معامله فرکانس بالا چیست؟

قدرت خریدار در برنامه معاملاتی

حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم مقدار دارایی است که در طی یک دوره زمانی ، اغلب در طول روز ، دست به دست میشود. به عنوان مثال ، Volumeمعاملات سهام به تعداد سهام اوراق بهادار معامله شده روزانه آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییر حجم در طی زمان ، ورودی های مهم برای معامله گران فنی است.

پیشگویی های کلیدی

• حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار است که در یک بازه زمانی معامله می شود.
• به طور کلی اوراق بهادار با Volume روزانه بیشتر ، نسبت به موارد دیگر که فاقد نقدینگی هستند ، ‘فعال تر’ هستند.
• Volume یک شاخص مهم مربوط به تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی یک حرکت در بازار استفاده می شود.
• هرچه در طی یک حرکت قیمت ، Volume بیشتر باشد ، حرکت بیشتر قابل توجه است و حجم آن نیز در حین جابجایی قیمت پایین تر است ، این حرکت کمتر قابل توجه است.

درک حجم

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده انجام می شود ، به تعداد کل حجم آن سهام کمک می کند. هر زمان که خریدار موافقت کند آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت مشخصی گذاشته است خریداری می کند ، یک معامله انجام میشود. اگر فقط پنج معاملات در روز انجام شود ، Volumeآن روز ، پنج تعیین می شود.

هر صرافی بازار حجم معاملات خود را ردیابی می کند و داده های حجم را بصورت رایگان یا با هزینه اشتراک،نشر می دهد. Volume تعداد تجارت هر چند ساعت یکبار در طول روز معاملات جاری را گزارش می دهد. این حجم معاملات تجاری، گزارش شده برآورد می شود.Volume تجارت گزارش شده در پایان روز نیز یک تخمین است. آمار نهایی روز بعد گزارش می شود.

Volume معاملات بالاتر به معنای نقدینگی بالاتر ، اجرای بهتر سفارش و بازاری فعال تر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران نسبت به جهت معاملات بورس احساس ناامیدی می کنند ، حجم معاملات آتی تمایل به افزایش پیدا می کند ، که اغلب باعث می شود گزینه ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعالانه تر تجارت کنند. Volumeکلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و دوشنبه ها و جمعه ها بیشتر است.

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام از آنالیز فنی ، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام استفاده می کنند. تحلیلگران فنی در درجه اول به دنبال نقاط ورودی و خروج هستند. سطح حجم بسیار مهم است زیرا آنها سرنخهایی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج در آن قرار می دهند.

حجم یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار مقدار زیادی حرکت را طی یک دوره معین انجام دهد ، قدرت آن جنبش یا اعتبار می یابد یا با شک و تردید بر اساس Volumeآن دوره مشاهده می شود. هرچه در حین جابجایی Volume، حجم بیشتر باشد ، حرکت در این شکل از تحلیل قابل توجه تر است. در مقابل ، اگر میزان Volume کم باشد ، حرکت با اهمیت کمتری مشاهده می شود.

بررسی حجم یکی از مهمترین اقدامات برای معامله گران و تحلیلگران فنی است. از منظر معامله گری ، هنگامی که خریداران و فروشندگان با قیمت مشخصی فعال می شوند ، این بدان معنی است که Volume بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای نواری برای تعیین سریع میزان حجم استفاده می کنند. نمودارهای نوار همچنین تشخیص روند Volumeرا آسانتر می کند. هنگامی که میله های موجود معامله فرکانس بالا چیست؟ در نمودار نوار بالاتر از حد متوسط ​​باشد ، این نشانه ای از حجم و قدرت بالا در قیمت خاص بازار است. با بررسی نمودارهای بار ، تحلیلگران می توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ، حجم افزایش یابد ،این یک حرکت قیمت با قدرت محسوب می شود.

اگر معامله گران می خواهند بازگشت در سطح حمایتی یا کف را تأیید کنند ، به دنبال خرید زیاد هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید سطح حمایت هستند ، به دنبال کم بودن Volumeخریداران هستند. اگر معامله گران می خواهند وارونگی را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند – آنها به دنبال حجم فروش بالایی هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت هستند ، به دنبال Volume بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان های اخیر ، معامله گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق های شاخص به سهم اصلی در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده اند. طبق یک مطالعه JPMorgan در سال ۲۰۱۷ ، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF و حساب های سرمایه گذاری کمی ، که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، نزدیک به ۸۰ درصد از Volumeکلی معاملات را در حالی که «معامله گران اختیاری اساسی» (یا معامله گرانی که فاکتورهای اساسی مؤثر را ارزیابی می کنند) عهده دار شدند.

استخر های تاریک در دنیای کریپتوکارنسی ها

استخرهای تاریک به بخشی قابل توجه و جدا ناپذیر از بازارهای مالی بین المللی تبدیل شده اند. از آن جایی که حوزه تخصصی ما ارز های دیجیتال است، بنابراین در این مقاله قصد داریم تا تأثیر بالقوه آنها بر فضای ارزهای رمزنگاری را مورد بررسی قرار دهیم .

گرچه پیش تر در مقاله ای تحت عنوان مقدمه ای بر استخر تاریک به مفهوم آن و انواع آن پرداختیم اما با مقدمه ای کوتاه در مورد این موضوع شروع می کنیم:

استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟

استخر تاریک (Dark Pools) نوعی بازار خصوصی است که تبادل ابزارهای مالی را تسهیل می کند. تفاوت آن با مبادلات عمومی در این است که این سیستم معاملاتی نوعی سیستم غیر شفاف است ؛ یعنی هیچ سابقه ای از سفارش ها در آن ها قابل مشاهده نیست و معاملات به صورت کامل در معرض دید عموم نیستند (یا فقط پس از اجرای آنها قابل مشاهده می شوند).

همچنین نقدینگی در این بازار به ” استخر تاریک نقدینگی” شهرت دارد . بیشتر معاملات استخر تاریک به صورت معاملات بلوکی انجام می شود.( در واقع زمانی که مقدار زیادی از سهام و یا دارایی ها به قیمت از پیش تعیین شده مبادله شود ، در اصطلاح معامله بلوکی انجام شده است.)

استخرهای معامله فرکانس بالا چیست؟ تاریک برای اولین بار در دهه 1980 ظهور کردند و بیشتر توسط سرمایه گذاران سازمانی یا شرکت ها و نهاد های بزرگ که تعداد زیادی اوراق بهادار را معامله می کنند ، استفاده می شود.

