اندیکاتور های روند

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی بازار ارزهای دیجیتال این بار توسط بایننس فارسی قابل دسترس است. همانطور که نام این ابزار مشخص است به کمک آن هر معامله گر می تواند نزولی یا صعودی بودن بازار را مشاهده کند. پس یکی از معضلات شما با استفاده از این اندیکاتور حل شده محسوب می شود. همانطور که در معرفی اندیکاتور قبلی، یعنی اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی ها پرداختیم، این بار نوبت به تشخیص صعودی و نزولی بودن روند در بازار است. به کمک ویدیو زیر تمام سؤالات شما در مورد این اندیکاتور پاسخ داده می شود و کافی است تا آن را با دقت مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور تشخیص روند صعودی و نزولی در تایم فریم های پایین تر از دقت بالاتری برخوردار بوده و تحلیل گران غالباً از Time Frame فریم های هفتگی و روزانه و… استفاده می کنند. باید حواسمان باشد که در تحلیل تکنیکال هیچ وقت روی تحلیلی نظر قطعی نمی دهیم و صرفاً با احتمال سر و کار داریم. برای افزایش این احتمال در این اندیکاتور، استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی پیشنهاد می شود تا به خوبی روند صعودی و نزولی را با حمایت های واگرایی ها مقایسه کنید و به درک درستی از چگونگی بازار برسید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور تشخیص روند صعودی و روند نزولی ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید و نحوه کارکرد آن را به خوبی یاد بگیرید. آموزش این اندیکاتور کوتاه است، اما ثمره ای که از آن دریافت خواهید کرد بسیار زیاد است؛ چون مهم ترین ارزش شما یعنی زمان را حفظ می کند و به نوعی برای تشخیص روند بازار زمانی در نظر نمی گیرید و به یکباره به سراغ تحلیل ارز دیجیتال مورد بحث می روید.

برای اضافه کردن اندیکاتور تشخیص خودکار روند صعودی و نزولی به اندیکاتورهای خود در تریدینگ ویو، روی این لینک بزنید و طبق آموزش مراحل را انجام دهید. تعیین صعودی یا نزولی بودن بازار اصل مهمی برای تریدر محسوب می شود؛ زیرا نقاطی را مشاهده خواهد کرد که باید در آن خرید و فروش خود را انجام دهد و تنها کاری که باید انجام دهد، پوزیشن بندی یا همان ثبت معامله در صرافی است. به همین راحتی دیگر دغدغه ای نخواهید داشت که چه قمیتی خرید کنید و چه زمانی بفروشید تا سود بیشتری بگیرید، همه این موارد توسط اندیکاتور تشخیص روند بایننس فارسی قابل دسترسی است. این نکته را به یاد داشته باشید که نداشتن استراتژی معاملاتی می تواند به ضرر شما تمام شود، حتی اگر از اندیکاتورهای زیادی استفاده کنید.

اندیکاتور روند یاب Trend Focus برای متاتریدر 4

تعیین دقیق جهت روند مهمترین عامل موفقیت در معاملات در هر بازار مالی است و یکی از محبوب ترین و اثبات شده ترین ابزارها برای حل این مشکل میانگین های متحرک (Moving Averages) است. اما ، مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال ، آنها تاخیر دارند و همیشه خطر ورود در وسط یا حتی در پایان روند وجود دارد. اما اندیکاتورTrend Focus ، از نظر نویسندگان آن ، به طور موثر این عیب را رفع کرده است.

مشخصات Trend Focus Indicator

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : همه ی تایم فریم ها

• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال ، شاخص ها

برخی از مزایای Trend Focus Indicator

* بدون هیچ گونه repaint

* سیگنال های با کیفیت با درصد برد بالا

* مناسب برای تمامی معامله گران

* قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور trend focus به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

