمودن وضعیت حجمی از سفارش است که ممکن است در مرحله اول ارسال سفارش انجام نشود. که شامل دو وضعیت می باشد:

الف) بازگشت (Return): درصورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشده باشد، تا زمان اجرای کامل سفارش و یا منقضی و یا کنسل شدن سفارش در سامانه معاملات باقی می‌ماند.

ب>) انجام حداکثر ممکن (Immediate or Cancel): در صورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشود، از سامانه معاملات حذف می‌شود.

تاریخ انقضاء (Expiration):

در سفارشات شرطی در صورتی که رویه تکمیل بازگشت انتخاب شده باشد، قسمت تاریخ انقضا نیز فعال می‌شود که 3 حالت دارد:

الف) معتبر تا لغو (GTC): در صورت انتخاب این گزینه، سفارش تا زمانی که معامله انجام شود و یا خود کاربر سفارش را لغو نماید، در سامانه معاملات باقی می ماند.

ب) امروز (Today): در صورت انتخاب این گزینه، در صورتی که معامله انجام نشود، سفارش در پایان روز معاملاتی لغو می‌شود.

ج) معتبر تا تاریخ (Specified day): در صورت انتخاب این گزینه می‌توان تاریخ مشخصی برای انقضای سفارش تنظیم کرد.

انواع سفارشات

1) سفارش در قیمت بازار (Market Order):

سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل در آن لحظه (اصطلاحاً قیمت سر صف) به هسته معاملات ارسال می‌شود.

با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) می‌توانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.

با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) می‌توانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در زمانی که سهمی دارای صف است، نباید از سفارش اجرای مستقیم استفاده کرد.

2) سفارش‌های شرطی (Pending Order):

کاربرد این سفارشات زمانی است که کاربر قصد انجام خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار را دارد. در این نوع سفارشات، در صورتی که قیمت مظنه بازار سهم به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط مشتری، انجام می شود.

انواع سفارش‌های شرطی عبارتند از :

1-2 )خرید محدود (Buy Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی فروش(Ask) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، خرید با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت شود که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز نوسان قیمت روزانه و برابر یا کمتر از قیمت پیشنهادی فروش (Ask) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد. مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را پایین تر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.

Take Profit در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Buy Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر دیگر مایل به نگهداری اوراق خریداری شده نیست و در هر قیمتی حاضر به فروش می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق خریداری شده به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه(سر صف خرید) فروخته می‌شود، که این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر و یا برداشت سود مشخص شده باشد.

2-2 ) فروش محدود (Sell Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد فروش اوراق بهادار را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی برابر یا بهتر ( بالاتر ) از قیمت عرضه (Ask) است. در این سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کابر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت داشته باشید که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز قیمت روزانه و برابر و یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد .

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را کمتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

Take Profit در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده در هر قیمتی می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق مورد نظر به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه(سر صف فروش) خریداری می‌شود.

3-2 )خرید توقفی (Buy Stop):

سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. خرید در قیمت تعیین شده توسط کاربر که بالاتر از قیمت عرضه‌ی فعلی (Ask) است.

استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست

4-2 )فروش توقفی (Sell Stop):

سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی پایین تر از قیمت تقاضای فعلی (Bid) است.

استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست.

5-2 )خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit):

سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو نوع سفارش شرطی خرید (Buy stop–Buy Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش خریدش پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملاتی ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی را دارد)

در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می بایست برابر یا بزرگتر از قیمت عرضه در آن لحظه باشد) سفارش شرطی خرید،به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌‎بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

یکی از مزایای مهم سفارش Buy stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (Price)، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را برابر و یا کوچکتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را برابر و یا بزرگتر از Stop Limit Price قرار دهید.

مفهوم حدود مذکور در این سفارش مانند سفارش Buy Limit می‌باشد.