استفاده از استخرهای تاریک به به این دسته از نهاد ها این امکان را می دهد تا سفارش و معاملات خود را انجام دهند ، بدون آنکه از ابتدا مقاصد خود را آشکار کنند. این یکی از ویژگی های مفید این بازار است ، زیرا حتی قصد آنها برای خرید یا فروش مقادیر زیادی دارایی یا سهام قبل از عملی کردن آن می تواند اثرات مخربی بر بازار و معامله آنها داشته باشد.

استخر های تاریک

استفاده از استخر های تاریک چه مزایایی دارد؟

• تاثیر کمتر بر هیجانات بازار : معامله گرانی که مایل به تجارت در ابعاد بزرگ هستند می توانند اهداف خود را از سرمایه گذاران خرد پنهان کنند.

• بهینه سازی قیمت معامله: معاملات در این بازار اغلب بر اساس میانگین بهترین قیمت خرید و فروش پیشنهادی انجام می شود. در چنین مواردی ، خریدار و فروشنده، معامله به صرفه تری نسبت به آنچه در بازار آزاد انجام می شود ، صورت می گیرد (خریدار باید در قیمت پایین تر خرید کند و فروشنده نیز باید در قیمت بالاتر بفروشد).

• معامله بدون نوسان: از آنجا که بیشتر معاملات استخر تاریک به صورت معامله فرکانس بالا چیست؟ بلوکی و با قیمت های از پیش تعیین شده انجام می شود ، بنابراین تریدر ها با خیال راحت می توانند بدون نگرانی تمام حجم معامله خود را در قیمت ثابت و از پیش تعین شده انجام دهند.

اما همانطور که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره کردیم غیر شفاف بودن این بازار و در معرض دید نبودن فعالیت ها باعث پیدایش نگرانی هایی در این بازار شده است و مخالفان انتقاد هایی بر این بازار دارند که مهمترین آن ها عبارتند از :

• تضاد منافع: از آنجا که لیست سفارشات در جایی ثبت نمی شود و قابل مشاهده نیست ، تضمینی وجود ندارد که معامله در بهترین قیمت ممکن صورت گرفته باشد. و اگر سازمان و موسسه دخیل در این گونه معاملات تضاد منافع داشته باشند ، این توانایی را دارد که قیمت های واقعی بازار را دستکاری کنند.

• اثر مخرب بر قیمت های بازار : اگر بیشتر معاملات در استخرهای تاریک اتفاق بیفتد ، ممکن است دیگر قیمت ها در مبادلات عمومی و بازار آزاد منعکس کننده بازار واقعی نباشد. نباید این نکته مهم را فراموش کرد که بخش عمده ای از سرمایه گذاری و تجارت به جریان آزاد اطلاعات بستگی دارد و استخرهای تاریک مانع از این دسترسی می شوند.

• آسیب پذیری در برابر سیستم معاملات متعدد (HFTs):استخرهای تاریک می توانند یک بستر ایده آل برای معامله گران با فرکانس بالا باشند. اگر آنها بتوانند به اطلاعات معاملات صورت گرفته در این بازار دسترسی پیدا کنند ، و با سوء استفاده از معامله گران خرد و بی خبر سفارشات بزرگی را ثبت کرده و سود زیادی از این معاملات ببرند.

استخرهای تاریک از روش دیگری به نام ” pinging” نیز بهره می برند که شامل ارسال سفارش های بزرگ در قالب تعداد زیادی سفارش کوچک است. از این روش برای رهگیری نقدنگی در معاملات استخر های تاریک استفاده می شود و به معامله گران با فرکانس بالا مزیتی می دهد که می تواند برای بازار ناسالم تلقی شود.

• کاهش میانگین حجم مبادلات: از زمان ظهور این بازار در دهه 1980 ، متوسط ​​حجم تجارت استخرهای تاریک به طور قابل توجهی كاهش یافته است. این نشان می دهد که موسسات مالی که مبادلات بزرگی دارند دیگر رغبتی به استفاده از استخرهای تاریک ندارند. این امر باعث می شود که تعداد این استخر ها بسیار کمتر باشد . اگر سفارشات به صورت خرد و با شفافیت در این بازار ها انجام شود ممکن است به بازار سالم تری منجر شود.

استخر های تاریک در دنیای کریپتوکارنسی ها

استخرهای تاریک غیرمتمرکز

مشابه استخرهای تاریک در بازارهای سنتی سهام ، این استخرهای تاریک نیز برای تجارت کریپتو کارنسی ها در برخی از پلتفرم های تریدینگ قابل دسترسی است.

در مقایسه با استخرهای تاریک معمولی ، استخرهای تاریک غیرمتمرکز از مزیت تأیید دیجیتال با امنیت بیشتر، برخوردار هستند. پروتکل های استخر تاریک غیرمتمرکز می توانند قیمت بازار را برای همه تریدر ها بدون امکان دستکاری قیمت حفظ کند.

در معاملاتی که شامل چندین زنجیره بلوکی است ، می توان از مبادله اتمی(atomic swaps) زنجیره ای متقابل برای تسهیل معاملات بدون نیاز به واسطه استفاده کرد.

استخرهای تاریک غیرمتمرکز همچنین می توانند از سایر فناوری های رمزنگاری جدید مانند اثبات هیچ آگاهی (zero-knowledge proofs) برای تأیید صحت معاملات این استخر ها استفاده کنند.

استخرهای تاریک همچنین می توانند در بازارهای کریپتوکارنسی که نقد شوندگی مناسبی ندارند نیز مفید باشند ، زیرا به معامله گران اجازه می دهد معاملات با حجم بالا را بدون هیچ نوسانی انجام دهند. در حالی که یک سفارش بزرگ می تواند تأثیر قابل توجهی در بازار غیر نقد شونده داشته باشد ، بنابر این معاملات مشابه را می توان در یک استخر تاریک و بدون نگرانی انجام داد.

برخلاف سایر بازار های مالی در بازار کریپتوکارنسی سازمان ها و موسسات کمی اقدام به معاملات بزرگ در این فضا می کنند و به این ، استخرهای تاریک تأثیر جزئی در بازارهای ارزهای رمزنگاری داشته اند ، اما ممکن است در آینده این شیوه دست خوش تغییر شود.

سخن آخر

به دلیل عدم شفافیت کامل ، استخرهای تاریک از زمان پیدایش موضوع بحث معامله فرکانس بالا چیست؟ و مجادله بوده اند. در هر صورت پنهان ماندن حجم و اطلاعات مبادلات در هر بازاری باعث از بین رفتن اعتماد در آن بازار می شود.

با پیشرفت های اخیر در روش های تأییدیه های رمزنگاری شده ، روند استفاده از استخرهای تاریک می تواند ایمن تر شود. پروتکل های Open-source را می توان به گونه ای ساخت که به طور کارامد برای هر تریدیری استفاده شود ، که در این صورت باعث کاهش خطرات استفاده از استخر های تاریک می شود .