قوانین معامله

قوانین معامله بسیار ساده است

معامله خرید

1- رنگ خط آبی شود

2- فلش آبی رنگ به نمایش دربیاید

معامله فروش

1- رنگ خط صورتی شود

2- فلش قرمز رنگ به نمایش دربیاید

حد ضرر

در معامله خرید: دره قبلی یا حمایت پیش رو

در معامله فروش: قله قبلی یا مقاومت پیش رو

حد سود

با قیمت همراه میشویم تا سیگنال مخالف صادر شود

تنظیمات اندیکاتور روند یاب Trend Focus

Period : دوره زمانی محاسبه خط اصلی اندیکاتور

AlertTitle : عنوان هشدار هایی که از اندیکاتور صادر میشود

5 گزینه بعدی : هشدار های معاملاتی

همانطور که مشاهده کردید اندیکاتور Trend Focusسیگنال های خیلی خوبی را برای ما میتواند صادر کند اما توصیه تیم سود آموز به شما این است که از این اندیکاتور برای تایید سیگنال های سایر سیستم ها یا سیستم شخصی خودتان استفاده کنید تا بتوانید به نتایج چشمگیری برسید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

معرفی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)

برخی از استراتژی‌ها در طول زمان امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان نیز برای روندبازانی که به تحلیل اندیکاتورهای بازار علاقه دارند، ابزار محبوبی هستند. از این رو می‌کوشیم که در این مقاله بهترین شاخص‌ها یا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم.

اطلاعات مربوط به بازار، در شاخص‌هایی به نام اندیکاتور ارائه می‌شود که مهم‌ترین ابزار کار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. حتی برای تأیید تحلیل‌های فاندامنتال نیز می‌توان این اندیکاتورها را چک کرد. تعدادی از اندیکاتورها یا شاخص‌ها در میان تکنیکالیست‌ها محبوب‌ترند. این محبوبیت دلایلی دارد: ارائه اطلاعات مفید (صدور سیگنال خرید و فروش، تشخیص روند ، ارائه اطلاعات حجمی)، کاربری ساده، کاربرد چندگانه و دلایلی دیگر.

معامله‌گران می‌کوشند که روندها را بررسی و از آن سود استخراج کنند. روش معامله‌گری روندی (Trend trading) سعی می‌کند که با استفاده از تحلیلِ جهت حرکت قیمت یک دارایی، کسب سود کند. این کار به چند شیوه انجام می‌شود.

البته با هیچ کدام از اندیکاتور‌های تکنیکال، نمی‌توان به تنهایی پولدار شد. معامله‌گران علاوه بر تحلیل، باید در مورد مدیریت ‌ریسک و روانشناسی معاملات هم چیزهای زیادی بدانند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است که با به‌روزرسانی مداوم میانگین قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌کند. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است.

میانگین، طی مدت زمان خاصی حساب می‌شود ــ 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی خاصی که تریدر می‌خواهد. میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه در میان سرمایه‌گذاران و طرفداران روند بلندمدت رایج است.

چندین راه برای استفاده از میانگین ساده وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه‌ میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زیادی در جهت افقی حرکت کند، به این معنی است که قیمت، روند ندارد بلکه در حال نوسان است.

رنج تریدینگ (Trading range) زمانی رخ می‌دهد که یک دارایی مالی برای مدت زیادی مدام بین قیمت‌های بالا و پایین معامله شود.

اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، یعنی روندی صعودی در حال آغاز شدن است. با این حال میانگین متحرک ارزش آینده دارایی را پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه کنش قیمت را به وسیله میانگین بازۀ زمانی آشکار می‌کند.

روش دیگر استفاده از نقاط تقاطع چند نمودار میانگین متحرک، است. با ترسیم میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نمودار، سیگنال خرید هنگامی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به بالا قطع کند. سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را از بالا به پایین قطع کند. البته تایم فریم همواره می‌تواند متناسب با نیاز و سلیقه شخصی‌تان تنظیم شود.

اما از آنجایی که نمودار قیمت از میانگین‌ متحرک ناپایدارتر است، این روش مستعد صدور سیگنال‌ ناقص بیشتری است.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت قیمت را تدارک ببیند. نمودار زیر میانگین متحرک 100 روزه‌ای را نشان می‌دهد که به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.

همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک (MACD)

«همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» یا مکدی نوعی اندیکاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر، اندیکاتوری مربوط به تحلیل تکنیکال است که با گذشت زمان حول و حوش خط مرکزی بالا و پایین می‌رود؛ مکدی نیز پیرامون صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور، هم از نوع اندیکاتورهای روندنما است و هم نوسانگر مومنتوم.