6-2 )فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit):

سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو سفارش شرطی فروش (Sell Stop – Sell Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش فروشی به قیمت مشخص پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش مشابه سطح توقف ضرر یا SL می باشد با این تفاوت که نرخ فروش دقیقا مشخص می شود)

در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می‌بایست برابر یا کوچکتر از قیمت تقاضا در آن لحظه باشد) سفارش شرطی فروش، به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می‌شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

یکی از مزایای مهم سفارش Sell Stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (price) ، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را مساوی یا بزرگتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را مساوی یا کوچکتر از Stop Limit Price قرار دهید.

انواع معاملات الگوریتمی در دنیا

در سال‌های اخیر، گسترش زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون و پیشرفت روش‌های مهندسی داده، محبوبیت و قابلیت دسترسی به روش‌های معاملات الگوریتمی را در موسسات مالی افزایش داده است.

در این مقاله به معرفی انواع مختلف معاملات الگوریتمی در دنیا پرداخته خواهد شد. شناخت این الگوریتم‌ها به درک بهتر کاربردهای مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.

انواع معاملات الگوریتمی

در زیر به سه نوع از معاملات الگوریتمی اشاره کرده‌ایم:

الگوریتم‌های اجرای معاملات (Trade Execution Algorithms)

این الگوریتم‌ها تاثیرات خرید یا فروش را در بازار به کمترین حد ممکن خود می‌رسانند. معمولا این الگوریتم‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که حجم معاملات بسیار بالا باشد.

در این مقاله لیستی از الگوریتم‌های اصلی و پر‌کاربرد اجرای معاملات آورده شده است. اکثر این الگوریتم‌ها بر پایه عدم تاثیر سفارشات بزرگ روی بازار طراحی شده‌اند. در حقیقت، این الگوریتم‌ها سفارشات بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و با یک روش مشخص و سرعت تعریف شده آن‌ها را به تابلو معاملات ارسال می‌کنند.

این دسته‌بندی اولین کاربرد معاملات الگوریتمی در جهان است. این الگوریتم‌ها در ابتدا بیشتر توسط حقوقی‌های بزرگ و سهامداران عمده در بازار برای فروش، مورد استفاده قرار گرفت. بازیگران اصلی، سعی بر خرید‌و‌فروش تعداد ورقه‌ سهام زیاد در مدت‌زمان طولانی و عدم تاثیر در بازار دارند.

مزیت اصلی این روش‌ها اجرای با کیفیت معاملات با کمترین تاثیر در بازار است و سرعت معاملات اهمیت ناچیزی دارد؛ این در حالی است که اولویت اول معامله‌گران، سرعت معاملات و اجرای سریع سفارشات است.

انواع الگوریتم‌های اجرای معاملات به شرح زیر است:

میانگین موزون حجم قیمت (VWAP)

این الگوریتم، از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های هوشمند اجرای معاملات است که اغلب به‌عنوان حالت پایه برای اجرای سفارشات معاملات استفاده می‌شود.

این الگوریتم تعداد زیادی پارامتر ورودی دارد که برای انجام وظایف مختلف طراحی شده‌اند. الگوریتم میانگین موزون حجم قیمت از داده‌های فعلی و گذشته حجم معاملات، به‌عنوان شاخصی برای تعیین نحوه تقسیم کردن سفارش‌های بزرگ در طول زمان استفاده می‌کند. نقدشوندگی معاملات، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری آن دارد.

در حقیقت معامله‌گر مشخص می‌کند که در یک دوره زمانی خاص، این الگوریتم چند درصد حجم معاملات سهم را خریداری کند. با این الگوریتم سفارش‌های متعدد و زیادی در طول دوره زمانی به بازار ارسال می‌شود و اجرای دستی آن عملا غیر ممکن است.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای الگوریتم میانگین موزون حجم قیمت، در معاملات بلوکی است. تجزیه کردن سفارشات بزرگ به تعداد زیادی سفارش کوچک، ریسک اثر کاهش قیمت در فروش و افزایش قیمت در خرید را کاهش می‌دهد.

این استراتژی ابتدا بازه زمانی مورد نظر معامله‌گر را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس آن را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم و سعی بر پیش‌بینی حجم معاملات در هر قسمت می‌کند. با توجه به حجم پیش‌بینی شده در بازه زمانی در حال معامله، حجم و تعداد سفارشات را محاسبه و به بازار ارسال می‌کند.