بازار بورس چیست | آشنایی با تعریف اولیه بورس و انواع بورس در ایران و جهان

قطعاً تا به حال کلمه بورس به گوشتان خورده است. اما اگر تصمیم گرفته باشید به طور جدی‌تری به این کلمه فکر کنید یا حتی به فکر سودآوری از طریق بازار بورس افتاده باشید، نیاز دارید که به طور دقیقی بدانید بازار بورس چیست و انواع آن کدام است، چه کارهایی در آن می‌توان انجام داد و آیا اصلا ارزش این را دارد که برایش وقت بگذارید یا نه؟ ما در این مقاله ضمن بررسی مفهوم بازار بورس به زبان ساده و آشنایی با تاریخچه اولین بورس در جهان، جواب این سوالات شما نیز را با دقت و جزئیات می‌دهیم.

بورس | بازاری برای تعیین قیمت دارایی و انجام معاملات

برای این‌که بگوییم بازار بورس چیست ابتدا باید از تعریف بازار شروع کنیم. بازار مکانی در دنیای واقعی یا دنیای مجازی اینترنت است که شرایط مناسبی را برای ارتباط خریداران و فروشندگان و انجام معاملات فراهم می‌کند. بورس هم از این نظر، نوعی بازار است که امکان انجام معاملات به روش‌های مختلف را فراهم می‌کند. در این مطلب با انواع بازارهای بورس ایران و جهان و کارکردهای آن آشنا می‌شویم. لطفا تا پایان همراه ما باشید و سوالات خود را در قسمت نظرات از کارشناسان ما بپرسید.

نام‌گذاری بورس

یکی از معتبرترین روایت‌ها درباره نام‌‌گذاری بورس این است که نام این بازار، برگرفته از نام واندر بورس گرفته شده است. این فرد یکی از بازرگانان و سرمایه‌داران فعال در کشور بلژیک بوده است. صرافان برای انجام معاملات در مقابل خانه او گردهم می‌آمدند و انواع کالا و اوراق بهادار و ارز را خرید و فروش می‌کردند. همچنین بورس، کلمه‌ای فرانسوی به معنای کیف پول است.

ایده شکل‌گیری بازار بورس چیست؟

ایده اولیه شکل‌گیری بازار بورس، به‌ویژه در مورد بورس سهام، به شکل‌گیری شرکت‌های سهامی برمی‌گردد. در اروپا بسیاری از فعالان اقتصادی و بازرگانان، گاهی دچار ضررهای مالی شدید می‌شدند. بنابراین برای کاهش فشارهای مالی در شرایط ضررهای شدید، راهکاری اندیشیدند تا دیگران را در سود و ضرر خود شریک کنند. این راهکارها بعدها باعث تعریف مفهومی به نام سهام و شکل‌گیری شرکت‌های سهامی شد.

اولین تجربه بورس در جهان

برای آشنایی با تاریخچه اولین بازار بورس در جهان باید سری معامله فرکانس بالا چیست؟ به بازرگانان روس بزنیم. تعدادی از بازرگانان روس در سال ۱۳۵۳ میلادی تصمیم گرفتند سرمایه لازم برای فعالیت بازرگان با ریسک بالا و احتمال سودآوری بالا را با هم تامین کنند. با این شیوه هم سود و هم ضرر بین افراد تقسیم می‌شد. بنابراین در صورت سودآوری، همه در سود به‌دست آمده، شریک می‌شدند و در صورت بروز ضرر، هیچ‌کدام گرفتار ورشکستگی و ضررهای مالی غیرقابل جبران نمی‌شدند.

چه چیزهایی در بورس معامله می‌شوند؟

تا اینجا با مفهوم اولیه بورس به زبان ساده آشنا شدیم. در یک بازار بورس، چه از نوع ملی و منطقه‌ای باشد و چه نوع از جهانی، دو نوع کلی دارایی مورد معامله قرار می‌گیرند که عبارتند از: دارایی‌های واقعی یا فیزیکی و دارایی‌های اعتباری یا غیرفیزیکی. از دارایی‌های فیزیکی می‌توان به انواع کالاهای فیزیکی، مانند گندم و املاک و از دارایی‌های غیرفیزیکی می‌توان به ارز دیجیتال، اوراق قرضه، سهام و ارز اشاره کرد.

آشنایی با انواع بورس

بورس را به شیوه‌های گوناگونی می‌توان دسته‌بندی کرد. برای مثال می‌توانیم آن را به انواع بورس جهانی یا بین‌المللی، بورس ملی و نیز انواع بورس هایی تقسیم کنیم که حاصل ارتباط بازرگانان دو یا چند کشور خاص است و عموما عاملی برای ثبات قیمت‌ها و گسترش روابط تجاری به‌شمار می‌آید. اما بورس‌ها را به شیوه‌های دیگری نیز می‌توانیم دسته‌بندی کنیم‌. در ادامه با برخی از انواع بورس در ایران و جهان آشنا می‌شویم.

بورس کالا

ناکارآمدی بازارهای مالی در اواخر قرن ۱۹ و پیشرفت تکنولوژی در قرن ۲۰ باعث به‌وجود آمدن بورس‌های کالا در دنیا شد. بورس کالا بازاری است که در آن خرید و فروش کالاهای فیزیکی به‌صورت منظم و با سازمان‌دهی مناسب انجام می‌شود. این بورس‌ها همچنین مکانی برای تصمیم‌گیری در زمینه تعیین قیمت کالاهای استراتژیک هستند. برخی از انواع بورس های کالا عبارتند از:

• بورس تجاری شیکاگو
• بورس فلزات لندن
• بورس کالای نیویورک
• بورس کالای توکیو
• بورس کالای شانگهای
• بورس کالای هند

بورس سهام

یکی از مهم‌ترین انواع بازارهای مالی، بازار سهام است. در بازار سهام انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش ارائه می‌شوند. مکانی که این معاملات در آن انجام می‌شود را تالار معاملات بورس می‌نامند. در این تالارها قیمت انواع سهام به‌طور لحظه‌ای اعلام می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها وارد معاملات سهام شوند تا سود مناسبی را از این بازار به‌دست بیاورند. این سود معمولا بیشتر از سود سالانه بانک‌ها است. بنابراین، امروزه بسیاری از افراد دست از روش قدیمی سرمایه گذاری در بانک برداشته‌اند و پس از صرف مقداری وقت برای یادگیری دوره های آموزش جامع بورس، از روش‌های بسیار موثرتری برای سودآوری بهره می‌برند.