یکی از استراتژی‌های اساسی مکدی این است که به نمودار مکدی واقع در زیر نمودار قیمت نگاه کنید و ببینید که خطوط مکدی زیر سطح صفر هستند یا بالای صفر.

اگر خطوط مکدی در مدت‌زمان طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً روند بازار صعودی است. در مقابل اگر خطوط مکدی پیوسته زیر صفر باشد، احتمالاً جهت روند بازار نزولی است.

با استفاده از این استراتژی، سیگنال بالقوه خرید هنگامی صادر می‌شود که مکدی به بالای صفر حرکت کند و سیگنال بالقوه فروش نیز زمانی صادر می‌شود که مکدی سطح صفر را از بالا به پایین قطع کند.

تقاطع‌های خط سیگنال نیز می‌تواند سیگنال‌های اضافی خرید و فروش صادر کند. مکدی دارای دو خط است: خط سریع و خط کند (دو میانگین با دوره‌های زمانی متفاوت). سیگنال خرید هنگامی رخ می‌دهد که خطِ سریع خط دیگر را از پایین به بالا قطع کند و سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که همین خط سریع (میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی کوتاه‌تر) خطِ کند را از بالا به پایین قطع کند.

در واقع مکدی به دلیل برخورداری از اجزای سه گانه خود یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز اندیکاتور نوسانگر دیگری است با این تفاوت که دامنه نوسان آن بین صفر تا صد است؛ در نتیجه این شاخص، اطلاعات متفاوتی نسبت به مکدی تهیه می‌کند و همچنان از بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند به شمار می‌رود.

یکی از شیوه‌های تفسیر شاخص RSI به این صورت است که در زمانی که اندیکاتور در نمودار بالای 70 را نشان دهد، قیمت در وضعیت اشباع خرید و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود.

قیمت در یک روند صعودی قوی، پیوسته بالای سطح 70 واقع خواهد شد. برای روند نزولی نیز مدت زمان زیادی در سطح 30 و زیر آن باقی می‌ماند.

با اینکه سطوح اشباع خرید و فروش معمولاً دقیق هستند، اما ممکن است نتوانند برای معامله‌گران روندی (Trend trading)، به موقع سیگنال صادر کنند.

پیشنهاد جایگزین این است هنگامی که روند صعودی است، در نزدیکی وضعیت اشباع فروش اقدام به خرید کنید و هنگامی که روند نزولی است، در نزدیکی وضعیت اشباع خرید، بفروشید.

برای مثال فرض کنید که روند بلند‌مدت یک رمزارز صعودی است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که شاخص RSI به زیر 50 و مجدداً به بالای آن حرکت کند. این حالت به معنی پولبک (Pullback) قیمت است. در نتیجه تریدر زمانی خرید می‌کند که پولبک طبق شاخص RSI رخ دهد و تمام شود؛ سپس روند ادامه می‌یابد. سطوح 50 به این دلیل استفاده می‌شوند که RSI در روندهای صعودی نوعاً به زیر سطح 30 نمی‌رسد مگر آنکه حرکت بازگشتی بالقوه‌ای آغاز شده باشد. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که روند نزولی باشد و شاخص RSI به بالای سطح 50 برود و مجدداً به زیر آن بازگردد.

اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

حجم معاملات به خودی خود اندیکاتوری مهم است و اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) نیز مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی را در برگرفته و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. این اندیکاتور فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و تفریق کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در حالت ایده‌آل باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش اندیکاتور OBV و کاهش آن با کاهش OBV همراه شود، به همین دلیل است که این شاخص از بهترین شاخص های تشخیص روند به شمار می‌رود.

شکل زیر سهام شرکت نت‌فلیکس را نشان می‌دهد که روند صعودی آن با افزایش اندیکاتور OBV همراه شده است. از آنجایی که OBV زیر خط روند نرفته است، لذا نشانه‌ خوبی است از اینکه قیمت احتمالاً به روند صعودی خود حتی پس از پولبک ادامه خواهد داد.