میانگین موزون زمان قیمت (TWAP)

این الگوریتم سفارش اصلی را در بازه زمانی مورد نظر معامله‌گر به سفارشات کوچک‌تر تقسیم می‌کند. یکی از ساده‌ترین مثال‌ها این است که معامله‌گر به دلیل تسویه اعتبار کارگزاری، قصد دارد که تا سه روز دیگر بخشی از سهام خود را نقد کند، که ممکن است در آن روز بازار منفی باشد و معامله‌گر زیان زیادی متحمل شود.

راه‌حل دوم این است که از این الگوریتم استفاده کند. الگوریتم طی سه روز کاری و در قیمت‌‎ها و زمان‌های متفاوت اقدام به فروش تدریجی سهم می‌کند. این کار علاوه بر اینکه هزینه تاثیر در بازار را کاهش می‌دهد، مانع افشای خرید‌و‌فروش‌‎های پر‌حجم خواهد شد. همچنین معامله‌گر در قیمت مناسب و به‌تدریج اقدام به فروش خواهد کرد.

در الگوریتم‌های پیچیده‌تر حتی زمان به‌صورت تابعی از یک موج حرکتی قیمت تعریف می‌شود. می‌توان از تحلیل‌های زمانی نیر در این الگوریتم بهره برد؛ به‌عنوان مثال در هدف زمانی مشخص، سهام موجود در پورتفو خود را به صفر برساند.

درصد حجمی (POV)

این الگوریتم با توجه به حجم معاملات سهم اقدام به معامله می‌کند. فرض کنید معامله‌گری پس از تحلیل‌های متعدد تصمیم دارد ده میلیون برگه سهم از شرکت ایران خودرو خریداری کند. این در حالی است که او قصد دارد زمانی خرید خود را انجام دهد که سهم روند صعودی خود را آغاز کرده باشد. در واقع روزی که خودرو، پنجاه میلیون برگه سهم معامله کرده و آماده حرکت صعودی می‌شود قصد ورود به سهم را دارد تا خواب سرمایه به حداقل ممکن برسد.

راه‌حل اول این است که معامله‌گر مداوم بازار را پایش کند و در صورت مشاهده حرکت سهم اقدام به خرید کند. برای این منظور می‌تواند تعداد 100 سفارش 100 هزارتایی، به بازار ارسال کند. واضح است ارسال این تعداد سفارش زمان‌بر و خسته‌کننده است و علاوه بر آن منجر به انواع سفارشات معاملاتی افزایش قیمت معاملات و در نتیجه افزایش هزینه تاثیر بر بازار می‌شود.

راه‌حل جایگزین استفاده از الگوریتم درصد حجمی است. این الگوریتم با توجه به حجم معاملات، اقدام به خرید تدریجی سهم در قیمت‌های متفاوت می‌کند. در واقع این الگوریتم درصدی از حجم سهم را برای معامله‌گر، معامله می‌کند.

اگر درصد ورودی ده درصد تنظیم شود بدین معنا است که الگوریتم با هر معامله‌ای در بازار به مقدار ده درصد حجم معامله، سفارش را ارسال می‌کند.

اگر سهم در محدوده صفر تابلو حجم کمی معامله انواع سفارشات معاملاتی انواع سفارشات معاملاتی شود و سپس به سمت صف فروش رفته و در صف حجم بالایی معامله صورت گیرد، الگوریتم نیز مطابق بازار و با میانگین قیمت بازار خرید خود را انجام می‌دهد.

به‌عبارت ساده‌تر، در این الگوریتم میانگین قیمت خرید یا فروش معامله‌گر همواره به قیمت پایانی، بسیار نزدیک است.

همراه بازار (FTM)

این الگوریتم بخشی از سفارش معامله‌گر را انجام و بخشی را به همراه بازار به‌صورت تصادفی اجرا می‌کند. به‌عنوان مثال، سی درصد حجم سفارش را در لحظه ارسال انجام و هفتاد درصد مابقی را به همراه بازار حرکت می‌کند و در زمان‌ها و قیمت‌های متفاوت اقدام به معامله می‌کند.