بورس ارز

بورس ارز یا بازار تبادلات ارزی، مکانی است که در آن پول ملی کشورها بر اساس میزان عرضه و تقاضا و بسیاری از فاکتورهای دیگر مالی و اقتصادی ارزش‌گذاری و مبادله می‌شود. بزرگ‌ترین و مشهورترین بورس ارز دنیا، بازار فارکس است.

بازار اوراق بهادار

منظور از اوراق بهادار، اوراق مشارکت‌های مالی است که عموما از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود. این اوراق با هدف مشارکت مالی و سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های سودآور اقتصادی و از سوی دولت‌ها منتشر می‌شوند و در دسترس عموم مردم قرار داده می‌شوند. از جمله این اوراق مشارکت می‌توان به اوراق مشارکت وزارت‌خانه‌ها در ایران اشاره کرد.

بازار ارز دیجیتال

یکی از جدیدترین انواع بورس در جهان، بازار ارز دیجیتال است. در این بازار نوع جدیدی از دارایی با نام ارز دیجیتال ( Cryptocurrency ) مورد تبادل قرار می‌گیرد. این نوع از ارز، نوعی پول دیجیتالی است که بر اساس دانش رمزنگاری ایجاد شده است. از مزایای این نوع از دارایی می‌توان به غیرمتمرکز بودن، شفافیت در معاملات، عدم دخالت‌های دولتی و سیاسی و استفاده از ساختاری با عنوان بلاکچین اشاره کرد. از سوی دیگر این نوع از دارایی را می‌توانید بدون نیاز به افتتاح حساب بانکی و حواله‌های بانکی مرسوم از طریق اینترنت برای فردی دیگر ارسال کنید. البته یکی از دشواری‌های قدم گذاشتن در این راه بحث یادگیری کارکردن در بازار ارز دیجیتال است. چرا که این بازار یکی از پرریسک‌ترین‌ها به شمار می‌رود و ما اصلا به شما توصیه نمی‌کنیم بدون طی کردن دوره های آموزشی ارز دیجیتال وارد این بازار بشوید.

برخی از معروف‌ترین رمز ارزها عبارتند از:

انواع معاملات در بازار بورس چیست

انواع معاملات در بازارهای بورس را می‌توان به روش‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. نخستین نکته‌ای که باید در این زمینه به آن اشاره کنیم، این است که اگرچه روش‌های معاملات در بازارهای مالی شباهت‌های قابل توجهی دارند اما تفاوت‌های آن‌ها نیز کم نیست. همچنین برخی از روش‌های معامله در برخی از انواع بورس کاربرد دارند و در برخی دیگر، نه. برای مثال بسیاری از روش‌های معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در بازار اوراق بهادار کاربرد ندارند. برخی از روش‌های معامله در بازار ارز دیجیتال عبارتند از:

• اسکالپینگ یا نوسان‌گیری
• معاملات معکوس
• معاملات مومنتوم
• روش فیدینگ
• نوسان‌گیری روزانه
• خرید در پایین‌‌ترین قیمت و هولد ارز دیجیتال
• معاملات محدوده نوسان
• معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی
• معاملات آربیتراژ
• معاملات اهرمی

دومین نکته این‌که معاملات بورس را می‌توان بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی‌های خریداری شده، یا فاصله بین خرید و فروش، به معامله کوتاه‌مدت یا ترید ( Trade ) و معامله بلند مدت تقسیم کرد که نوع دوم بیشتر با عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. در بازار بورس ایران ۳ نوع کلی معامله کارایی دارند که این سه نوع را با هم مرور می‌کنیم:

• معاملاتخرد: همان معاملات عادی و روزانه بازار که توسط سهامداران خرد انجام می‌شود
• معاملات عمده : ویژگی این نوع از معاملات حجم بالای سهام در این معاملات است
• معاملات بلوکی : معاملاتی که حجم آن‌ها ۵۰ برابر حجم سفارش در بازار عادی باشد

بازار بورس و فرصت‌هایی عالی برای سرمایه‌گذاری

بازارهای بورس ایران و بورس بین‌المللی مکان‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها اجازه می‌دهند در معاملات انواع دارایی‌های ارائه شده شرکت کنند. مهم‌ترین مزیت سرمایه‌گذاری و معامله در انواع بورس این است که انواع دارایی در این بازارها همواره با نوسان قیمت مواجه هستند و نوسان‌ها همان فرصت‌های سودآوری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌آیند.

باید توجه داشت که پیش از ورود به هر یک از انواع بورس در ایران و جهان و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها، باید درباره شاخص‌های آن بورس مطالعه کافی داشته باشید تا بتوانید در بین این بازارها، بازاری را انتخاب کنید که فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کند و خدمات بهتری را نیز ارائه می‌دهد. همچنین شما باید برای موفقیت در معاملات خود، درباره انواع شیوه‌های معامله، ابزارهای تحلیل نمودارها و شاخص‌های بازار و استراتژی‌ها آشنایی داشته باشید. در ادامه مقالات سایت دکتر رضا درخشی به آموزش این موضوعات خواهیم پرداخت.

تا اینجا شما باید با تعریف بازار بورس به زبان ساده آشنا شده باشید و بدانید بازار بورس چیست و انواع بازارهای بورس در جهان و روش های معاملات در بورس را بشناسید. نظرات و سوالات خود را درباره این موضوع با ما در میان بگذارید.

بزرگترین معامله گران فارکس یا بانک های بزرگ

فعالان یا بازیگران بازار فارکس به چهار گروه عمده تقسیم می شوند، شبکه بین بانکی، کمپانی های غیر مالی، بانکهای مرکزی و بروکرها که موسسات مالی نیز جز این دسته می دانیم.

از آنجایی که ساختار بازار فارکس غیر متمرکز و دو طرفه است این چهار گروه به عنوان سازندگن بازار شناخته می شوند.

بازار بین بانکی یا بزرگترین معامله گران فارکس

بازار بین بانکی [inter bank in forex] یک شبکه جهانی است که توسط موسسات مالی برای تجارت ارز و سایر مشتقات ارزی مستقیماً بین خود استفاده می شود. بانک ها از بازار بین بانکی برای مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره خود و همچنین اتخاذ مواضع سوداگرانه استفاده می کنند.

بازار بین بانکی چیست؟ بالاترین سطح از معاملات ارزی که بانک های بزرگ در آن فعال هستند را بازار بین بانکی می گویند.

در تصویر زیر چهار گروه فعال در فارکی به ترتیب قدرت سازندگی در بازار نمایش داده شده اند.

بنابراین بازار بین بانکی را به عنوان Inter Bank نیز می شناسیم.