اگر OBV افزایش یابد و قیمت افزایش نیابد، احتمالاً به این معنی است که قیمت در آینده OBV را تعقیب کرده و صعود خواهد کرد. اگر قیمت صعود کند و OBV ثابت بماند یا نزول کند، ممکن است به این معنی باشد که قیمت در نزدیکی یک سقف قرار دارد. اگر قیمت سقوط کند ولی OBV ثابت بماند یا صعود کند، می‌تواند به معنی قرار گرفتن قیمت در کف باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سعی بر این داشتیم که بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم. اندیکاتورها علاوه بر صدور سیگنال‌های مربوط به معاملات روندی و هشدار دادن در مورد حرکات بازگشتی، می‌توانند اطلاعات و داده‌های قیمت را ساده‌سازی و هموار کنند. آنها در تمامی تایم فریم‌ها به کار می‌روند و معمولاً متغیرهایی در خود دارند که متناسب با ترجیحات خاص هر تریدر تنظیم می‌شود.

معامله‌گران این امکان را دارند که استراتژی‌های دریافت شده از اندیکاتورها را ترکیب کنند؛ در نتیجه با این امکان، معیارهای ورود و خروج به وضوح تعیین می‌گردد. اگر اندیکاتور خاصی برایتان جذاب است، بهتر است که بیشتر در مورد آن تحقیق کنید. مهم‌تر آنکه قبل از استفاده از اندیکاتور خود در معاملات واقعی، بهتر است آن را امتحان کنید.

اندیکاتورهای تشخیص روند

تشخیص روند قیمت سهم در روز‌های آینده بازار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهایی را برای این کار فراهم می‌کند اما کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در روز‌های آینده بازار مناسب‌تر هستند و اعتبار تشخیص روند با استفاده از کدام اندیکاتور بیشتر خواهد بود؟

ویدئو معرفی اندیکاتورهای تشخیص روند

آیا امکان استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها برای شناسایی روند سهم وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم به این سوال‌ها پاسخ دهیم و اندیکاتور‌های تشخیص روند را به شما معرفی کنیم.

منظور از روند بازار بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید، متوجه شده‌اید که قیمت سهم در این بازار همواره به یک جهت خاص در حال حرکت است. به این جهت خاص که در نمودار سهم هم قابل مشاهده و بررسی است، «روند» می گویند. روند یک سهم می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. در ادامه به تعریف هر کدام از این روند‌ها می‌پردازیم:

روند صعودی: روند صعودی به روندی گفته می‌شود که قله تشکیل شده جدید، بالاتر از قله قبلی باشد. دقت داشته باشید اگر دره‌های ایجاد شده در این روند همین شرایط را داشته باشند، روند صعودی قدرتمندتر خواهد بود.

روند نزولی: روند نزولی به روندی گفته می‌شود که دره ایجاد شده در سهم، پایین‌تر از دره قبلی باشد، حال اگر قله‌های تشکیل شده هم این روند را داشته باشند، روند نزولی دارای قدرت زیادی خواهد بود.

روند خنثی: اگر قله‌ها و دره‌های ایجاد شده در یک محدوده مشخص باشند و شرایط صعودی و نزولی در روند سهم وجود نداشته باشد، شاهد روند خنثی خواهیم بود.

تشخیص روند سهم در بازار بورس، یکی از استراتژی‌های معاملاتی بین معامله‌گران است. در صورت تشخیص روند سهم، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد. با این کار، می‌توانید سودهای قابل توجهی را در بازار بورس به دست بیاورید. اندیکاتورها یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص روند سهم در بازار بورس هستند که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای تشخیص روند

در مقاله «اندیکاتور چیست؟» به صورت کامل به تعریف اندیکاتور پرداختیم و به نحوه استفاده از آن‌ها در روند تحلیل سهم اشاره کردیم. در این قسمت قصد داریم اندیکاتورهای تشخیص روند را در بازار بورس معرفی کنیم.

۱ – اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، با نام «شاخص قدرت نسبی» هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور از خانواده اندیکاتور های روند اسیلاتورها است و محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتور در بین تحلیل‌گران محسوب می‌شود. کاربرد اصلی این اندیکاتور در بازار بورس، تشخیص مومنتوم دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. روند کار با این اندیکاتور به این شکل است که در گام اول نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور تعیین می‌شود و در ادامه اگر اندیکاتور مقداری بیشتر از ۷۰ داشته باشد، وارد ناحیه اشباع خرید و اگر این مقدار کمتر از ۳۰ باشد، وارد ناحیه اشباع فروش خواهیم شد.