در حقیقت، با جابجا شدن سفارشات خرید‌و‌فروش، الگوریتم نیز سفارش‌های معامله‌گر را جابجا می‌کند تا بتواند در قیمت‌های مناسبی خرید انجام دهد.

محاسبه نقدشوندگی (SFL)

این الگوریتم، نقدشوندگی یک سهم خاص را محاسبه و در محاسبه حجم خرید یا فروش سهم به معامله‌گر کمک می‌کند. به این صورت که در ابتدا چندین سفارش کوچک با قیمت‌های متفاوت به بازار ارسال می‌کند و پاسخ را دریافت و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد.

نسبت به پاسخ دریافتی به معامله‌گر می‌‎گوید که در حال حاضر توانایی خرید بازار روی این سهم، به٬عنوان مثال ده میلیون سهم است.

معکوس (RA)

معامله‌گران زیادی هستند که به‌دلیل عدم توانایی ایجاد یک سیستم معاملاتی که بتواند در بلندمدت سود کند، به‌دنبال سیستم‌هایی می‌گردند که در بلند‌مدت ضررده باشند.

سپس سعی در معکوس کردن منطق الگوریتم می‌کنند و بر طبق آن معامله می‌کنند.

به‌عبارت ساده‌تر، هر معامله‌ای که سیستم معاملاتی پیشنهاد خرید داد را می‌فروشند و بالعکس، معامله‌ای که سیستم پیشنهاد فروش داد را می‌خرند.

متوالی (SA)

این الگوریتم‌ها مجموعه قوانینی هستند که به‌صورت متوالی اجرا می‌شوند. اجرای متوالی این الگوریتم‌ها بار پردازشی را بسیار کاهش می‌دهد. به‌طور مثال، ابتدا الگوریتم چک می‌کند که حجم معامله در سهم خاور به ده میلیون برسد، سپس شروع به فروش از سهم خودرو خواهد کرد.

ترتیب و توالی در درجه اول اهمیت در این نوع الگوریتم است.

چرخه‌ای (ITA)

این الگوریتم‌ها از ساختارهای تکراری مانند “اگر…آنگاه”، “انجام بده در صورتی که…” پیروی می‌کنند و این کار را بار‌ها تکرار می‌کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گری قصد دارد هر بار که خودرو به قیمت ۳۵۰ تومان رسید، شروع به خرید کند و تا ۱۰ میلیون سهم زیر این قیمت خرید کند و مجدد با نزدیک شدن قیمت به 385 تومان شروع به فروش کند. این کار می‌تواند توسط این الگوریتم بارها تکرار شود.

همبستگی (CA)

این الگوریتم همبستگی بین سهام مختلف را بررسی می‌کند و سهامی که ارتباط قوی و همبستگی شدید بین جابجایی قیمت‌شان وجود دارد را می‌یابند. سعی الگوریتم بر این است که در مواقعی که انواع سفارشات معاملاتی هر‌گونه انحرافی از مدل همبستگی بین این دو سهم ایجاد می‌شود، وارد عمل شود و از این اختلاف کسب سود کند. وب‌سایت www.impactopia.com اطلاعات مفیدی را برای استفاده در بخش معاملات جفت و سهام همبسته دارد و همچنین رابطه توپولوژی بین سهام تحقیق شده توسط پروفسور واندوال در دانشگاه لیگ را نشان می‌دهد.

الگوریتم‌های سیگنال یاب (Strategy Implementation Algorithms)

این الگوریتم‌ها اطلاعات بازار را اسکن می‌کنند و به‌صورت لحظه‌ای در حال محاسبه شاخص‌هایی برای ارائه سیگنال خرید یا فروش هستند. برای معامله سیگنال این الگوریتم‌ها، از الگوریتم اجرای معاملات استفاده می‌شود.

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

این معاملات به‌عنوان زیر‌مجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی تعریف می‌شود که تعداد زیادی از سفارشات را در کسری از ثانیه ارسال می‌کنند.