بزرگترین معامله گران فارکس بانک هایی هستن که به عنوان بانک های بزرگ شناخته می شوند و این بانک ها در یک شبکه تجاری بین خود به اسم شبکه بین بانکی فعال هستند.

در حالی که برخی از معاملات بین بانکی توسط بانکها به نمایندگی از مشتریان بزرگ انجام می شود، بیشتر معاملات بین بانکی بصورت انحصاری صورت می گیرد، به این معنی که از طرف حسابهای خود بانکها انجام می شود. همچنین بانک ها برای مدیریت ریسک نرخ ارز و نرخ بهره از بازار بین بانکی استفاده می کنند.

بزرگترین معامله گران فارکس چه کسانی هستند

تمام بانک های بزرگ که در شبکه بین بانکی فعال هستند به عنوان بزرگترین معامله گران بازار فارکس [The largest Forex traders] شناخته می شوند. این بانک ها ببیش از دو سوم حجم معاملات را در بازار به خود اختصاص می دهند.

لیست بزرگترین معامله گران فارکس

نام ده معامله گر برتر ارز [Top 10 currency traders] که حداقل اندازه یک معامله در آنها بین یک تا 5 میلیون دلار می باشد در جدول زیر لیست شده است. بنابراین این بانک ها بزرگترین معامله گران فارکس [List of the largest Forex traders] نسبت به اندازه معاملات هستند.

1	JPMorgan Chase	یک شرکت سرمایه گذاری چند ملیتی آمریکایی و هلدینگ خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد. به عنوان یک بانک “Bulge Bracket” ، ارائه دهنده اصلی خدمات بانکی و سرمایه گذاری مختلف است. این بانک به همراه Bank of America ، Citigroup و Wells Fargo یکی از چهار بانک بزرگ آمریکا است. JPMorgan Chase به عنوان یک بانک جهانی و یک بانک متولی در نظر گرفته می شود. همچنین یک شرکت سرمایه گذاری چند ملیتی آمریکایی و هلدینگ خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد.	10.78%
2	UBS Group	یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی سوئیسی و یک شرکت خدمات مالی است که در سوئیس تاسیس و مستقر است. دفتر مرکزی این شرکت در شهرهای زوریخ و بازل به عنوان بزرگترین موسسه بانکی سوئیس و بزرگترین بانک خصوصی در جهان در تمام مراکز مالی بزرگ حضور دارد. خدمات مشتری UBS به دلیل محرمانه بودن دقیق بانک و مشتری و فرهنگ محرمانه بودن بانکی شناخته می شوند. .	8.13%
3	XTX Markets	این شرکت توسط Gerko در سال 2015 ، مستقر در لندن تاسیس معامله فرکانس بالا چیست؟ شد. در سال 2016، بازارهای XTX نهمین تأمین کننده نقدینگی در بازار ارز از نظر حجم بود. با 3.87٪ سهم بازار. در سال 2018 ، سومین تأمین کننده نقدینگی از نظر حجم در بازار جهانی ارز بود. با 7.36٪ سهم بازار. این شرکت 11.5 درصد سهم بازارهای سهام اروپا را در اختیار داشت. در سال 2019 ، XTX به بزرگترین تأمین کننده نقدینگی نقطه FX در سطح جهان تبدیل شد. در مارس 2020 ، XTX بیش از 20 میلیون پوند به موسسات خیریه مبارزه با اثرات Covid-19 کمک کرد.	7.53%
4	deutsche bank	یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی آلمانی است که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت قرار دارد و در بورس اوراق بهادار فرانکفورت و بورس اوراق بهادار نیویورک دارای لیست دوگانه است. شبکه این بانک 58 کشور با حضور گسترده در اروپا ، آمریکا و آسیا را پوشش می دهد. از 2017–2018 ، دویچه بانک با کل دارایی بیست و یکمین بانک بزرگ در جهان بود.	7.38%
5	citi group	سیتی‌گروپ یا گروه سیتی، شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی است، که شعبه مرکزی آن در منهتن نیویورک قرار دارد. ریشه‌های شکل‌گیری این گروه به سال ۱۸۱۲ و تاسیس سیتی‌بانک بازمی‌گردد و فرم کنونی آن با ادغام سیتی‌بانک و تراولرز کمپانی، در سال ۱۹۹۸ شکل گرفت	5.50%
6	HSBC	یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و هلدینگ خدمات مالی بریتانیایی است. این دومین بانک بزرگ اروپا است، با دارایی کل 2.984 تریلیون دلار آمریکا (تا دسامبر سال 2020). HSBC دارای حدود 3900 دفتر در 65 کشور و حدود 38 میلیون مشتری است. از سال 2014، این ششمین شرکت عمومی بزرگ در جهان است که توسط یک بانک مهم سیستمیک در نظر گرفته شده است.	5.33%
7	Jump Trading	Jump Trading LLC یک شرکت تجاری اختصاصی با تمرکز بر استراتژی های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا است. این شرکت بیش از 700 کارمند در نیویورک ، شیکاگو ، آمستردام ، لندن ، شانگهای و سنگاپور دارد و در بازارهای آتی ، اپشن ، ارزهای رمزپایه و سهام در سراسر جهان فعال است. این شرکت عضوی از گروه اصلی معامله گران می باشد، یک گروه مشاوره ای است که توسط انجمن صنعت آینده (FIA) برای نمایندگی از معامله گران اصلی (به عنوان مثال شرکت های تجاری اختصاصی مستقل که فقط با حساب خود تجارت می کنند) تشکیل شده است.	5.23%
8	Goldman Sachs	یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و شرکت خدمات مالی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد. این بانک از نظر درآمد یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری در جهان است و یک فروشنده اصلی در بازار امنیت خزانه داری ایالات متحده و به طور کلی، یک سازنده برجسته بازار است. توسط هیئت ثابت مالی یک بانک مهم از نظر سیستمی محسوب می شود. گلدمن ساکس در سال 1869 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در منهتن قرار دارد.	4.62%
9	State Street Corporation	شرکت استریت یک شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در خیابان یک لینکلن در بوستون با فعالیت در سراسر جهان قرار دارد. این دومین بانک قدیمی ایالات متحده است که به طور مداوم فعالیت می کند. این شرکت در سال 1792 تاسیس شد. دومین بانک نگهبان بزرگ در جهان است ، و از طرف هیئت ثبات مالی ، یک بانک مهم از نظر سیستمی محسوب می شود.	4.61%
10	Bank of America	نام این بانک اغلب به اختصار BofA یا BoA به کار می رود. یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و هلدینگ خدمات مالی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شارلوت ، کارولینای شمالی قرار دارد. این دومین موسسه بزرگ بانکی در ایالات متحده پس از JPMorgan Chase و هشتمین بانک بزرگ در جهان است. بانک آمریکا یکی از چهار موسسه بزرگ بانکی ایالات متحده است. این تقریباً 10.73٪ از کل سپرده های بانکی آمریکا را در رقابت مستقیم با JPMorgan Chase ، Citigroup و Wells Fargo ارائه می دهد. خدمات مالی اصلی آن حول محور بانکداری تجاری ، مدیریت ثروت و سرمایه گذاری است.	4.50%

چندین شرکت کننده دیگر در بازار بین بانکی وجود دارد، از جمله شرکت های بازرگانی و صندوق های سرمایه گذاری. در حالی که آنها از طریق خرید و فروش خود به تعیین نرخ ارز کمک می کنند، سایر شرکت کنندگان به اندازه بانک های بزرگ تاثیری در نرخ ارز ندارند.