از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم در بازار استفاده می‌شود و برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک ابزار ایده‌آل است. اندیکاتور آر اس آی به دلیل مزایای متعدد در بالاترین رتبه به عنوان تشخیص روند سهم در بازار بورس قرار دارد. به عنوان مثال در تصویر زیر نمونه‌ای از تشخیص روند سهم را مشاهده می‌کنید که با استفاده از اندیکاتور RSI شناسایی شده است.

۲ – اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی با نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» هم شناخته می‌شود. از این اندیکاتور به عنوان تشخیص نوسان‌های موجود در روند معاملات سهم استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که از مکدی باید در کنار سایر اسیلاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس استفاده کرد. اگر مقدار مکدی در نمودار سهم بالای صفر باشد، روند پیش رو صعودی خواهد بود و اگر مقدار مکدی زیر صفر باشد، روند نزولی است.

برای افزایش اعتبار تشخیص روند سهم در استفاده از اندیکاتور مکدی، پیشنهاد می‌کنیم از پرایس اکشن به صورت هم‌زمان استفاده کنید. پرایس اکشن یک ابزار مناسب برای تحلیل روند در بازارهای مالی است. برای نمونه می‌توانید با توجه به تصویر زیر، نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش یا همان شناسایی روند سهم در روزهای آینده را شناسایی کنید.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳ – اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average | MA) یکی از اندیکاتورهای معروف در میان تحلیل‌گران بازار بورس است. این اندیکاتور در اصل پایه و اساس ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نظیر مکدی و بولینگر است. این اندیکاتور به زبان ساده به روش میانگین‌گیری عمل می‌کند و به دو نوع اندیکاتور SMA و EMA تقسیم می‌شود. از هر دو این اندیکاتورها می‌توانید در فرایند تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای نمایش تحرکات قیمتی هستند و حساسیت آن‌ها به نوسان قیمت، قابل توجه است.

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد اما مهم‌ترین کاربرد آن در بازار بورس، شناسایی روند سهم است. تقریبا تمام حرفه‌ای‌های بازار بورس، از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم استفاده می‌کنند. برای بهره‌مندی از این اندیکاتور در فرایند تحلیل سهم، توجه داشته باشید که اگر قیمت سهم بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر قیمت سهم پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود.

برای مثال، مطابق با تصویر زیر از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت در نمودار سهم استفاده شده است. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

۴ – اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در اصل برای شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم استفاده می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط مجزا با نام‌های باند بالا، باند پایین و باند وسط تشکیل شده است. اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس است.

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود بیشتر، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

۵ – اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای قدرتمند در فرایند تحلیل سهم محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به عنوان استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند. از آن جایی که جزئیات کار با این اندیکاتور زیاد است، برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود اما در نقطه مقابل، حرفه‌ای‌های بازار با همین ابزار می‌توانند روند آینده سهم‌های بورسی را در بازار تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

• خط تبدیل (Conversion Line)
• خط مبنا (Base Line)
• خط تغییرات قیمتی عقب افتاده (Lagging Span)
• ابر کومو شامل دو خط راهنمای بالا (Lead1) و پایین (Lead2)

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمتی، می‌توان به صورت دقیق روند روزهای آینده را شناسایی کرد. با این تفاسیر، اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گر را برای تشخیص روند سهم در بازار بروس برآورده کند.

۶ – اندیکاتور OBV

در تصویر زیر مشخص شده است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تا حدودی روند آینده را در بازار تشخیص داد. با تشخیص روند صعودی و نزولی در سهم مورد نظر، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد و به سود رسید.

سخن آخر

تشیص روند سهم، یکی از دغدغه‌های مهم معامله‌گران در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند به راحتی روند آینده هر سهمی را در بازار شناسایی کنند. اندیکاتورها یکی از همین ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند. بعضی از اندیکاتورها به صورت خاص برای تشخیص روند آینده سهم کاربرد دارند. در این مقاله سعی کردیم به بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند سهم در بازار بورس اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن اعتبار تشخیص خود در فرایند تشخیص روند سهم در بازار بورس، به صورت هم‌زمان از چند ابزار تکنیکال بهره‌مند شوید. با این کار، دقت تشخیص روند سهم بیشتر می‌شود.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان اندیکاتور های روند می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش اندیکاتور های روند می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.