معاملات الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا از این جهت شبیه یکدیگر هستند که هر دو آن‌ها از سیستم های رایانه‌ای جهت ایجاد تصمیمات معاملاتی بهره می‌گیرند.

اما آن‌‎ها از این نظر تفاوت دارند که معاملات الگوریتمی ممکن است دارای دوره های نگهداری چند دقیقه، چند روز، چند هفته یا مدت طولانی‌تر باشد. در حالی که معاملات با فرکانس بالا دارای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت هستند.

انواع این معاملات از یک نگاه به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

بازارگردانی (EMMA)

این الگوریتم‌ها نقش بازارگردانان و بازارسازان سنتی را به‌طور موثرتری اجرا می‌کند. در واقع بر اساس شرایط خاصی سفارشات خرید‌و‌فروش توسط الگوریتم‌ تولید و به بازار ارسال می‌شود.

هدف برخی از این الگوریتم‎‌ها افزایش نقدشوندگی سهم و برخی دیگر کسب سود از فاصله قیمتی بهترین مظنه خرید‌و‌فروش بازار است.

یک بازارگردان خودکار رسمی، مانند روش‌ها سنتی متعهد است تا بازاری منصفانه و مستمر برای سهم ایجاد کرده، در زمان نیاز، نقدشوندگی در بازار ایجاد کند و قیمت‌های خرید‌و‌فروش را برای سهم‌های متعهد شده در برخی مواقع، وارد بازار کند.

آربیتراژ آماری (SAA)

این الگوریتم‌ها روابط یا همبستگی‌های بین سهام را جستجو می‌کنند و به‌محض عدم تعادل در این روابط وارد معامله می‌شوند و از اختلافات موجود در بازار کسب سود می‌کنند. این استراتژی لزوما به‌دنبال بستن تمام موقعیت در انتهای روز به‌منظور ممانعت از ریسک روز بعدی معاملاتی نیستند٬ زیرا بر اساس پیش‌بینی‌های مدل‌های خاص٬ به‌دنبال کسب سود از بازار هستند.

شناسایی حجم (LDA)

این الگوریتم‌ها با ارسال مکرر سفارشات کوچک در قیمت‌های متفاوت بازار سعی در شناسایی سفارشات مخفی در بازار می‌کنند.

سخن پایانی

هر یک از الگوریتم‌های معاملاتی دارای کارکرد و اهداف خاصی هستند که موجب تسهیل فرایند اجرای معاملات می‌شوند. شما می‌توانید با بررسی هر یک از آن‌ها، گزینه مناسب را انتخاب و از آن بهره ببرید.

سفارشات در فارکس (order)

سفارشات در فارکس (order) چیست و چگونه انجام می شوند؟ سفارشات اصولا از طریق تلفن یا آنلاین از طریق یک بستر معاملاتی انجام می شوند. اگرچه سفارشات به گونه فزاینده ای از طریق ترید خودکار و الگوریتم ها نیز می توانند انجام شود، که پس از ثبت سفارش، پروسه اجرای سفارش را تعقیب می کند. سفارشات انواع دسته بندی های متفاوتی دارند و به سرمایه گذاران اجازه اعمال محدودیت هایی را می دهد که بر قیمت و زمان انجام سفارش تاثیر می گذارد.

سفارشات در فارکس (order)، سطح قیمت محدود (limit) خاصی است که سفارش باید در آن انجام شود. همینطور می توان در مدت زمان خاصی که سفارش باید به قوت خود باقی بماند تنظیم کرد و یا می توان سفارشی بر اساس سفارش دیگری غیر فعال یا لغو می گردد را تعیین می کنند.

انواع اردر ها در فارکس

سفارشات در فارکس (order) انواع متفاوتی دارد که یک به یک آنها را بررسی می کنیم:

buy stop (بای استاپ):

یکی از سفارشات در فارکس (order)، خریدی است که به بروکر دستور می دهد وقتی قیت دارایی به یک حد مشخصی بالاتر از قیمت فعلی رسید خرید انجام شود.

buy limit (بای لیمیت):

سفارش خرید محدود برای کارگزار است و جهت خرید است اما با قیمتی مشخص و زیر قیمت فعلی را مشخص می کند. این نوع از سفارشات در فارکس (order) یا شرطی، این اطمینان را ایجاد می کند که خریدار جهت خرید تنها مبلغ مشخصی را پرداخت می کند. این نوع سفارشات تا زمان اجرا، انقضا یا لغو در عمل باقی می مانند.