تاریخچه مختصری از بازار بین بانکی

بازار ارز بین بانکی پس از فروپاشی سیستم برتون وودز و به دنبال تصمیم ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بستن پنجره طلا در سال 1971 شکل گرفت.

نرخ ارز اکثر کشورهای صنعتی، مجاز به شناور شدن در برابر دیگر ارزها شد. تجارت به طور همزمان در سراسر جهان انجام و فقط برای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی متوقف می شد.

ظهور سیستم نرخ ارز شناور با ظهور سیستم های رایانه ای ارزان قیمت که امکان تجارت سریع را به صورت جهانی فراهم می کرد، همزمان شد. واسطه های صوتی در سیستم های تلفنی(تماس های تلفنی) در اوایل معاملات بین بانکی فارکس با خریداران و فروشندگان ارتباط داشتند، اما به تدریج با سیستم های رایانه ای جایگزین شدند که می توانستند تعداد زیادی از معامله گران را برای بهترین قیمت جستجو کنند.

سیستم های معاملاتی رویترز و بلومبرگ به بانک ها این امکان را داد تا میلیاردها دلار را همزمان معامله کنند و حجم معاملات روزانه آنها در شلوغ ترین روزهای بازار به 6 تریلیون دلار برسد.

درک بازار بین بانکی و چگونگی فعالیت آن در فارکس

بازار بین بانکی یک شبکه است. زمانی که از این بازار صحبت می کنیم منظور یک مکان خاص مثل یک ساختمان نیست بلکه به ارتباطی که بین بانک های بزرگ وجود دارد اشاره داریم.

همانطور که در زیر مشاهد می کنید نحوه ارتباط بازازر بین بانکی با سطوح پایین تر نمایش داده شده.

بنابراین شبکه بازار بین بانکی، بانک های بزرگ در سطح دنیا را به هم وصل کند تا با یکدیگر و برخی از موسسات و سازمان های مالی بزرگ تجارت کنند. همچنین این بانکها از طرف مشتریان خود تجارت می کنند. بیش از نیمی از معاملات بازار فارکس تحت پوشش بازار بین بانکی است. این در حالی است که ارزش حجم معاملات بین یک تا 100 میلیون دلار آمریکا می باشد.

معاملات انجام شده در بازار بین بانکی مانند معاملات خرده فروشی نیست. آنها بسیار بزرگتر هستند . بنابراین، جایی برای یک معامله گر کوچک که به دنبال سرمایه گذاری مقادیر کم در شبکه است وجود ندارد. با این حال ، اطلاعات مربوط به قیمت های درخواست و پیشنهاد می تواند ارزشمند باشد. همانطور که قبلاً بحث شد ، بانکها بزرگترین سازنده بازار هستند. بنابراین دانستن احساسات بانک های بزرگ می تواند معامله گر را در مورد چرخش های احتمالی بازار آگاه کند.

مشارکت بازرگانان خرده فروشی در بازار فارکس پس از دهه 1990 امکان پذیر شدو قبل از آن امکان معاملات خرده فروشی در این سطح وجود نداشت

سررسید معمول معاملات در بازار بین بانکی از یک شب تا شش ماه است. طبق داده های جمع آوری شده در سال 2004 توسط بانک تسویه حساب های بین المللی، تقریباً 50٪ از کل معاملات فارکس کاملاً معاملات بین بانکی است. بازار بین بانکی به گردش تجاری سرمایه گذاری های ارزی و همچنین مقدار زیاد معاملات و تجارت کوتاه مدت ارز کمک می کند.

در یک بازار متمرکز مثل بورس اوراق بهادار، معامله گران معامله فرکانس بالا چیست؟ می توانند نقدینگی یا حجم کلی بازار را کنترل و یا تعیین کنند. با این وجود، در زمان هایی که حجم معاملات کم است، معاملات بزرگ چند میلیارد دلاری می توانند قیمت ها را به طور نامتناسب تحت تأثیر قرار دهد. اما در شبکه بانک های بزرگ که قسمتی از بازار فارکس را شکل می دهد این چنین نیست زیرا سازندگان بزرگی در دنیا در حال فعالیت هستند و هیچ کدام به تنهایی قادر به تغییر روند بازار نیست.

همچنین بازار به صورت شبانه روز در حال فعالیت است و معامله گران از کوچک تا بزرگ در حال ورود و خروج از این بازار هستند به طور مثال دو ساعت بعد از بسته شدن بازار ایالات متحده سشن توکیو شروع به فعالیت می کند و قبل از بسته شدن معامله گران اروپا به مارکت می پیوند، در نتیجه چرخه 24 ساعته بازار ارز، طی چندین جلسه معاملاتی، برای یک معامله بزرگ دشوار است که قیمت ارز را در هر سه جلسه دستکاری کند.

اعتبار و تسویه حساب در بازار interbank

در بازار بین بانکی بیشتر معاملات نقدی (Spot) دو روز کاری پس از اجرا تسویه می شوند. استثنای عمده دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است که روز بعد تسویه حساب می شود.

این بدان معناست که بانک ها برای تجارت حتی به صورت نقدی باید خطوط اعتباری با همتایان خود داشته باشند. به منظور کاهش ریسک تسویه، اکثر بانک ها توافق نامه های خالصی دارند که مستلزم جبران معاملات در همان جفت ارزی است که در همان تاریخ با همان شریک تسویه حساب می کنند. این حجم پول را تغییر داده در نتیجه خطر کاهش می یابد.

کارگزارانی که بانک ها را برای اهداف تجاری با یکدیگر در ارتباط می گذارند، طی سالیان گذشته نیز به بخشی مهم از اکوسیستم بازار بین بانکی تبدیل شده اند.

برنامه های معاملاتی Program Trading (درس 3 از سبک البروکس)

بازار توسط برنامه های معاملاتی کنترل می شود. یعنی این برنامه ها بازار را کنترل می کنند. تنها زمانی می توانید از بازار های مالی از جمله فارکس ، بورس ارز دیجیتال و … درآمد کسب کنید که همسو با این برنامه ها معامله کنید. در درس سوم از آموزش جامع پرایس اکشن قرار داریم. این دوره شامل 53 درس و الهام گرفته از سبک ال بروکس می باشد. در درس قبلی در مورد ستاپ معاملاتی البروکس و در این درس مفهوم برنامه معاملاتی و نحوه معامله بر اساس آن را برایتان آموزش می دهیم.

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی Program Trading هر تریدر شامل مواردی می شود که معامله گر برای معامله به آن نیاز دارد. به عنوان مثال با چه مقدار سرمایه و چه حجمی چه تعداد معامله در روز انجام می دهد. در کل برنامه معاملاتی به معامله فرکانس بالا چیست؟ الگوریتم هایی گفته می شود که توسط برنامه نویسان نوشته می شود و بر روی پلتفرم معاملاتی اجرا شده و برنامه معامله می کند.

برنامه های معاملاتی

هدف ما در این مقاله بیان بهترین نحوه معامله اسکالپرهاست. یعنی اسکالپرها مانند برنامه های معاملاتی عمل کرده ولی معاملاتشان دستی است.

شاید در ابتدا نوشتن برنامه معاملاتی برایتان پیچیده و گنگ باشد. ولی باید بدانید برای کسب سود در این بازار کافیست برنامه معاملاتی موسسات و شرکت های بزرگ را تشخیص دهید. زیرا 95 درصد سرمایه بازار های مالی از جمله فارکس توسط موسسات ، بانک ها ، شرکت ها و … تامین می گردد و افراد عادی مانند من و شما تنها 5 درصد بازار را تشکیل می دهیم!

پس شما باید برنامه معاملاتی آنها راتشخیص داده و مانند آنها معامله کنید.

کسب سود از فارکس

برنامه های معاملاتی سودآور

برای داشتن یک معامله سودآور و پربازده قرار نیست برنامه معالاتی پیشرفته و پیچیده ای داشته باشید. تنها باید همسو با برنامه های معاملاتی که جهت بازار را تشکیل می دهند ، معامله کنید.

اگر برنامه های صعودی قدرت بالاتری داشته باشند ، بازار صعودی خواهد بود و شما نیز مطابق با بازار باید بخرید و اگر برنامه های نزولی قدرت بیشتری داشته باشند بازار نزولی خواهد بود و شما نیز باید بفروشید.

نحوه ایجاد برنامه های معاملاتی

برنامه نویسانی که الگوریتم های معاملاتی را می نویسند ، ابتدا تمام ایده های تریدر ها را تست می کنند. حتی زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد ، برنامه ها میان یک یا تیک در حال اسکالپینگ هستند.

در حالت رنج فاصله سقف و کف نمودار فقط دو واحد است. زمانی که نمودار به زیر خط پایانی می رسد ، شرکت ها و موسسات اقدام به خرید می کنند. و بعد از یک یا دو تیک دو باره می خرند و زمانی که نمودار به خط میانی می رسد می فروشند.

آنها این روند را ادامه می دهند و از چندیدن معامله یک یا دو تیک سود می کنند. اگر به اخبار سخنرانی افراد مهم از جمله گلدمن ساکس گوش کنید ، احساس می کنید این افراد مهم در حال کنترل بازار هستند. در حالی که واقعیت جز این است. در هر لحظه هزاران شرکت از سراسر جهان در حال معامله هستند.

در حالت رنج (اکثر اوقات بازار در حالت رنج قرار دارد.) تعداد خریداران و فروشندگان با هم برابر است.

روند بازار

برنامه های معاملاتی

برنامه های معاملاتی تمامی حرکات در بازار را کنترل می کنند. برنامه های معاملاتی صعودی پولبک های صعودی Breakouts ایجاد می کنند و برنامه های نزولی نیز شکست های نزولی ایجاد می کنند.

برای مثال در یک مجادله اگر خریداران قوی تر و موفق تر بوده و یک شکست قوی ایجاد معامله فرکانس بالا چیست؟ کنند ، فروشندگانی که فروخته اند و حال می بینند که بازار در حال صعود است ، دوباره می خرند. در این حالت به تعداد خریداران افزوده شده و بازار دوباره رشد خواهد کرد.

در این روند خرس ها تماملی به فروش ندارند و بازار تا جایی رشد خواهد کرد که آنها (موسسات ، بانک ها ، شرکت های بزرگ و …) تمایل به فروش داشته باشند. پس هنگام شکست ها (Breakouts) بازار می تواند یکطرفه شود.

برنامه های معاملاتی نمی توانند کار خود را پنهان کنند.

برنامه های معاملاتی بازار را کنترل می کنند و این برنامه ها نمی توانند کار خودرا پنهام کنند. زیرا پرایس اکشن به ما نشان می دهد که چه اتفاقی در حال افتادن است.

زمانی که کندل ها یکی پس از دیگری بالاتر قرار می گیرند یعنی بازار صعودی بوده و قدرت خریداران بیشتر است. و فروشندگان در حال ضرر کردن هستند.

قدرت خریدار در برنامه معاملاتی

پس زمانی که می بینید قدرت در دست خریداران است ، شما نیز مانند آنها باید باید بخرید. زمانی که 50 شرکت بزرگ در حال خرید هستند ، بازار نیز رشد می کند و ما در نمودار شاهد آن هستیم و آنها نمی توانند این رفتار خود را پنهان کنند.

زمانی که بازار در حال رشد است ، سرمایه گذاران در حال آوردن پول خود به بازار هستند. و در این جدال کمتر سرمایه گذار بزرگی در حال فروش است. پس ما نیز باید مانند آنها رفتار کنیم و بیشتر به فکر خرید باشیم.

شما نمی توانید تاثیری بر بازار داشته باشید.

در بازار های مالی به این نکته توجه کنید شما نمی توانید بازار را تکان دهید و هیچ تاثیری بر بازار ندارید. بعضی افراد فکر می کنند اگر در خلاف جهت بازار معامله کرده و در قسمتی که مثلا روند نزولی است و آنها بخرند بر بازار تاثیر گذاشته و بازار را بالا می کشند ، کاملا در اشتباهند.

بازار تنها زمانی بالاتر و یا پایین تر از قیمت فعلی خواهد رفت که حقوقی های بازار یعنی موسسات ، شرکت ها ، بانک ها و … بخواهند قیمت بالاتر و یا پایین برود. معامله در هر قیمتی نیازمند خریدار و فروشنده در آن قیمت است. پس حتما باید موسسات بخواهند بفروشند و یا بخرند.