سل استاپ (sell stop):

سل استاپ (sell stop) در سفارشات در فارکس (order) به چه مفهومی است؟

دستور توقف فروش شامل دستور فروش با قیمت بازار است، که به قیمت م شخص شده یا پایینتر می رسد. قیمت فروش باید کمتر از قیمت حال حاضر بازار باشد. سفارشات سل استاپ معمولا در هنگام ورود به بازار استفاده می شوند

سل لیمیت(sell limit):

این حالت از انواع سفارشات در فارکس (order)، یک دستورالعمل فروش است که با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت فعلی اجرا می شود. معاملات شما تنها انواع سفارشات معاملاتی در صورتی انجام خواهد شد که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده رسیده یا بالاتر باشد و اگر به آن قیمت نرسد سفارش اجرا نخواهد شد. و در نتیجه قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سل استاپ لیمیت (sell stop limit):

سفارش سل استاپ لیمیت (sell stop limit)، یک سفارش بدون تکلیف است و حتما باید سفارشات سفارش سل استاپ (sell stop) و سل لیمیت (sell limit) به اجرا دربیاید. فقط این نوع از سفارش در پلتفرم متاتریدر 5 وجود دارد. این نوع سفارش معلق به معامله گر اجازه می دهد که تا قیمتی پایینتر از قیمت فعلی دارایی را که ترید می کند، تعیین نماید. قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی به راحتی به عنوان قیمت شناخته می شود. اگر قیمت برسد، اردر sell limit اتوماتیک وار در سطح قیمت بالاتری قرار می گیرد، به این سطح قیمت بالاتر stop limit گفته می شود.

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)، نوع دیگری از سفارشات در فارکس (order)، که در این قسمت با هم آن را بررسی می کنیم. سفارش محدودیت خرید به معامله گران کمک می کند تا بعد از تعیین حداکثر قیمت قابل قبول برای هر دارایی قیمت پرداختی خود را کنترل نمایند.

در واقع نقطه مقابل sell stop limit می باشد.

لیمیت اوردر (Limit order) :

لیمیت اوردر (Limit order) سفارش محدود، زمانی که ما به یک سفارش قیمت ویژه اعلام میکنیم که خرید و یا فروش را انجام دهد اطلاق می شود. لیمیت اوردر (Limit order) میتواند به دو صورت buy Limit order ویا sell limit order اجرا شود.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) :

استاپ لیمیت (Stop-Limit)، سفارش توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگیهای Stop loss (توقف ضرر) و لیمیت اوردر (Limit order) را جهت کاهش دادن خطر با هم ترکیب می کند. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) تریدرها را قادر می سازد که زمان دقیق سفارش را کنترل کنند اما انجام آن تضمین شده نیست. تریدرها، استاپ لیمیت (Stop-Limit) را برای کسب سود یا محدود کردن ضرر بکار می گیرند.

انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال + چگونه یک سفارش حرفه‌ای ثبت کنیم؟

در این مقاله قصد داریم به آموزش انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید این روزها افراد بسیار تمایل دارند که به منظور کسب سود به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. با توجه به نوسانات زیادی که در این بازار اتفاق می‌افتد، معامله‌گران به آشنایی با انواع سفارش موجود در بازارهای مالی برای کاهش ضررهای احتمالی یا مدیریت ریسک در معاملات خود نیاز دارند.

در حال حاضر صرافی‌های ارز دیجیتال در تلاش‌اند که با اضافه کردن امکانات و پشتیبانی از انواع سفارشات، گوی رقابت را از آن خود کنند.

اگر فردی هستید که قصد فعالیت و خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، باید با انواع سفارشات و چگونگی استفاده از آنها در صرافی‌های مختلف آشنایی داشته باشید تا بتوانید متناسب با هدف و شرایط خود، از بهترین نوع سفارش برای معاملات خود استفاده کنید.

مقایسه سفارش مارکت (Market) و سفارش لیمیت (Limit)

سفارش مارکت به این شکل است که شما قصد دارید یک رمزارز را به صورت فوری و با قیمت فعلی بازار خریداری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 35000 دلار است و شما موافقید که 2 بیت کوین را با مبلغ 70000 دلار خریداری کنید و نمی‌خواهید منتظر بمانید تا قیمت این ارز دیجیتال به سطوح پایین‌تری برسد. برای این کار باید از میان انواع سفارش موجود، سفارش مارکت را انتخاب کنید.

حال باید ببینید که چه کسی می‌خواهد بیت کوین‌های خود را با قیمت 35000 دلار بفروشد. برای این کار صرافی مورد نظر شما در میان لیست سفارشات به جست‌وجوی سفارشی برای پر کردن سفارش مارکت شما می‌پردازد.

فرض کنید در میان لیست سفارشات، فردی قصد فروش 2 بیت کوین با قیمت 70000 دلار را دارد. در این صورت، صرافی سفارشات دو طرف را با هم تطبیق می‌دهد و سپس سفارش هر دو طرف انجام می‌شود.

در این فرآیند، شما سفارشی را به لیست سفارشات اضافه نکرده‌اید ولی باعث شده‌اید که یکی از سفارشات دوباره از لیست سفارشات موجود حذف شود. با توجه به اینکه با این کار مقداری از حجم نقدینگی صرافی را کاهش داده‌اید و سفارشی را از لیست سفارشات حذف کرده‌اید، یک فرد سفارش بردار (Taker) به شمار می‌آیید و باید کارمزد Taker را پرداخت نمایید. طرف دیگر در معامله مذکور یک فرد سفارش گذار (Maker) است و با اضافه کردن سفارش خود به لیست سفارشات، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌ است، بنابراین کارمزد Maker را پرداخت خواهد کرد.

با توجه به اینکه افراد سفارش گذار، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه می‌کنند، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند (کارمزدهای Maker از کارمزدهای Taker کمتر خواهد بود).

پس در صورتی که قصد دارید معاملۀ خود را به صورت فوری و لحظه‌ای و با بهترین قیمت موجود در لیست سفارشات انجام دهید، از میان انواع سفارش، روش مارکت را انتخاب ‌کنید. اما در صورتی که برای انجام سفارش خود عجله‌ای ندارید و می‌خواهید بعد از رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ مورد نظر شما، سفارشتان انجام شود، می‌توانید از روش لیمیت استفاده کنید. در روش لیمیت علاوه بر اینکه رمزارز مورد نظر خود را با قیمت مدنظر خود تهیه می‌کنید، با توجه به اینکه با ثبت سفارش خود مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌اید، کارمزد کمتری نیز پرداخت خواهید کرد.

انواع سفارش رایج و پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال

ساده‌ترین نوع سفارش در میان انواع سفارشات موجود، خرید و فروش با استفاده از روش مارکت و لیمیت است. اما اگر قصد دارید که در این حوزه به صورت حرفه‌ای‌تر فعالیت کنید، برای کسب سود بیشتر و مدیریت و جلوگیری از ضررهای احتمالی بهتر است با دیگر انواع سفارش رایج و پرکاربرد آشنا شوید. در ادامه به بررسی برخی از این روش‌ها می‌پردازیم.

سفارش استاپ لاس (Stop loss)

برای جلوگیری از ضررهای احتمالی و تعیین حد ضرر، از میان انواع سفارش می‌توانید از سفارش استاپ لاس استفاده نمایید. در سفارش استاپ لاس کافی است یک سطح قیمتی را به عنوان حد ضرر یا استاپ برای خود مشخص کنید. بعد از ثبت این سفارش، زمانی که نمودار قیمت به محدودۀ موردنظر و قیمت استاپ شما برسد، سفارش خرید یا فروشی با قیمت لحظه‌ای بازار برایتان انجام می‌شود. به عبارت دیگر بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ شما، یک سفارش مارکت برای خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما صورت می‌گیرد.