پس اگر شما و یا هر فرد عادی دیگری مانند من بخواهیم در پایین تر از حد ضرر خود بفروشید و یا بالاتر از سوئینگ بخرید ، تاثیری بر بازار ندارد. پس بازار زمانی یک خط مقاومتی را شکسته و بالاتر از سقف فعلی معامله می شود که یک شرکت حقوقی بخواهد در آن قیمت بالا خرید کند. موسسات حتی با چند سفارش ساده می توانند بازار را بالا و یا پایین بکشند.

موسسات برای این کار های خود دلایلی دارند. به عنوان مثال آنها قیمت را تا حد مشخصی بالا کشیده و بعد در همان قیمت فروخته و قیمت را پایین کشیده و سود می کنند. پس بازار تنها در حالتی به نقطه مورد نظر شما خواهد رسید که موسسات بخواهند.

معاملات با فرکانس بالا High Frequency Trading (HFT)

شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا جدید به شهرت بالایی رسیده اند. شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا شرکت هایی هستند که حجم معاملاتی بالایی را ایجاد می کنند. این شرکت ها در بازار های بزرگ 50 تا 75 درصد حجم معاملاتی را ایجاد می کنند. این شرکت ها برای این سود های کوچک اسکالپ می کنند.

سود های کوچک چیست؟ گاها یک پنی و گاها کمتر از آن . این شرکت ها تعداد زیادی معامله انجام می دهند. و تاثیر زیادی بر جهت بازار ندارند و دوس دارند در این بازار چند پنی سود کنند.

یک شرکت معمولی روزانه حدود 10 الی 50 میلیون معامله در روز بر روی 100 تا 300 سهم انجام می دهند. پس اگر 50 میلیون معامله برای سود یک پنی داشته باشند و پیش بینی آنها هم در 50 درصد مواقع درست باشد ، روز پرسود و خوبی خواهند داشت.

شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا HFT 70 درصد از حجم بازار را ایجاد می کنند. و سایر موسسات نیز 25 معامله فرکانس بالا چیست؟ درصد باقی مانده را ایجاد می کنند. من و شما هم در یک روز خوب و پرسود تنها 5 درصد از حجم بازار را ایجاد کرده ایم!

HFT ها سود ها را به حداکثر می رسانند!

شرکت های معاملاتی با سود بالا HFT بر فاصله زمانی بین آغاز یک معامله و سود آن بسیار حساس هستند. این شرکت ها از کامپیوتر های بسیار قدرتمند و پرسرعت استفاده می کنند و در تلاشند تا این فاصله زمانی را کاهش دهند.

این شرکت ها معاملات خود را بین چند ثانیه تا چند ساعت کنترل می کنند. ولی اکثر اوقات این فاصله زمانی بسیار کم بوده و آنها دنبال سود اندکی هستند.

سودآوری HFT ها

بازار های معاملاتی ناعادلانه هستند!

اگر شما اسکالپر بوده و در طول روز به دنبال اسکلپ هستید ، پس شما یک معامله گر با فرکانس بالا هستید. و به جای ربات معامله گر به صورت دستی خودتان این کار را انجام می دهید. در پاراگراف قبلی گفتیم موسسات 95 درصد معاملات را تشکیل می دهند.

این موسسات برای سود کردن دنبال پول شما نیستند. بلکه دنبال شرکت های دیگری که جزء همین 95 درصد بوده ، هستند.

این موسسات اهمیتی به ما و پول ما نمی دهند. و به فکر کسب درآمد از پول بانک ها ، موسسات دیگر و … هستند.

میزان سود شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا

برای محاسبه میزان سود شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT ها) یک شرکت با میزان 10 میلیون معامله در روز را بررسی می کنیم. و معاملات شامل 100 سهم می شود و در 50 درصد موارد سود می کند.

یعنی در 5.5 معامله یک پنی سود می کنند. و در 4.5 میلیون معامله 1 پنی ضرر می کنند. (این ارقام کاملا فرضی هستند.)

در انتهای روز آنها 5.5 میلیون پنی سود کرده اند. که می شود 5.5 میلیون دلار. و 4.5 میلیون پنی هم ضرر کرده اند.

سود خالص امروز آنها می شود 1 میلیون دلار!

و سود خالص سالیانه آنها هم می شود 200 میلیون دلار!

این شرکت ها نیز مانند ما دنبال پول ثروتمندان هستند. و می دانند سود زیاد و بالقوه ای در این بازار وجود دارد. این سود بالا خود عامل ایجاد شرکت های زیادی در این زمینه هستند که کارشان تردینگ در بازارهای مالی هستند.

یک باور غلط در این زمینه وجود دارد. آنها فکر می کنند این شرکت ها سود بسیار بالایی کسب می کنند. در صورتیکه بسیاری از آنها ضرر می کنند. و فقط موسسات بسیار خوب مانند HFT ها سود می کنند.

شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا عامل ضرر معامله گران نیستند.

زمانی که ریزش های شدیدی در بازار در حال روی دادن است ، و افراد زیادی متضرر می شوند اخبار و سایر رسانه های اجتماعی دنبال مقصر گشته و همیشه حقوقی های بازار و HFT ها را در ضرر کردن شما مقصر می دانند. در حالیکه این گونه نیست.

مقصر خود شما هستید.

اگر هنوز در این بازار ضرر می کنید به این دلیل است که هنوز برای معامله در این بازار به حد کافی خبره و حرفه ای نشده اید.

هنگام معامله باید دقت کنید شما در حال رقابت با معامله فرکانس بالا چیست؟ افراد متخصص و حرفه ای هستید. پس اگر می خواهید پول معامله گران حرفه ای را به دست آورده و بر آنها مسلط شوید باید نسبت به آنها حرفه ای تر عمل کرده و معامله گری را یاد بگیرید.

سوالات متداول

برنامه های معاملاتی چگونه کار می کنند؟

برنامه های معاملات به الگوریتم های کامپیوتری اشاره دارد که سبدی از سهام را با حجم بالا و فرکانس بالا در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می معامله فرکانس بالا چیست؟ کنند. این برنامه ها به جای انسان ها معامله می کنند.

چگونه می توان یک برنامه معاملاتی ایجاد کرد؟

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی 5 مرحله نیاز داریم:
1. یک پلتفرم معاملاتی ایجاد کنید.
2. استراتژی الگوریتم های معاملاتی خود را ایجاد کنید.
3. بازه زمانی و نیز فرکانس معاملات خود را مشخص سازید.
4. الگوریتم معاملاتی خود را روی داده های تاریخی آزمایش کنید.
5. برنامه معاملاتی را به حساب زنده معاملاتی دمو متصل کنید.