سفارش استاپ لیمیت (Stop limit)

یکی دیگر از روش‌هایی که در میان انواع سفارشات می‌توانید برای مدیریت بهتر خرید یا فروش خود از آن استفاده کنید، سفارش استاپ لیمیت است.

تنها تفاوتی که این روش با روش استاپ لاس دارد این است که بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ، به جای انجام سفارش خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما با قیمت لحظه‌ای بازار و با استفاده از روش مارکت، سفارش شما با قیمت مشخص‌شده و با استفاده از روش لیمیت صورت می‌گیرد.

بنابراین در این روش شما باید قیمت استاپ و قیمت لیمیت را تعیین کنید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است و شما می‌خواهید سفارش فروشی را با استفاده از روش استاپ لیمیت ثبت کنید. به همین دلیل سفارشی را با قیمت استاپ 9850 و قیمت لیمیت 9800 دلار ثبت می‌نمایید. با ثبت این سفارش، تعیین کرده‌اید که بعد از رسیدن قیمت بیت کوین به عدد 9850 دلار، سفارش فروشی با قیمت 9800 دلار برای شما در لیست سفارشات ثبت شود.

سفارش OCO (One Cancels The Other)

یکی دیگر از انواع سفارش در معاملات، سفارش OCO است. این سفارش یک سفارش شرطی است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند به طور هم‌زمان از دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت استفاده کنند. در این سفارش اگر یکی از سفارشات انجام شود یا اگر یکی از آنها از طرف شما لغو شود، سفارش دیگر نیز غیرفعال خواهد شد.

فرض کنید قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است. شما می‌توانید با استفاده از سفارش OCO به طور هم‌زمان یک سفارش فروش در قیمت 9900 دلار و یک سفارش فروش در قیمت 11 هزار دلار ثبت نمایید. به محض اینکه یکی از این دو سفارش فعال شوند، سفارش دیگر لغو خواهد شد.

سفارشات دارای اجبار زمانی (Time in force)

استفاده از روش‌هایی که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند، محدودیت زمانی یا انقضا دارند. در این روش‌ها می‌توانید برای سفارشات خود و بسته شدن آنها، شرایط و محدودیت‌هایی ایجاد نمایید.

یکی از این روش‌ها GTC (Good Till Canceled) نام دارد. در این روش تا زمانی که یک پوزیشن معاملاتی به طور کامل تکمیل و انجام نشود یا اینکه از طرف شما لغو نگردد، سفارش مورد نظر به صورت باز و فعال باقی می‌ماند.

یکی دیگر از انواع سفارش موجود در این دسته‌بندی، سفارش IOC (Immediate Or Cancel) است. در این سفارش، فرد سفارش‌گذار تعیین می‌کند که اگر امکان تکمیل و انجام سفارش در همان لحظه وجود دارد، سفارش ثبت شود و در غیر این صورت سفارش کنسل خواهد ‌شد.

سفارش FOK (Fill Or Kill) سفارش دیگری از این دسته‌بندی است که در آن اگر امکان انجام سفارش به طور کامل وجود داشته باشد، سفارش ثبت می‌شود و در غیر این صورت سفارش مورد نظر کنسل خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی انواع سفارش (Order Types) در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. با توجه به تمایل روزافزون افراد به خرید و فروش و استفاده از ارزهای دیجیتال جهت کسب سود و درآمد از این حوزه، شناخت صرافی‌هایی که با استفاده از آنها می‌توان به خرید و فروش این ارزها پرداخت، الزامی است. علاوه بر این، اگر فردی هستید که قصد فعالیت جدی در این حوزه را دارید، باید با انواع سفارش موجود در این بازارها آشنایی داشته باید تا بتوانید با تسلط و استفاده از آنها به مدیریت ریسک، جلوگیری از ضررهای احتمالی، تعیین حد ضرر، کسب سود حداکثری و همچنین نقاط ورود و خروج دست یابید تا بتوانید مانند یک تریدر حرفه‌ای سفارش ثبت کنید.